Наиболее популярными в кругах трейдеров являются внутридневные стратегии, торговля по которым ведётся, как правило, на часовых и четырехчасовых тайм-фреймах. Однако многие трейдеры, которые целые дни проводят на основной работе, ограничены в свободном времени и не способны постоянно следить за графиком, совершая сделки по получаемым от стратегии сигналам. Им куда удобнее работать с дневными графиками на тайм-фрейме D1. Предлагаемая ниже дневная стратегия "Правитель" как раз и относится к разряду тех стратегий, на торговлю по которой трейдеру нужно тратить всего 15 - 20 минут в день, а прибыль по ней можно получать и в 100, и в 500, и даже в 1000 пунктов за одну сделку!
Основы торговой стратегии "Правитель".
Рассматриваемая дневная торговая стратегия применима к любым валютным парам, работает она, как уже говорилось, на тайм-фрейме D1. Многие трейдеры жалуются, что дневные стратегии дают мало сигналов для входа в рынок (в лучшем случае 1 раз в сутки, а обычно около 5-10 в месяц). Но, если работать одновременно со многими валютными инструментами, то торговых сигналов даже на дневных стратегиях будет очень много. А так как стратегия "Правитель" рассчитана для работы со всеми валютными парами, то и условия для открытия сделок будут практически каждый день.
Важным правилом торговой системы "Правитель" является то, что рассматривать возможность входа в рынок стоит только после закрытия дневной свечи. Если войти в рынок по стратегии за несколько часов до закрытия дня, рассчитывая на то, что цена сильно не изменится, то есть вероятность, что стратегия не сработает. Сильные движения в вечернее время возникают довольно часто, и цена движется в противоположном от прогнозируемого направлении.
Строится система на основе следующих индикаторов и графических инструментов:
- - 10-дневная простая скользящая средняя (10 SMA);
- - 200-дневная простая скользящая средняя (200 SMA);
- - уровни поддержки и сопротивления, которые являются основными компонентами системы, устанавливаются они трейдером вручную. Для тех, кто не знаком с этими уровнями, рекомендуем предварительно прочитать материал в статье "Уровни поддержки и сопротивления как торговая стратегия".
Относится стратегия к дискреционным, то есть, решение о входе в рынок будет основываться в основном на логических размышлениях с учётом имеющихся сигналов. Математически рассчитанных, четких критериев для входа и выхода нет. Перед тем, как рассматривать правила торговли по системе "Правитель", давайте установим её в торговый терминал МТ 4? а для этого скачаем файлы стратегии:
Распаковываем скачанный архив. Стратегия состоит всего их двух файлов - индикатора bkg10sma alert.mq4
и шаблона pravitel.tpl
. Установка стандартная - папки experts
и templates
копируем в папку с установленным терминалом МетаТрейдер 4:
Перезапускаем терминал, открываем дневные графики доступных валютных пар и на график каждой устанавливаем шаблон стратегии:
В результате у Вас должна получиться такая картина, только пока не будет открытых сделок (изображение кликабельно):
Кстати, для открытия сделок по дневной стратегии "Правитель" можно (и нужно!) применять советника для автоматического мани-менеджмента DDSMM Instant
, информацию по установке и настройке которого можно найти на этой странице.
Синяя линия SMA200 на графике стратегии является динамическим уровнем поддержки или сопротивления и в некоторых случаях может выступать уровнем взятия тейк-профита. Красные и зеленые стрелочки указывают на свечи, которые закрылись под/над скользящей 10 SMA соответственно. В торговле они не играют особой роли, разве что служат вспомогательным инструментом.
Общие правила открытия сделок по стратегии "Правитель".
- 1) Входим в рынок 2 ордерами. Тейк-профит первого ордера выставляется на величину 100 пунктов, тейк-профит второго - на линию 200 SMA или на ближайший уровень сопротивления. Стоп-лосс обоих ордеров ставим чуть выше/ниже горизонтального уровня сопротивления, служащего опорой для входа.
Первый ордер закрывается по тейк-профиту в 100 пунктов, или, если цена в конце торговых суток не дошла до тейк-профита 10-20 пунктов, закрываем сделку вручную. Стоп-лосс второго ордера после закрытия первого переводим в район 5-10 пунктов от цены в зоне безубытка.
Если цена развернулась и дневная свеча закрылась за 10 SMA, а второй ордер в хорошей прибыли - закрываем его вручную. - 2) Вход в рынок - только на отскоках цены от горизонтальных уровней поддержки/сопротивления. Отскок цены от уровня поддержки служит сигналом на покупку, отскок цены от уровня сопротивления служит сигналом на продажу.
- 3) Ордера открываем только после пересечения ценой 10 SMA. Дневная свеча должна явно закрыться выше/ниже скользящей средней 10 SMA.
- 4) "Включаем голову" и используем для входа в рынок сигналы баровых паттернов Price Action. На дневных графиках сигналы Прайс Экшен особенно сильны, поэтому не забываем о них!
- 5) Не входим в рынок, если расстояние от цены до скользящей средней 200 SMA или уровня поддержки/сопротивления очень маленькое (в районе 100 пунктов) и цена движется к этим уровням.
Правила торговли по стратегии "Правитель" - подробно.
