Ср, 21 октября 2020 г.
Курс ЦБ РФ: $77,7780 | €91,5603
Заработок на ФорексТорговые стратегии › Автоматический мани-менеджмент - программа DDSMM.xls.

Автоматический мани-менеджмент - программа DDSMM.xls.

Параметры и расчёт формулы мани-менеджмента DDSMM.

Ранее мы уже писали о роли мани-менеджмента в торговле валютами на Форекс. Если не придерживаться правил управления капиталом (а именно такой смысл имеет мани-менеджмент на Форекс), то существует риск слива депозита после нескольких убыточных сделок. Чтобы этого не произошло, правила мани-менеджмента рекомендуют торговать, заранее рассчитывая объёмы лотов, для того, чтобы снизить риски потерь в случае неудачных торгов. Однако, одно дело - рассчитывать их самостоятельно. Для этого необходим некоторый опыт, понимание, как изменяется размер счета в процессе торговли и закрытия сделок. Ответьте сами себе на вопрос: "Вы точно используете правила мани-менеджмента при торговле на Форекс?". Думаем, процентов 90 - 95 трейдеров вообще не забивают голову "такой ерундой", а то и не знают, что такое мани-менеджмент! Кстати, очень зря!

Другое дело, когда специальная программа автоматически рассчитывает объём лота в зависимости от размера депозита, кредитного плеча, результатов предыдущих сделок и ещё нескольких факторов. И мани-менеджмент становится доступен всем трейдерам без исключения - достаточно знать основы управления капиталом, а всю рутинную математику можно переложить "на плечи" компьютера.

И такая программа существует. Это файл электронных таблиц Microsoft Excel, расчеты в котором выполняются по формуле DDSMM. Dynamic Delta Swanson Money Management - это формула автоматического расчёта объёма открываемых лотов в зависимости от выбранного процента риска по всему депозиту и каждой отдельной сделки, от кредитного плеча счета и стартового баланса депозита. Ну а если проще - данная формула позволяет определить объём лота, с которым следует входить в рынок при различных рисках и с учётом условий используемой стратегии. Чтобы Вы понимали, о чем идёт речь, скачайте электронную таблицу Microsoft Excel с "забитой" в неё формулой DDSMM, откройте её и давайте разберём, что же это такая за "волшебная" формула мани-менеджмента? Для этого первым делом скачаем файл DDSMM.xls:

Скачать архив с программой ddsmm.xls.rar [192,9 Kb] (cкачиваний: 1825)

Программа DDSMM.xls состоит из 2 таблиц. Первая табличка предназначена для изменения параметров каждого конкретного счета, которые Вы можете изменять в зависимости от Ваших торговых условий. В первой колонке идёт название переменной, во второй - само изменяемое значение (щелчок мыши по нужному параметру - и он становится доступен для редактирования), ну а в третьей колонке приведено описание изменяемого параметра (кликните по изображению для увеличения):

Параметры формулы DDSMM.Параметры формулы DDSMM.

Рассмотрим значение каждой переменной:

  • Max Drawdown Risk - максимально возможный риск, определяет процент депозита, которым трейдер готов "пожертвовать" в случае серии убыточных сделок. Другими словами - это максимально допустимая просадка депозита. Авторы формулы рекомендуют использовать значение просадки не более 30%, что, в принципе, и соответствует основным правилам мани-менеджмента.
  • Max Risk Per Trade - максимальный риск отдельной сделки, определяет процент от депозита, который трейдер готов потерять при наихудшем развитии событий. По умолчанию значение максимального риска отдельной сделки равняется 10%. Это означает, что трейдер при депозите 1000 долларов допускает убыток в 100 долларов по одной сделке.
  • Max Stop-Loss - максимальный стоп-лосс, используемый трейдером в процессе торговли. Размер стоп-лосса зависит от используемой торговой стратегии. Кроме этого, в рамках торговли с одной стратегией размеры стоп-лосса могут меняться. В настройках формулы следует устанавливать именно такой размер, который может быть использован в рамках определенной торговой сессии. К примеру, одну неделю трейдер торгует по одной стратегии, на следующей неделе - по другой, соответственно, и разным будет параметр Max Stop-Loss.
  • Broker Leverage - кредитное плечо данного торгового счета.
  • Min Start Lot Size - минимальный объём лота, которым разрешено открывать сделки по характеристикам данного типа счета.
  • Lot Size Digits - параметр определяет количество цифр, которое используется после запятой при установке торгового лота. Если минимальный лот представлен сотыми долями (0,01), то Lot Size Digits = 2, соответственно, если минимальный лот с десятичными долями (0,1), то Lot Size Digits = 1, а при стандартном лоте (1) переменная Lot Size Digits должна равняться 0.
  • Start Account Balance - стартовый баланс в долларах.

Во второй, нижней таблице отображаются результаты расчёта объёма открываемых лотов. В первом столбце Trade указаны номера сделок по порядку. В столбике Enter Pips трейдером вручную вводятся результаты торговых сделок в пунктах. Если сделка закрывается с прибылью, к примеру, в 30 пунктов, то в графу вводится значение 30. Если сделка закрывается с убытком, то количество потерянных пунктов вводится со знаком минус, к примеру, -30. В столбце After Trade Balance автоматически рассчитывается баланс после закрытия каждой сделки. В столбце Lot Size рассчитывается рекомендуемый размер лота для открытия каждой последующей сделки с учётом результата предыдущей. В Total Pips - количество заработанных пунктов всего (то есть за все предыдущие операции). Total Profit/Loss - общая прибыль/убыток за все сделки в долларах. Trade Profit/Loss - размер прибыли/убытка, полученного за последнюю сделку, также в долларах. Highest Equity Balance - наивысшее значение депозита. Max "Peak-Valley" Drawdown - максимальный размер убытка (в долларах), который был получен в пределах одной сделки.

