Что такое фракталы на Форекс? Для того, чтобы начинающие трейдеры могли понять, что такое фракталы на графиках Форекс и успешно применять эти фигуры технического анализа в своей торговле, давайте полностью разберём фрактал на "составные части" – что он из себя представляет, как и где образовалось само понятие Фрактал
и какие нюансы имеет эта фигура в трейдинге на финансовых ранках.
Если обратиться к Википедии, то мы увидим следующее определение Фрактала:
Фрактал (лат.fractus- дроблёный, сломанный, разбитый) - множество, естественное и бесконечное, обладающее свойством самоподобия, объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей.
Немного заумное определение, но нам из всего этого "словоблудия" нужно вычленить основную мысль: в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого
. Ну а если говорить по-простому, то фрактал - это фигура, которая есть на любых графиках торгового терминала, на любых тайм-фреймах, на любых торговых инструментах и, самое главное - она постоянно повторяется.
Термин Фракталы плотно вошёл в обиход трейдеров после выхода в свет книги под названием Торговый хаос
от гуру технического анализа, знаменитого трейдера Билла Вильямса. Автор озвучил своё видение, что такое торговый фрактал, отличающееся от первоначальной математической трактовки термина Чарльзом Доу, которое было понятно лишь узкому кругу специалистов. Вильямс же рассказал намного проще о самом сложном, в результате чего фракталы стали активно использоваться в торговом анализе.
Говоря простым языком, фракталы в трейдинге представляют собой геометрические фигуры, похожие между собой, формируемые из ряда последовательно идущих свечей. В техническом анализе они используются для прогнозирования движения цены на валютном рынке, разбивая при этом большие тренды на предсказуемые шаблоны разворота. Знание теории формировании фрактала и его использовании в анализе на практике позволит улучшить качество торговли и увеличить её прибыльность.
Фрактал на графике цены.
Теперь давайте дадим определение, что же такое фрактал Форекс в трейдинге:
Форекс-фрактал - это фигура разворота из пяти и более свечей (баров), где центральная является максимумом (при восходящем движении) или минимумом (при нисходящем движении) в этой фигуре.
Рис. 1. Принцип построения фракталов.
Эти максимумы/минимумы обозначаются в виде стрелочек, похожих на зубцы, и направленных вверх или вниз. Перед принятием решения о заключении сделки пятая свеча должна быть обязательно закрыта, так как ценовой скачок во время её формирования может отменить формирование фрактала. Возникают паттерны на всех временных интервалах, но в виду того, что эта фигура запаздывающая (для того, чтобы сказать что фрактал действителен, нужно дождаться формирования двух разворотных свечей после экстремума), использовать его в качестве сигнала рекомендуется на тайм-фреймах от H1 и выше.
В общем виде идеальной является конструкция, изображённая на рис. 1 или на рис. 2 A. Так же, идеальные бычий и медвежий фракталы изображены на рис. 2, справа.
Обратите внимание – для того, чтобы фрактал был бычьим, начало первой свечи фигуры должно быть ниже, чем любая точка последней, пятой свечи. Это же правило (только наоборот) действует и для медвежьего фрактала.
Рис. 2. Виды фракталов.
Фракталы могут иметь несколько одинаковых максимумов/минимумов (рис 2. D), и в таких случаях в качестве вершины будет считаться самая левая (первая) максимальная свеча.
В любом случае конструкция фрактала должна иметь сначала две последовательных свечи в одном направлении, а после средней - две последующие, но уже в обратном направлении. Исключения из этого правила считаются двухсторонний (рис. 2 B) и проблемный (рис. 2 C) фракталы.
Так же могут быть и такие фигуры, где свечи увеличивается/уменьшаются не ступенчато, но при этом они ниже (для фрактала вверх) или выше (для фрактала вниз) центральной свечи. Примером такого фрактала может считаться рис 2. B – первая свеча выше, чем вторая, но ниже, чем третья.
Фрактал в трейдинге (из 5-ти закрытых свечей) не перерисовывается и полученный сигнал не отменяется вплоть до появления нового.
Индикатор фракталов по умолчанию встроен в набор индикаторов терминала MetaTrader 4-5, найти его можно, нажав на кнопку Индикаторы
– Билла Вильямса
– Fractals
.
Рис. 3. Расположение индикатора фракталов в МТ4.
Но стоит учитывать, что использование его в таком виде малоинформативно:
Рис 4. Пример фракталов на графике МТ4.
