Методы тестирования торговых стратегий.

Автор: от .
  • 4
  • 1
  • 1
  • 5

Любая стратегия Форекс, найденная на просторах интернета, услышанная от знакомого трейдера или же придуманная Вами, должна быть протестирована (сопоставлена с историческими данными) и "обкатана" на демо или центовом счете. Лишь после этого можно применять ее для торговли на реальном счете. Тестировать торговые стратегии можно и нужно сразу несколькими способами - используя последовательно описанные ниже методы тестирования, Вы добьетесь более точных и правдоподобных результатов. Давайте рассмотрим, какие методы и способы тестирования нужно применять в своей работе на рынке Форекс.

Визуальный метод тестирования.

Визуальный метод предусматривает привязку индикаторов и шаблонов тестируемых стратегий к графику с необходимой валютной парой. Затем обычным пролистыванием графика прокручивается история выбранной валютной пары или другого актива. Трейдер знакомится с историческими данными, отслеживает каждый сигнал, полученный при использовании испытываемой стратегии. Таким образом, удается определить поведение системы, ее актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными. Если же стратегия является неэффективной, Вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение - поставить на этой стратегии "крест" или заниматься её дальнейшей модернизацией.

После тщательного тестирования и анализа стратегии Форекс путем просмотра истории цены актива на графике и принятия решения о том, что стратегия "перспективная", к анализу можно будет подключить фундаментальные знания для определения закономерностей в росте/падении валют вкупе с появляющимися сигналами. Это позволит внести дополнительные коррективы и изменения в параметры индикаторов, а, значит, сделать систему максимально результативной и эффективной.

Визуальный метод тестирования стратегий на истории. Рис. 1. График с индикаторами, предназначенный для визуального тестирования стратегии.

Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте - один - два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счете. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать дополнительное программное обеспечение, например, тестер ручных стратегий.

Стоит отметить, что системы, отлажено работающие в одно время, могут потерять свою актуальность в связи с серьезными изменениями на валютном рынке. Поэтому к визуальному тестированию торговых стратегий рекомендуется прибегать как можно чаще, чтобы поддерживать свою торговую систему в актуальном состоянии.

Тестирование в тестере стратегий.

После визуальной обкатки ручной стратегии и создания на её основе советника, в дело вступает автоматизация. Второй метод подразумевает тестирование стратегии Форекс, по алгоритмам которой работает советник, в тестере стратегий. Он имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества в том, что это метод прост, так как весь анализ проводится в автоматическом режиме тестером стратегий в торговом терминале, причем за сравнительно короткий промежуток времени могут прогоняться исторические данные за несколько лет. Но тут есть несколько сложных моментов. Первый: чтобы превратить стратегию в советника, необходимо обратиться за помощью к программистам. А услуги по написанию советников иногда обходятся недешево, и не факт, что Ваши задумки превратятся в правильный программный код. И второе: для тестирования советников в тестере стратеги нужен качественный архив котировок, а его большинство дилинговых центров предоставить как раз то и не могут. Но, тем не менее, данный метод весьма распространен и активно используется подавляющим большинством трейдеров для тестирования не только советников, созданных на основе собственной стратегии, но и сторонних разработок.

Сам процесс тестирования и оптимизации советников описан в статье Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4?. Поначалу этот процесс может показаться довольно сложным, но, по мере приобретения опыта и навыков, тестирование советников становится привычной операцией.

Метод тестирования стратегий в тестере торгового терминала. Рис. 2. Тестер стратегий в торговом терминале MT4.

В случае получения отрицательных или малоприбыльных результатов придется "повозиться" и подобрать значения параметров советника таким образом, чтобы результаты тестирования стратегии (советника на его основе) стали прибыльными. Оптимизация советника в тестере стратегий в этом случае станет лучшим решением.

Тестирование на торговом счете.

И последний, но важный и обязательный метод - тестирование на демо или центовых счетах. Этот способ рекомендуется применять после получения положительных результатов тестирования, описанных в первых двух случаях. Данный метод самый продолжительный, так как осуществляется в режиме реального времени, но в то же время он показывает результаты, максимально приближенные к "боевым". Разница же в тестировании на демо и на центовых счетах - в психологическом восприятии торговли. Все же "слить демо" не так психологически "страшно", как центовый счет, пусть на нем будет и небольшая сумма. С другой стороны, торговля на центовом реальном счете позволяет трейдеру лучше адаптироваться к профессии (если это новичок), а также отточить свои навыки в мани-менеджменте.

Заключение.

Если подытожить все вышесказанное, то мы получим следующий алгоритм действий для создания прибыльной автоматической торговой стратегии:

  • 1) Визуальный метод тестирования разработанной или готовой торговой стратегии;
  • 2) Создание на основе стратегии автоматического робота - советника с последующим тестированием и оптимизацией его в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4;
  • 3) Обязательное тестирование советника на демо или центовом счету (а лучше - последовательно, вначале на демо, а потом уже на центовом счету на небольших суммах);

Тестирование торговых стратегий Форекс в совокупности с вышеописанными тремя методами позволит получить действительно мощный и надежный инструмент для извлечения прибыли на валютном рынке в перспективе. И пусть у Вас уйдет довольно много времени для тестирования стратегий по такой схеме - но Вы же пришли зарабатывать на Форекс, а не терять, верно?

Теги статьи: методы тестирования.
Отзывы, мнения и комментарии:


Наш опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Forex4you
RoboForex
InstaForex
Alpari
Forex-Market
GrandCapital
LiteForeх
FreshForex
AMarkets
MFX Broker
Другой...
Что это такое?


Показать все опросы



Облако тегов:

Поиск по облаку тегов:
показать все теги