Интересной трендовой стратегией является авторская система EBB-1, предназначенная для торговли на графике валютной пары EURUSD с тайм-фреймом H1. В основе стратегии лежат два индикатора - Envelopes и линии Боллинджера. Стратегия является трендовой и позволяет получать прибыль именно при явном движении цены вверх или вниз. Основным преимуществом стратегии является простота в её понимании и использовании, а также то, что она позволяет "забирать" практически всё трендовое движение.
Перед началом торговли по EBB-1 необходимо настроить график, делается это следующим образом:
- - на график EURUSD с тайм-фреймом H1 из окна
Навигатор
-Индикаторы
перетягивается индикатор Envelopes с настройками, как указаны на рисунке 1:- -
Период
- 288; - -
Сдвиг
- 1; - -
Метод MA
- Expontial; - -
Применить к
- Close; - -
Отклонение
- 0,15%:
Рис.1. Настройка параметров индикатора Envelopes.
- -
- - затем устанавливается индикатор Bollinger Bands с характеристиками:
- -
Период
- 24 - -
Сдвиг
- 0 - -
Отклонения
- 2 - -
Применить к
- Close:
Рис. 2. Настройка параметров индикатора Bollinger Bands.
- -
Впрочем, Вы можете скачать готовый шаблон к трендовой стратегии EBB-1, упакованный в архив программой WinRar:
Архив нужно распаковать, папку templates
скопировать в папку с установленным терминалом МТ4, после чего, нажав на панели инструментов кнопку Шаблоны
, выбрать шаблон ebb_1.tpl
.
График с установленным шаблоном ebb_1.tpl выглядит следующим образом:
Рис. 3. Вид графика с установленными индикаторами стратегии EBB-1.
Красная и синяя линии - это индикатор Envelopes. Три зеленые линии - индикатор Bollinger Bands. Все довольно просто, но - в этом то и вся сила этой трендовой стратегии!
Правила входа в сделку на продажу по стратегии EBB-1.
Совершение сделки на продажу по стратегии Форекс EBB-1 следует рассматривать при пересечении свечой красной линии индикатора Envelopes и её закрытия ниже этой линии. Ордер открывается с началом нового часа после закрытия медвежьей сигнальной свечи. Первоначально стоп-лосс должен устанавливаться на синей линии индикатора Envelopes. Если же это расстояние будет больше 50 пунктов, то стоп-лосс будет фиксированным и его величина должна составлять 50 пунктов. Как только цена проходит 40 пунктов, стоп-лосс подтягивается к цене открытия сделки, то есть ордер переводится в безубыток. Стоп-лосс 40 пунктов - это расстояние для брокеров с 4-х значными котировками (например, ДЦ Forex4you или RoboForex), для брокеров с пятизначными котировками (например, дилинговый центр Alpari) это значение будет равняться 400 пунктам.
Установка тейк-профита по трендовой стратегии EBB-1 не предусматривается, а закрываться ордера будут по стоп-лоссу. Стоп-лосс передвигается к верхней линии канала Боллинджера, после того, как цена коснется её, развернётся и приблизится к скользящей средней индикатора Боллинджера.
Давайте рассмотрим вариант входа в сделку и её закрытие по стратегии EBB-1 при нисходящем тренде. На рисунке 4 показан последний пример заключения сделки на продажу по EURUSD на момент написания статьи (скрин увеличивается кликом):
Свеча закрылась ниже красной линии индикатора Envelopes (длинная медвежья свеча). С началом нового часа был открыт ордер на продажу со стоп-лоссом 52 пункта (Stop-Loss 0 на рисунке 4). Цена прошла 40 пунктов (этот уровень отмечен зеленой линией - Уровень перевода в БУ) и ордер был переставлен в безубыток, то есть, стоп-лосс был установлен равным цене открытия. Тренд вниз продолжал развиваться. После подхода ценой к верхней границе канала Боллинджера стоп-лосс переставлен в точку Stop-Loss 1 и сделка уже находилась в безубытке. Стоит отметить, что хоть цена и не дошла пару пунктов до верхней границы канала, такую ситуацию стоит рассматривать, как касание. Подобная ситуация возникла и на следующий день - можно было бы переставлять стоп-лосс на новый уровень. Тем не менее, следующий раз стоп-лосс был переставлен 4 сентября в точку Stop-Loss 2 и сделка по нему и закрылась. В этом примере прибыль по сделке составила около 115 пунктов. Соотношение прибыли к убытку - 1 к 2. Не самое лучшее соотношение по этой стратегии, но это последний конкретный пример на данный момент. Просмотреть соотношение прибыли/убытка по более ранним сделкам Вы можете самостоятельно, пролистав историю пары EURUSD на часе.