Как использовать авто мани-менеджмент в торговле?

После ввода всех значений параметров в верхней таблице программа автоматически рассчитает объём лота, рекомендуемый для открытия первой сделки, и отобразит его в нижней таблице, в столбце Lot Size. В зависимости от исхода торговой операции, её результат в пунктах вводится в графу Enter Pips, далее программа осуществляет расчеты во всех столбцах и определяет размер лота для следующей сделки.

Пример расчёта значений для нескольких сделок представлен ниже (изображение кликабельно):

Расчеты по формуле DDSMM.Расчеты по формуле DDSMM.

Формула DDSMM имеет одну важную особенность: если в торговле использовать лоты, рассчитанные в таблице, то даже в серии сделок, закрытых с нулевым профитом в пунктах (к примеру, 3 сделки по +40 пунктов и 3 сделки по (-40) пунктов), прибыль все равно будет получена:

Особенности формулы DDSMM.Особенности формулы DDSMM.

Такой результат достигается благодаря тому, что программа при неудачных сделках рассчитывает и предлагает такой объём лота, который меньше предыдущего (баланс то уменьшился!). Соответственно, при одинаковом размере пунктов, полученных в качестве прибыли и убытка, убыток в долларовом эквиваленте будет меньше полученной прибыли - отсюда и доход. Это и есть суть предложенной программы для управления мани-менеджментом на Форекс, заключающаяся в разумном управлении капиталом.

На заметку: чтобы в программе МетаТрейдер 4 узнать прибыль/убыток по сделки не в деньгах, а в пунктах, необходимо на вкладке Торговля вызвать контекстное меню и поставить галочку на пункте Прибыль - В пунктах:

Отображение в МТ 4 прибыли или убытков п пунктах.Отображение в МТ 4 прибыли или убытков п пунктах.



P. S. Обратите внимание! Советник DDSMM Instant позволяет полностью автоматизировать расчёт объёма открываемого лота по правилам мани-менеджмента (расчёт ведётся по той же формуле DDSMM), а кроме этого позволяет вести торговлю в один клик и сопровождает уже открытые ордера трейлинг-стопом даже на стороне сервера! С этими и другими возможностями данного советника можно ознакомиться на этой странице.

  • 3,86
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(14 голосов, средняя оценка: 3,86 из 5)
Теги: управление капиталом, мани-менеджмент.
Рекомендуем:

Графики Форекс терминала МТ 4, являясь основными инструментами трейдера, отражают изменение цены определенного валютного инструмента либо его котировку. В терминале MetaTrader 4 встроены 3 вида графиков …

Предлагаем Вам ознакомиться с оригинальной и простой в исполнении стратегией торговли на рынке Форекс. Эта стратегия не имеет названия, зато она позволяет уверенно торговать и извлекать прибыль из рынка…

Все стратегии Форекс подразделяются на группы в зависимости от различных критериев. Одним из таких критериев является временной период, на котором торгуется стратегия. Внутридневные стратегии - те…

Наряду с краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговлей на рынке Форекс немалой популярностью пользуется скальпинг. По сути, это разновидность краткосрочной торговли, которая имеет свои…

Добавить комментарий ↓
Или водите через социальные сети
Валюта Германии?

4 комментария

  1. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    В зависимости от результатов открытых ордеров советник даст рекомендации по размеру рекомендуемого лота.
    -1
    Ответить Цитировать Жалоба
  2. Elena_new1981
    А если открыты несколько сделок? И результат пока неизвестен? Тогда необходимо использовать последний рекомендуемый размер лота?
    -1
    Ответить Цитировать Жалоба
  3. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Конечно, авторы этой программы защищают свои разработки. Но Вы можете использовать программу для расчёта объёмов лота и сохранять результат, что бы продолжить расчеты позже - эти функции активны.
    -1
    Ответить Цитировать Жалоба
  4. Артём
    Невозможно провести вычисления. Лист защищён от изменений. Требуется ввести пароль,чтобы снять защиту.
    -1
    Ответить Цитировать Жалоба

Лучшие брокеры:

Опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Эксклюзив:

Популярное:

Обсуждаемое:

Мультимедиа:
Брексит от Джонсона: прогноз и последствия Brexit.
Почему не работают наклонные уровни на Форекс?
Запуск RAMM-сервиса в Grand Capital.
Простая Форекс стратегия "Ямка".
Трендовая торговая стратегия RiMa.

Новости

17 дек 2019
27 ноя 2019
17 ноя 2019
10 ноя 2019
03 ноя 2019

Брокеры

17 фев 2020
19 окт 2019
19 мая 2019
06 фев 2019
24 янв 2019

Стратегии

25 дек 2019
24 июн 2019
24 мая 2019
15 апр 2019
09 мар 2019

Инвестиции

22 фев 2020
13 сен 2019
08 июл 2019
06 июл 2019
08 июн 2019

Партнерки

12 июн 2019
28 дек 2018
06 апр 2018
21 янв 2018
02 ноя 2017