Ключевым компонентом дневной Форекс стратегии "Правитель" являются уровни поддержки и сопротивления, которые устанавливаются в районе текущей цены. Возможность осуществления торговых операций будет рассматриваться при условии отскока от уровня, причём, при отскоке от уровня сопротивления будет открываться сделка на продажу. При отскоке цены от уровня поддержки сделка будет открываться на покупку.
Начать рассмотрение сделки можно при пересечении дневной свечи (находящейся между установленными в ручную уровнями сопротивления) скользящей 10 SMA. Пересечение должно быть явным, ситуации с касанием свечи линии 10 SMA хвостом или незначительные касания не рассматриваются:
Пересечение подтверждает тот факт, что цена действительно отскочила от уровня и пошла в нужном направлении, то есть, взяла тренд. На скрине как раз демонстрируется такая ситуация:
Также следует обращать внимание на то, где находится второй горизонтальный уровень или скользящая средняя SMA200. Если они находятся на пути сделки и от цены открытия до них слишком мало расстояния, то такие ситуации во внимание не берутся. Дело в том, что прибыли просто не удастся "разгуляться". Слишком близкий горизонтальный уровень или динамический уровень в виде SMA 200 может стать поддержкой (или сопротивлением) для цены, и она, скорее всего, отскочит от него. Рисковать ради копеечной прибыли не стоит, лучше дождаться более благоприятной ситуации, которая позволит заработать от 100 и более пунктов. На скрине как раз показана ситуация, когда при явном пересечении сделка не будет открываться: во-первых, свеча уперлась в уровень поддержки, во-вторых, под ней проходит SMA 200. В итоге цена после пробития этих линий разворачивается:
Вход в рынок будет осуществляться двумя ордерами. Первым ордером будет фиксироваться часть прибыли на определённом уровне, а второй можно оставлять открытым до тех пор, пока цена идёт в нужном направлении. Это могут быт как рыночные ордера, открываемые сразу после закрытия свечи, либо отложенные лимитные, устанавливаемые на откате к скользящей 10 SMA либо на половине свечи.
Стоп-лосс в таких сделках используется, и устанавливается он чуть выше (для сделок на продажу)/ниже (для сделок на покупку) ближайшего горизонтального уровня поддержки/сопротивления.
Первый ордер будет закрываться при достижении прибыли около 100 пунктов. Это расстояние цена проходит в подавляющем большинстве случаев, если вход в рынок действительно соответствует правилам стратегии:
Для второго ордера стоп-лосс подтягивается до уровня безубытка + 5-10 пунктов. Уровень безубытка - это цена открытия, новый стоп-лосс же будет больше для сделок на покупку (или меньше для сделок на продажу) этой цены на 5-10 пунктов. Торговые цели (тейк-профит) для второго ордера следует устанавливать на следующем горизонтальном уровне или на 200 SMA (смотрите скрин выше). Таким образом, мы позволяем второму ордеру взять очередной тейк-профит абсолютно без рисков. В этом случае цена может уйти на несколько сотен пунктов, и трейдер при закрытии этой сделки возьмет хорошую прибыль, если же цена развернётся и ордер закроется по стоп-лоссу, то убытка в любом случае не будет, а будет даже небольшая прибыль за счёт переноса сделки в безубыток + 5-10 пунктов. Ниже представлен скрин с примером того, где следует устанавливать стоп-лоссы:
В качестве рекомендации по закрытию сделки можно дать совет: если торговый день подошел к концу, а до достижения установленной цели не хватает нескольких пунктов, то такую сделку лучше закрыть и не рисковать. То же самое касается и первой сделки - закрыть её можно после закрытия дневной свечи, даже если до 100 пунктов не хватает нескольких пунктов:
Если в ходе торговли использовать принципы мани-менеджмента для торговли на рынке Форекс и входить в рынок с грамотно рассчитанными объемами ордеров, то эффективность торговли возрастает в разы!
Пример применения дневной стратегии "Правитель".
И наконец, давайте рассмотрим конкретную ситуацию, применимую к дневной стратегии "Правитель". Откройте дневной график валютной пары GBPUSD, уменьшите масштаб, и Вы увидите такую картину (изображение кликабельно):
Красной линией изображена линия сопротивления - посмотрите, сколько раз цена отскакивала от этого уровня (точки 1, 2, 3, 4). Точка 5 - это как раз тот момент, который нас интересует. Давайте увеличим масштаб графика и разберём ситуацию в точке 5 (изображение кликабельно):
После закрытия свечи 1 ноября 2012 года произошло 2 вещи - цена отскочила от уровня сопротивления, и образовался баровый паттерн - Пин-Бар. Не дожидаясь пересечения следующей свечой 10 SMA (пункт 4 общих правил открытия сделок по стратегии правитель - "включаем голову") были выставлены 2 отложенных ордера по цене 1,6106 (в момент закрытия свечи 1 ноября ещё было не совсем понятно, образовала ли данная свеча Пин-Бар, или нет). Ну а дальше ситуация развивалась по правилам стратегии "Правитель" - первый ордер закрылся по тейк-профиту 100 пунктов, а второй ордер был закрыт вручную, когда стало ясно, что цена не пробьет 200 SMA. Итог - 350 пунктов прибыли по 2-м сделкам.
Дневная стратегия "Правитель" вначале тестировалась на демо, а потом на реальных счетах брокера Форекс4ю и везде показала отличные результаты.
Вопросы, возникаемые в процессе использования торговой стратегии "Правитель", можно оставлять в комментариях.