Важным фактором, влияющим на качество тестирования и оптимизации советников в тестере стратегий Форекс, является выбор метода моделирования исторических данных. В терминале MT4 разработчиками предусмотрено три способа моделирования данных: По ценам открытия
, Контрольные точки
, Все тики
(изображение увеличивается по клику):
Давайте рассмотрим каждый режим более подробно, что бы понимать, какой из них для какого Форекс советника нужно применять при тестировании и оптимизации.
Режим моделирования По ценам открытия
баров.
Существует немало советников, торгующих на сформировавшихся барах, то есть их работа не зависит от внутрибарного движения цены. Сделки на покупку или продажу такими советниками открываются именно после закрытия свечи и её анализа. Во внимание советником берётся момент, когда предыдущий бар закрывается, а новый открывается. Для тестирования и оптимизации таких АТС подходит метод моделирования тиков по ценам открытия:
Рис. 2. Принцип моделирования свечи по цене открытия.
Режим предусматривает моделирование открытие бара (свечи), в результате чего советник понимает, что предыдущий бар сформировался. Само тестирование запускается именно с момента открытия нового! Следующий шаг - выдача информации о полностью сформированном баре, но тестер не прогоняет советника внутри этого бара.
Режим Контрольные точки
.
Метод оптимизации Контрольные точки
более точен, чем предыдущий, так как учитывает колебания внутри бара. Однако он позволяет осуществить лишь грубый анализ советника, так как информация о внутрисвечном движении тестером генерируется на основе данных котировок по меньшему тайм-фрейму. Если этих данных нет - то внутрибарное движение генерируется тестером на основе цен закрытия предыдущих 12 баров, что, конечно, не является правдивым отражением ситуации. Подобный тип генерирования данных для грубой оценки советника называется фрактальной интерполяцией:
Рис. 3. Развитие свечи в режиме моделирования Контрольные точки
.
Если тестер стратегий Форекс получает доступ к данным меньших тайм-фреймов, то интерполяция применяется уже к ним (к барам с меньшим периодом). Внутри них генерируется движение, но уже на основе шести, а не двенадцати предшествующих баров. Данный метод не оправдывает себя, так как даёт очень грубую оценку, а уж если тестировать и оптимизировать советника, то к этому делу следует подходить ответственно. Этот режим практически никогда не используется и не совсем понятно, для каких целей разработчики программы МетаТрейдер предусмотрели его в тестере стратегий.
Режим Все тики
.
Самый точный режим оптимизации, также моделирующий работу советника с использованием метода фрактальной интерполяции - Все тики
. Однако в отличие от предыдущего режима, тестер использует для генерации информации о цене внутри бара данные всех доступных меньших тайм-фреймов. Режим Все тики
предусматривает генерирование движения цены с образованием контрольных точек внутри бара методом фрактальной интерполяции, плюс внутри этих точек также генерируется движение все тем же методом:
Рис. 4. Моделирование поведения цены внутри свечи по всем тикам.
Процесс тестирования и оптимизации по модели Все тики
очень длительный, к тому же сильно нагружает процессор компьютера. При использовании данного метода следует обеспечить наличие массива данных с меньшими тайм-фреймами, чтобы получить более точные результаты тестирования или оптимизации.
Заключение.
Следует обратить внимание, что если даже советник и работает По ценам открытия
, колебания цены в пределах одной свечи могут быть значительными. И если советник не откроет сделку до начала новой свечи, ранее открытый ордер вполне может быть закрыть по стоп-лоссу или тейк-профиту внутри этой свечи. Согласитесь - если величина свечи будет 100-150 пунктов, а оптимизация советника проводиться по ценам открытия баров - ордер должен закрываться внутрисвечными колебаниями, а не с началом новой свечи. Этот момент даёт значительные расхождения между результатами на тестере и реальной торговлей. Иными словами - тестер никогда не даст на 100% реальные результаты!
Самые достоверные результаты даёт режим моделирования Все тики
, хотя в данном случае основной проблемой будет обеспечение тестера качественным архивом тиковых котировок. Остальные режимы следует использовать только для очень приблизительной оценки автоматической торговой системы.
Именно по этой причине, какой бы метод моделирования не был выбран при оптимизации советника, перед установкой эксперта на реальный счёт, ему нужно дать поторговать на демо счёте, проверить, актуальны ли полученные настройки и нет ли "подгонки под историю". И пусть тест на демо займет месяц или больше, но только в таком случае можно получить высокую вероятность того, что советник действительно будет зарабатывать, а не сливать, даже если результаты его тестирования и оптимизации выглядели красиво.