Режимы моделирования тиков в тестере стратегий.

Автор: от .
  • 4
  • 2
  • 1
  • 5

Важным фактором, влияющим на качество тестирования и оптимизации советников в тестере стратегий Форекс, является выбор метода моделирования исторических данных. В терминале MT4 разработчиками предусмотрено три способа моделирования данных: По ценам открытия, Контрольные точки, Все тики (изображение увеличивается по клику):

Выбор режима моделирования тиков в тестере стратегий.Выбор режима моделирования тиков в тестере стратегий. Рис. 1. Выбор режима моделирования тиков в тестере стратегий.

Давайте рассмотрим каждый режим более подробно, что бы понимать, какой из них для какого Форекс советника нужно применять при тестировании и оптимизации.

Режим моделирования По ценам открытия баров.

Существует немало советников, торгующих на сформировавшихся барах, то есть их работа не зависит от внутрибарного движения цены. Сделки на покупку или продажу такими советниками открываются именно после закрытия свечи и ее анализа. Во внимание советником берется момент, когда предыдущий бар закрывается, а новый открывается. Для тестирования и оптимизации таких АТС подходит метод моделирования тиков по ценам открытия:

Принцип моделирования по ценам открытия. Рис. 2. Принцип моделирования свечи по цене открытия.

Режим предусматривает моделирование открытие бара (свечи), в результате чего советник понимает, что предыдущий бар сформировался. Само тестирование запускается именно с момента открытия нового! Следующий шаг - выдача информации о полностью сформированном баре, но тестер не прогоняет советника внутри этого бара.

Режим Контрольные точки.

Метод оптимизации Контрольные точки более точен, чем предыдущий, так как учитывает колебания внутри бара. Однако он позволяет осуществить лишь грубый анализ советника, так как информация о внутрисвечном движении тестером генерируется на основе данных котировок по меньшему тайм-фрейму. Если этих данных нет - то внутрибарное движение генерируется тестером на основе цен закрытия предыдущих 12 баров, что, конечно, не является правдивым отражением ситуации. Подобный тип генерирования данных для грубой оценки советника называется фрактальной интерполяцией:

Принцип моделирования по контрольным точкам. Рис. 3. Развитие свечи в режиме моделирования Контрольные точки.

Если тестер стратегий Форекс получает доступ к данным меньших тайм-фреймов, то интерполяция применяется уже к ним (к барам с меньшим периодом). Внутри них генерируется движение, но уже на основе шести, а не двенадцати предшествующих баров. Данный метод не оправдывает себя, так как дает очень грубую оценку, а уж если тестировать и оптимизировать советника, то к этому делу следует подходить ответственно. Этот режим практически никогда не используется и не совсем понятно, для каких целей разработчики программы МетаТрейдер предусмотрели его в тестере стратегий.

Режим Все тики.

Самый точный режим оптимизации, также моделирующий работу советника с использованием метода фрактальной интерполяции - Все тики. Однако в отличие от предыдущего режима, тестер использует для генерации информации о цене внутри бара данные всех доступных меньших тайм-фреймов. Режим Все тики предусматривает генерирование движения цены с образованием контрольных точек внутри бара методом фрактальной интерполяции, плюс внутри этих точек также генерируется движение все тем же методом:

Принцип моделирования поведения цены по тикам. Рис. 4. Моделирование поведения цены внутри свечи по всем тикам.

Процесс тестирования и оптимизации по модели Все тики очень длительный, к тому же сильно нагружает процессор компьютера. При использовании данного метода следует обеспечить наличие массива данных с меньшими тайм-фреймами, чтобы получить более точные результаты тестирования или оптимизации.

Заключение.

Следует обратить внимание, что если даже советник и работает По ценам открытия, колебания цены в пределах одной свечи могут быть значительными. И если советник не откроет сделку до начала новой свечи, ранее открытый ордер вполне может быть закрыть по стоп-лоссу или тейк-профиту внутри этой свечи. Согласитесь - если величина свечи будет 100-150 пунктов, а оптимизация советника проводиться по ценам открытия баров - ордер должен закрываться внутрисвечными колебаниями, а не с началом новой свечи. Этот момент дает значительные расхождения между результатами на тестере и реальной торговлей. Иными словами - тестер никогда не даст на 100% реальные результаты!

Самые достоверные результаты дает режим моделирования Все тики, хотя в данном случае основной проблемой будет обеспечение тестера качественным архивом тиковых котировок. Остальные режимы следует использовать только для очень приблизительной оценки автоматической торговой системы.

Именно по этой причине, какой бы метод моделирования не был выбран при оптимизации советника, перед установкой эксперта на реальный счет, ему нужно дать поторговать на демо счете, проверить, актуальны ли полученные настройки и нет ли "подгонки под историю". И пусть тест на демо займет месяц или больше, но только в таком случае можно получить высокую вероятность того, что советник действительно будет зарабатывать, а не сливать, даже если результаты его тестирования и оптимизации выглядели красиво.

Теги статьи: моделирование, режимы.
Реклама:
Отзывы, мнения и комментарии:
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 635
  • Публикаций: 90
^
А вы попробуйте поставить вашего "граальщика" на демо - он будет сливать, я уверен.
Поэтому, не занимайтесь ерундой - тестировать сов нужно только по всем тикам. И когда ваш сов покажет прибыльность по этому методу - вы напишите "грааль".
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Ну вот такой вот я человек, все что меня очень интересует - хочется знать!
Да дело в том что я в последнее время увлёкся программированием mql4. И вот недавно написал очередного «граального» советника. И уже начал радоваться когда мой торговый робот показал сверхвысокую доходность и плавный график роста. Но это только на контрольных точках. Как только включаю все тики - робот безбожно сливает. Вот с тех пор у меня сильный интерес к особенностям методов тестирования. Потому что как то не вяжется, вроде уже изучил язык mql4 и пишу роботов, а в методе тестирования «контрольные точки» все не могу разобраться..
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 635
  • Публикаций: 90
^
Да, сложно объяснить это просто...
А зачем вам это нужно? Просто примите как данность, что тестирование по методу "Контрольные точки" дает самые худшие результаты!
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Нет не знаком! Видимо поэтому я и не понимаю. И никто не может объяснить простым доступным языком.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 635
  • Публикаций: 90
^
Нет, не правильно. Все гораздо сложней. С высшей математикой знакомы?
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Ну вот допустим я тестирую робота на Н1. Значит каждая часовая свеча состоит из двух 30-тиминутных, то есть из High, Low, Open, Close, High, Low, Open, Close. То есть из 8-ми тиков. Я правильно понял ?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 635
  • Публикаций: 90
^
Юрий, а что именно не понятно в методе "Контрольные точки"? В статье все подробно описано.
"На глаз" различие вы не заметите. А вот уже тестирование некоторых советников (все зависит от алгоритма их работы) даст результаты, очень сильно отличающиеся между собой.
И третий вопрос - тестирование по всем тикам всегда дает более достоверный результат. А контрольные точки - это, скорей, "подгонка результата".
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Не совсем понятно! Как именно формируются свечи по методу тестирования «Контрольные точки». Когда я пытался сравнить свечи и по контрольным точкам и по всем тикам, вроде бы цена колеблется одинаково, что там что там. И ещё вопрос: Почему при тестировании советников по контрольным точкам результат всегда намного лучше, чем по всем тикам?

Наш опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Alpari
Forex Club
RoboForex
Forex4you
AMarkets
InstaForex
GrandCapital
LiteForeх
FreshForex
Другой...
Что это такое?


Показать все опросы



Облако тегов:

Поиск по облаку тегов:
показать все теги