Достаточно простой, но вместе с тем эффективной стратегией, основанной на разрывах в ценовых котировках, то есть на гэпах Форекс, является торговая стратегия Возврат на гэпе
. Стратегия применяется для тех случаев, когда гэп образуется именно на стыке торговых недель. Но, не смотря на то, что сигналы появляются редко, эта стратегия позволяет трейдеру получить свою часть прибыли.
Стратегия актуальна для таких валютных инструментов, как EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Использовать её можно и для других валютных пар, но предварительно нужно проверить величину гэпов с учётом особенностей инструмента и протестировать её на истории.
Так как система предполагает вход в сделку сразу после образования гэпа, то понятно, что во время открытия новой недели необходимо находиться за компьютером. Сразу же после открытия недели с гэпом проверяем, соответствует ли величина разрыва правилам стратегии:
- для пары EURUSD размер гэпа должен составлять 20-100 пунктов;
- для GBPUSD - 5-40 пунктов;
- для USDCHF - 5-90;
- для USDJPY - 10-200.
Если первое условие стратегии выполнимо, то открываются три ордера в противоположную сторону, то есть, в сторону перекрытия разрыва, так как основывается стратегия на том, что через некоторый промежуток времени цене после образования гэпа характерен разворот и возврат как минимум к уровню закрытия предыдущей недели, что случается в 70% случаев.
Давайте сразу на конкретном примере рассматривать стратегию Возврат на гэпе
. Откройте пару EURUSD, тайм-фрейм 15 минут и промотайте историю на 26 апреля 2013 года. Вы увидите гэп величиной 23 пункта на стыке 26 и 29 апреля (все изображения увеличиваются по клику):
Таким образом, если разрыв на графике произошел вверх, как на рисунке 1, то будут открываться 3 ордера на продажу. Разрыв вниз - три ордера на покупку (в сторону компенсации гэпа). Открытие ордеров осуществляется в одной точке, но с разными уровнями тейк-профита. Так, уровень тейк-профита для первого ордера выставляется на цене закрытия торгов в пятницу. Тейк-профит для второго ордера равен тейк-профит первого, умноженный на 2. Тейк-профит третьего ордера является фиксированным, и составляет от 200 до 300 пунктов в зависимости от волатильности торгуемого инструмента.
Установка стоп-лосса обязательна. Его размер также будет фиксированным и составляет 300-400 пунктов. Размер кажется большим, но советуем протестировать стратегию визуальным методом на истории и убедиться, что он является наиболее приемлемым, так как при установке меньшего стоп-лосса больше вероятности закрытия сделок с убытком до того момента, как цена пойдёт в нужном направлении. Согласно правилам стратегии, как только цена достигает первого тейк-профита, вторые два ордера переставляются в безубыток. После перевода третьего ордера в безубыток, привязываем к нему трейлинг-стоп размером 50-100 пунктов и дожидаемся его закрытия по стоп-лоссу в зоне безубытка, либо по тейк-профиту.
На рисунке 1, согласно стратегии, по цене 1,3053 открыты 3 ордера на продажу. Тейк-профит 1 ордера выставлен по цене закрытия рынка в пятницу - 1,3029 (на рисунке 1 - точка TP 1). Профит второго ордера в 2 раза больше первого и выставлен на уровне 1,3005 (точка TP 2). Третьего ордера на рисунке 1 не видно, но он есть, с тейк-профитом 200 пунктов по цене 1,2853. Его можно увидеть на рисунке 2. Стоп-лосс всех трёх ордеров установлен в 300 пунктов на уровне 1,3353.
Для того, что бы проверить работу стратегии на приведенном примере, перейдите на тайм-фрейм H4 все той же валютной пары EURUSD:
Возврат на гэпе.
Не будем называть цифры - на рисунке 2 все указано. При подходе цены к точке закрытия (желтый крестик) первого ордера два оставшихся ордера переставляем в безубыток - стоп-лосс ставим равным цене открытия. В этом случае, даже если ордера закроются по стоп-лоссу, убытка не будет, как, впрочем, и прибыли. Второй ордер закрылся в точке, обозначенной красным крестиком. А теперь, если выставить для третьего ордера трейлинг-стоп в размере 100 пунктов - ордер закроется по тейк-профиту. А, как видно из рисунка 2, максимальный откат в 190 пунктов "не достал" до начального стопа ордеров - до него ещё осталось довольно приличное расстояние.
Вы можете проверить работу стратегии Возврат на гэпе
, просмотрев историю и найдя другие разрывы на стыке двух недель. И хотя может показаться, что предложенный по стратегии стоп-лосс в 200-300 пунктов очень большой, тем не менее, проверив историю за последние 3 года, Вы обнаружите, что срабатывание стопа по парам EURUSD, USDCHF и USDJPY было всего 2 раза, а по паре GBPUSD - 3 раза.
Единственное ограничение по работе с этой стратегией - обязательно используйте правила мани-менеджмента и открывайте все три ордера не более чем одним процентом от всего депозита. И тогда Вы получите хорошую прибавку к депозиту за год только при использовании стратегии Возврат на гэпе
!
P. S. Приведенный в статье пример отработки стратегии Возврат на гэпе
рассматривался в торговом терминале дилингового центра Форекс4ю - лидера голосования С каким ДЦ Вы работаете?
нашего сайта!