Правила входа в сделку на покупку по стратегии EBB-1.
Для совершения сделки на покупку по трендовой стратегии EBB-1 условия обратные. Свеча должна пересечь синюю линию индикатора Envelopes и закрыться выше неё. Ордер открывается с началом нового часа после закрытия бычьей сигнальной свечи. Начальный стоп-лосс устанавливается на нижней красной линии, если расстояние не больше 50 пунктов, в противном случае стоп-лосс будет фиксированным и его размер должен составлять 50 пунктов. После преодоления ценой расстояния в 40 пунктов сделка переводится в безубыток.
Дальнейшее подтягивание стоп-лосса будет осуществляться по нижней линии индикатора Bollinger Bands после того, как цена будет её касаться, и откатывать к средней линии.
Рассмотрим пример заключения сделки на покупку по стратегии EBB-1. На момент публикации материала сделка ещё не закрыта, дальнейшее развитие ситуации можно будет просмотреть позже на истории (изображение кликабельно):
Итак, длинная бычья свеча пересекает синюю линию и закрывается выше неё. С открытием новой свечи открывается рыночный ордер. Расстояние до красной линии около 40 пунктов, поэтому стоп-лосс устанавливается на неё. По прохождению ценой 40 пунктов сделка переводится в безубыток путём изменения стоп-лосса на цену открытия сделки. Практически всю неделю идёт боковой флэт, цена "топчется" в районе стопа, но не касается его. В понедельник, 16 сентября, после открытия рынка с гэпом вверх, цена делает небольшой скачок, но флэт продолжается. Тем не менее, гэп даёт возможность переставить стоп в район Stop-Loss 1, а потом и на уровень Stop-Loss 2. В таком положении сделка и "заморожена в истории", с гарантированной прибылью 90 пунктов и с ценой, находящейся на расстоянии 270 пунктов от цены открытия ордера.
Перед использованием стратегии в торговле ознакомьтесь с её поведением на истории. В связи с тем, что случаются ложные пробои линий индикатора Envelopes, часть сделок закрывается по стоп-лоссу, но даже с ними стратегия приносит очень хорошую прибыль. Трендовую стратегию Форекс EBB-1 хорошо использовать вкупе с другими инструментами технического анализа, позволяющими прогнозировать движение тренда и избегать ложных сигналов. Если у вас есть программа для тестирования ручных стратегий Forex Tester 2 - Вы можете проверить эффективность и прибыльность EBB-1 в тестере стратегий.
При торговле по стратегии EBB-1 размер средств, используемых в одной сделке, не должен превышать 5% от всего депозита, и это является важным правилом мани-менеджмента для любой стратегии. Рассчитать объём лота, которым нужно открывать сделки по этой стратегии (впрочем, как и для любой другой), можно, если воспользоваться калькулятором стоимости пункта на нашем сайте.
ещё один момент. Так как стратегия EBB-1 - трендовая, открытая по ней сделка может не закрывать довольно продолжительное время. Для того, чтобы не терять деньги на свопах, под стратегию рекомендуется открывать центовые счета без свопов. Примером таких Swap-free счетов могут служить счета Cent и Cent Lite брокера Forex4you.
P. S. Вчера не успел опубликовать статью, а ситуация по примеру сделки на покупку сегодня изменилась - стоп-лосс переставлен под нижнюю линию канала Боллинджера и гарантированная прибыль по этой сделке пока составляет 250 пунктов.