Во-первых, сигнал индикатора, насколько надёжным бы он не казался на первый взгляд, должен подтверждаться другими сигналами, в частности от индикатора Аллигатор
, который также был создан Билом Вильямсом (чуть ниже мы рассмотрим тактику торговли на основе двух этих индикаторов). Во-вторых, фрактал в MT4 представлен без настроек, с фиксированным периодом 5 - а это не позволяет использовать весь его потенциал с учётом применения для различных тайм-фреймов и валютных пар. Но в сети интернет можно найти большое количество модификаций индикатора, которые позволяют более полно использовать возможности этого индикатора.
Как используются фракталы в теханализе?
Рассмотрим несколько вариантов использования фракталов в техническом анализе на Форекс:
- - помощь при построении уровней поддержки и сопротивления. Центральные свечи паттернов используются как точки для проведения горизонтальных уровней, которые рассматриваются трейдерами как поддержка или сопротивление для цены;
- - помощь при построении трендовых линий. В этом случае происходит построение наклонных линий по аналогии с горизонтальными, при этом следует учитывать, что на нисходящем тренде линия рисуется по фракталам вверх (красная линия на рис. 5), а на восходящем тренде - по фракталам вниз (синяя линия на рис. 5).
Рис. 5. Построение фигуры Треугольник
по фракталам.
Здесь же стоит сказать, что торговля с использованием фракталов оправдывает себя именно при трендовом движении. Во время флэта сигналы индикатора малоэффективны.
От теории переходим к практике и рассматриваем примеры торговли с использованием индикатора фракталов.
Примеры торговли на пробой с использованием фракталов.
При установленном на графике индикаторе и появлении новой стрелочки устанавливаем отложенные ордера в обе стороны: ордер на продажу на уровне последнего нижнего фрактала, ордер на покупку на уровне последнего верхнего фрактала. Пробой в ту или иную сторону будет считаться прорывом быков или медведей. Уровни TP и SL устанавливаются с учётом пары, по которой ведётся торговли, баланса, целей и возможностей трейдера. Чем меньше стоп-лосс по отношению к тейк-профиту, тем лучше с точки зрения мани-менеджмента.
Это примитивный вариант торговли по фракталам и его не рекомендуется использовать в реальном трейдинге.
Фракталы и индикатор Аллигатор.
Как уже упоминалось выше, индикатор Фракталы лучше использовать совместно с индикатором Аллигатор
. Последний применяется для определения направления тренда и выявления флэта. Сигналы аллигатора дают понять, когда движение начинается или когда направление тренда меняется. На сайте AvtoForex.ru ранее мы публиковали материал по данному инструменту, поэтому сейчас вспомним только основные моменты:
- - индикатор состоит из трёх линий: синяя линия - челюсть аллигатора, красная линия - зубы аллигатора, зелёная - губы. Вместе эти линии называются
пастью аллигатора
; - - во время спокойного рынка они находятся близко друг к другу и могут переплетаться. Как только начинается явное трендовое движение, расстояние между линиями увеличивается.
Для дальнейшего, более полного, понимания материала рекомендуем ознакомится со статьёй "Секреты индикатора Аллигатор".
Перед принятием решения к торговым действиям, в первую очередь, анализируем график:
- - принимать во внимание следует сигналы фрактала, образовавшегося за пределами
пасти Аллигатора
; - - рассматривать возможность продаж следует в том случае, если фрактал находится ниже линии губ при нисходящем тренде. Сделка открывается при пробитии фрактала, SL ставится за ближайший противоположный фрактал, TP – при захлопывании
пасти Аллигатора
; - - возможность покупки рассматривается при формировании и пробитии фрактала выше линии губ при восходящем тренде (пример на рис. 6, увеличивается кликом).
Нюансы использования фракталов.
Даже если вы очень хорошо уяснили для себя, что такое фракталы Форекс, вам всегда стоит помнить некоторые моменты при их использовании:
- 1. Фракталы – это запаздывающие фигуры;
- 2. Так как фракталы постоянно возникают на графиках, не стоит их использовать изолированно – в торговлю всегда нужно добавлять другие индикаторы или включать фракталы в качестве дополнительных подтверждающих сигналов в свои торговые стратегии;
- 3. Чем старше тайм-фрейм графика, тем надёжнее сигнал разворота, который даёт фрактал, но тем меньше возникает таких сигналов;
- 4. Фракталы лучше всего использовать на нескольких тайм-фреймах – стоит торговать краткосрочные сигналы, которые дают фракталы, в сторону долгосрочных. Другими словами – торгуйте фракталы на младших тайм-фреймах в сторону тренда на более старших интервалах;
- 5. Большинство торговых платформ и онлайн-графиков содержат индикатор фракталов.
Торгуете на Форекс фракталы, но не знаете, какой тип счета открыть, чтобы спред был около нуля и ордера открывались мгновенно? Обратите внимание на весомые преимущества PRO счёта с нулевым спредом у брокера TickMill. Для скальпинга, торговле на пятиминутках и часе - просто идеальный счёт!