Любая стратегия Форекс, найденная на просторах интернета, услышанная от знакомого трейдера или же придуманная Вами, должна быть протестирована (сопоставлена с историческими данными) и "обкатана" на демо или центовом счёте. Лишь после этого можно применять её для торговли на реальном счёте. Тестировать торговые стратегии можно и нужно сразу несколькими способами - используя последовательно описанные ниже методы тестирования, Вы добьетесь более точных и правдоподобных результатов. Давайте рассмотрим, какие методы и способы тестирования нужно применять в своей работе на рынке Форекс.
Визуальный метод тестирования.
Визуальный метод предусматривает привязку индикаторов и шаблонов тестируемых стратегий к графику с необходимой валютной парой. Затем обычным пролистыванием графика прокручивается история выбранной валютной пары или другого актива. Трейдер знакомится с историческими данными, отслеживает каждый сигнал, полученный при использовании испытываемой стратегии. Таким образом, удаётся определить поведение системы, её актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными. Если же стратегия является неэффективной, Вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение - поставить на этой стратегии "крест" или заниматься её дальнейшей модернизацией.
После тщательного тестирования и анализа стратегии Форекс путём просмотра истории цены актива на графике и принятия решения о том, что стратегия "перспективная", к анализу можно будет подключить фундаментальные знания для определения закономерностей в росте/падении валют вкупе с появляющимися сигналами. Это позволит внести дополнительные коррективы и изменения в параметры индикаторов, а, значит, сделать систему максимально результативной и эффективной.
Рис. 1. График с индикаторами, предназначенный для визуального тестирования стратегии.
Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте - один - два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счёте. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать дополнительное программное обеспечение, например, тестер ручных стратегий.
Стоит отметить, что системы, отлажено работающие в одно время, могут потерять свою актуальность в связи с серьезными изменениями на валютном рынке. Поэтому к визуальному тестированию торговых стратегий рекомендуется прибегать как можно чаще, чтобы поддерживать свою торговую систему в актуальном состоянии.
Тестирование в тестере стратегий.
После визуальной обкатки ручной стратегии и создания на её основе советника, в дело вступает автоматизация. Второй метод подразумевает тестирование стратегии Форекс, по алгоритмам которой работает советник, в тестере стратегий. Он имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества в том, что это метод прост, так как весь анализ проводится в автоматическом режиме тестером стратегий в торговом терминале, причём за сравнительно короткий промежуток времени могут прогоняться исторические данные за несколько лет. Но тут есть несколько сложных моментов. Первый: чтобы превратить стратегию в советника, необходимо обратиться за помощью к программистам. А услуги по написанию советников иногда обходятся недешево, и не факт, что Ваши задумки превратятся в правильный программный код. И второе: для тестирования советников в тестере стратеги нужен качественный архив котировок, а его большинство дилинговых центров предоставить как раз то и не могут. Но, тем не менее, данный метод весьма распространен и активно используется подавляющим большинством трейдеров для тестирования не только советников, созданных на основе собственной стратегии, но и сторонних разработок.
Сам процесс тестирования и оптимизации советников описан в статье Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4?
. Поначалу этот процесс может показаться довольно сложным, но, по мере приобретения опыта и навыков, тестирование советников становится привычной операцией.
Рис. 2. Тестер стратегий в торговом терминале MT4.
В случае получения отрицательных или малоприбыльных результатов придётся "повозиться" и подобрать значения параметров советника таким образом, чтобы результаты тестирования стратегии (советника на его основе) стали прибыльными. Оптимизация советника в тестере стратегий в этом случае станет лучшим решением.
Тестирование на торговом счёте.
И последний, но важный и обязательный метод - тестирование на демо или центовых счетах. Этот способ рекомендуется применять после получения положительных результатов тестирования, описанных в первых двух случаях. Данный метод самый продолжительный, так как осуществляется в режиме реального времени, но в то же время он показывает результаты, максимально приближенные к "боевым". Разница же в тестировании на демо и на центовых счетах - в психологическом восприятии торговли. Все же "слить демо" не так психологически "страшно", как центовый счёт, пусть на нем будет и небольшая сумма. С другой стороны, торговля на центовом реальном счёте позволяет трейдеру лучше адаптироваться к профессии (если это новичок), а также отточить свои навыки в мани-менеджменте.
Заключение.
Если подытожить все вышесказанное, то мы получим следующий алгоритм действий для создания прибыльной автоматической торговой стратегии:
- 1) Визуальный метод тестирования разработанной или готовой торговой стратегии;
- 2) Создание на основе стратегии автоматического робота - советника с последующим тестированием и оптимизацией его в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4;
- 3) Обязательное тестирование советника на демо или центовом счету (а лучше - последовательно, вначале на демо, а потом уже на центовом счету на небольших суммах);
Тестирование торговых стратегий Форекс в совокупности с вышеописанными тремя методами позволит получить действительно мощный и надёжный инструмент для извлечения прибыли на валютном рынке в перспективе. И пусть у Вас уйдет довольно много времени для тестирования стратегий по такой схеме - но Вы же пришли зарабатывать на Форекс, а не терять, верно?