Автоматический мани-менеджмент - программа DDSMM.xls.

Автор: от .
  • 4
  • 14
  • 1
  • 5

Параметры и расчет формулы мани-менеджмента DDSMM.

Ранее мы уже писали о роли мани-менеджмента в торговле валютами на Форекс. Если не придерживаться правил управления капиталом (а именно такой смысл имеет мани-менеджмент на Форекс), то существует риск слива депозита после нескольких убыточных сделок. Чтобы этого не произошло, правила мани-менеджмента рекомендуют торговать, заранее рассчитывая объемы лотов, для того, чтобы снизить риски потерь в случае неудачных торгов. Однако, одно дело - рассчитывать их самостоятельно. Для этого необходим некоторый опыт, понимание, как изменяется размер счета в процессе торговли и закрытия сделок. Ответьте сами себе на вопрос: "Вы точно используете правила мани-менеджмента при торговле на Форекс?". Думаем, процентов 90 - 95 трейдеров вообще не забивают голову "такой ерундой", а то и не знают, что такое мани-менеджмент! Кстати, очень зря!

Другое дело, когда специальная программа автоматически рассчитывает объем лота в зависимости от размера депозита, кредитного плеча, результатов предыдущих сделок и еще нескольких факторов. И мани-менеджмент становится доступен всем трейдерам без исключения - достаточно знать основы управления капиталом, а всю рутинную математику можно переложить "на плечи" компьютера.

И такая программа существует. Это файл электронных таблиц Microsoft Excel, расчеты в котором выполняются по формуле DDSMM. Dynamic Delta Swanson Money Management - это формула автоматического расчета объема открываемых лотов в зависимости от выбранного процента риска по всему депозиту и каждой отдельной сделки, от кредитного плеча счета и стартового баланса депозита. Ну а если проще - данная формула позволяет определить объем лота, с которым следует входить в рынок при различных рисках и с учетом условий используемой стратегии. Чтобы Вы понимали, о чем идет речь, скачайте электронную таблицу Microsoft Excel с "забитой" в нее формулой DDSMM, откройте её и давайте разберем, что же это такая за "волшебная" формула мани-менеджмента? Для этого первым делом скачаем файл DDSMM.xls:

Скачать архив с программой ddsmm.xls.rar [192,9 Kb] (скачиваний: 1453)

Программа DDSMM.xls состоит из 2 таблиц. Первая табличка предназначена для изменения параметров каждого конкретного счета, которые Вы можете изменять в зависимости от Ваших торговых условий. В первой колонке идет название переменной, во второй - само изменяемое значение (щелчок мыши по нужному параметру - и он становится доступен для редактирования), ну а в третьей колонке приведено описание изменяемого параметра (кликните по изображению для увеличения):

Параметры формулы DDSMM.Параметры формулы DDSMM.

Рассмотрим значение каждой переменной:

  • Max Drawdown Risk - максимально возможный риск, определяет процент депозита, которым трейдер готов "пожертвовать" в случае серии убыточных сделок. Другими словами - это максимально допустимая просадка депозита. Авторы формулы рекомендуют использовать значение просадки не более 30%, что, в принципе, и соответствует основным правилам мани-менеджмента.
  • Max Risk Per Trade - максимальный риск отдельной сделки, определяет процент от депозита, который трейдер готов потерять при наихудшем развитии событий. По умолчанию значение максимального риска отдельной сделки равняется 10%. Это означает, что трейдер при депозите 1000 долларов допускает убыток в 100 долларов по одной сделке.
  • Max Stop-Loss - максимальный стоп-лосс, используемый трейдером в процессе торговли. Размер стоп-лосса зависит от используемой торговой стратегии. Кроме этого, в рамках торговли с одной стратегией размеры стоп-лосса могут меняться. В настройках формулы следует устанавливать именно такой размер, который может быть использован в рамках определенной торговой сессии. К примеру, одну неделю трейдер торгует по одной стратегии, на следующей неделе - по другой, соответственно, и разным будет параметр Max Stop-Loss.
  • Broker Leverage - кредитное плечо данного торгового счета.
  • Min Start Lot Size - минимальный объем лота, которым разрешено открывать сделки по характеристикам данного типа счета.
  • Lot Size Digits - параметр определяет количество цифр, которое используется после запятой при установке торгового лота. Если минимальный лот представлен сотыми долями (0,01), то Lot Size Digits = 2, соответственно, если минимальный лот с десятичными долями (0,1), то Lot Size Digits = 1, а при стандартном лоте (1) переменная Lot Size Digits должна равняться 0.
  • Start Account Balance - стартовый баланс в долларах.

Во второй, нижней таблице отображаются результаты расчета объема открываемых лотов. В первом столбце Trade указаны номера сделок по порядку. В столбике Enter Pips трейдером вручную вводятся результаты торговых сделок в пунктах. Если сделка закрывается с прибылью, к примеру, в 30 пунктов, то в графу вводится значение 30. Если сделка закрывается с убытком, то количество потерянных пунктов вводится со знаком минус, к примеру, -30. В столбце After Trade Balance автоматически рассчитывается баланс после закрытия каждой сделки. В столбце Lot Size рассчитывается рекомендуемый размер лота для открытия каждой последующей сделки с учетом результата предыдущей. В Total Pips - количество заработанных пунктов всего (то есть за все предыдущие операции). Total Profit/Loss - общая прибыль/убыток за все сделки в долларах. Trade Profit/Loss - размер прибыли/убытка, полученного за последнюю сделку, также в долларах. Highest Equity Balance - наивысшее значение депозита. Max "Peak-Valley" Drawdown - максимальный размер убытка (в долларах), который был получен в пределах одной сделки.

Как использовать авто мани-менеджмент в торговле?

После ввода всех значений параметров в верхней таблице программа автоматически рассчитает объем лота, рекомендуемый для открытия первой сделки, и отобразит его в нижней таблице, в столбце Lot Size. В зависимости от исхода торговой операции, ее результат в пунктах вводится в графу Enter Pips, далее программа осуществляет расчеты во всех столбцах и определяет размер лота для следующей сделки.

Пример расчета значений для нескольких сделок представлен ниже (изображение кликабельно):

Расчеты по формуле DDSMM.Расчеты по формуле DDSMM.

Формула DDSMM имеет одну важную особенность: если в торговле использовать лоты, рассчитанные в таблице, то даже в серии сделок, закрытых с нулевым профитом в пунктах (к примеру, 3 сделки по +40 пунктов и 3 сделки по (-40) пунктов), прибыль все равно будет получена:

Особенности формулы DDSMM.Особенности формулы DDSMM.

Такой результат достигается благодаря тому, что программа при неудачных сделках рассчитывает и предлагает такой объём лота, который меньше предыдущего (баланс то уменьшился!). Соответственно, при одинаковом размере пунктов, полученных в качестве прибыли и убытка, убыток в долларовом эквиваленте будет меньше полученной прибыли - отсюда и доход. Это и есть суть предложенной программы для управления мани-менеджментом на Форекс, заключающаяся в разумном управлении капиталом.

На заметку: чтобы в программе МетаТрейдер 4 узнать прибыль/убыток по сделки не в деньгах, а в пунктах, необходимо на вкладке Торговля вызвать контекстное меню и поставить галочку на пункте Прибыль - В пунктах:

Отображение в МТ 4 прибыли или убытков п пунктах.Отображение в МТ 4 прибыли или убытков п пунктах.

P. S. Обратите внимание! Советник DDSMM Instant позволяет полностью автоматизировать расчет объёма открываемого лота по правилам мани-менеджмента (расчет ведется по той же формуле DDSMM), а кроме этого позволяет вести торговлю в один клик и сопровождает уже открытые ордера трейлинг-стопом даже на стороне сервера! С этими и другими возможностями данного советника можно ознакомиться на этой странице.

Теги статьи: управление капиталом, мани-менеджмент.
Отзывы, мнения и комментарии:
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
В зависимости от результатов открытых ордеров советник даст рекомендации по размеру рекомендуемого лота.
Цитата
  • Elena_new1981
  • Группа: Начинающий трейдер
  • ICQ:
  • Регистрация: 9.02.2014
  • Комментариев: 1
  • Публикаций: 0
^
А если открыты несколько сделок? И результат пока неизвестен? Тогда необходимо использовать последний рекомендуемый размер лота?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Конечно, авторы этой программы защищают свои разработки. Но Вы можете использовать программу для расчета объемов лота и сохранять результат, что бы продолжить расчеты позже - эти функции активны.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Невозможно провести вычисления. Лист защищён от изменений. Требуется ввести пароль,чтобы снять защиту.

Наш опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Forex4you
RoboForex
InstaForex
Alpari
Forex-Market
GrandCapital
LiteForeх
FreshForex
AMarkets
MFX Broker
Другой...
Что это такое?


Показать все опросы



Облако тегов:

Поиск по облаку тегов:
показать все теги