Залогом эффективной работы автоматических торговых систем на рынке Форекс является их грамотная и тщательная настройка. Речь идёт о предварительном тестировании и оптимизации советников, позволяющих подобрать такие параметры, которые будут наилучшим образом соответствовать нынешним рыночным условиям.
На сайте AvtoForex.ru уже публиковался материал о том, как следует тестировать и оптимизировать советников в MT4, чтобы определять наилучшие рабочие параметры. В файле PDF, приложенном к этой статье, собрана воедино информация о том, что представляет собой качественное тестирование и оптимизация, какими путями можно осуществлять эти процессы - своеобразное руководство по пользованию тестером стратегий в торговом терминале MT4 под названием Оптимизация или самообман
. Состоит руководство из четырех глав. Первая посвящена описанию нескольких методов подготовки исторической базы котировок. Вторая исследует ошибки, возникающие при оптимизации автоматических торговых систем. В третьей представлены рекомендации по правильной оптимизации. В четвертой части рассматривается пример оптимизации на основе конкретного советника.
Первая часть руководства.
Тестирование и оптимизация осуществляются в тестере стратегий торгового терминала MT4. На качество процессов главным образом влияет наличие исторической базы котировок и полноты данных. Существует несколько методов получения исторической базы котировок. Выбор того или иного метода будет зависеть от поставленных задач.
Самым удобным и доступным методом получения весьма качественной базы котировок является Чистый онлайн тестер
, предусматривающий установку на компьютер торгового терминала с последующей закачкой через него архива котировок с сервиса компании MetaQuotes. Для работы с терминалом необходимо будет открыть демо-счёт необходимого типа на сайте MetaQuotes и в необходимой валюте. После этого через меню Сервис
- Архив котировок
подгружаются котировки. После закачки котировки будут храниться в одной из папок термина, который должен использоваться только в целях тестирования и оптимизации. Для торговли же придётся устанавливать другой терминал МетаТрейдер 4.
Метод под названием Чистый оффлайн тестер
является наиболее трудоемким, но в тоже время позволяет получить более качественную базу данных, так как генерироваться она будет из нескольких файлов. Метод предусматривает загрузку и установку терминала уже того брокера, с которым в дальнейшем планируется сотрудничество. Открытие счета после загрузки терминала предусматривает цель установки текущих настроек брокера, после чего счёт удаляется, и терминал используется только как тестер, и работает в оффлайн режиме. Далее с сайта брокера подгружается архив необходимых котировок в формате МТ4 и импортируется в терминал. Для дальнейших работ с данными в тестере стратегий их необходимо конвертировать. Делается это при помощи специального скрипта. Процесс сложный, занимает немало времени, но позволяет получить базу как минимум из минутных котировок необходимого брокера.
Третий метод получения котировок предполагает использование рабочего торгового терминала одновременно и в качестве тестера. Котировки в него закачиваются по мере его работы. Однако для использования базы данных в целях тестирования необходимо, чтобы были соблюдены некоторые условия, а именно - терминал до этого использовался только для торговли на одном счёте и в него не подгружались котировки иными способами. Соблюдение этих условий обеспечивает получение чистой базы котировок, не смешанной с другими. Такие данные хорошо подходят для тестирования советников в режиме моделирования тиков по ценам открытия.
Вторая часть руководства.
Качество оптимизации будет зависеть и от того, каким образом она осуществляется. Существует такое понятие как подгон параметров
. Подгон показывает результаты, которые могли бы быть получены при условии запуска в прошлом советника с теми параметрами, при которых он и выдал прибыль в тестере стратегий. Однако это не даёт никакой гарантии того, что при этих же параметрах торговая система будет давать прибыль уже при работе в реальном времени и на реальном счету.
Наглядным примером того, что подгон параметров не стоит принимать за качественную оптимизацию, служит ситуация, имевшая место в 2007 году, где на чемпионате по торговле автоматическими торговыми системами, проводимом компанией MetaQuotes, один из участников запустил торговать на счёт "хорошо" оптимизированного советника. Советник был разработан этим трейдером и состоял из 12 индикаторов MACD с разными параметрами. Его предварительный бэктест, который, на самом деле, являлся подгонкой параметров, показал весьма привлекательные результаты - прибыльность торговли по тестам составила 362%. А на самом чемпионате, где торговля уже велась в режиме реального времени, советник показал результат с относительной просадкой 92%. То есть, по сути, депозит был слит полностью.
Третья часть руководства.
Существует способ, позволяющий избежать откровенной подгонки параметров. И пусть он не даёт 100%-ой гарантии того, что оптимизированный советник будет в будущем торговать столь же успешно, как и во время теста, тем не менее, после использования именно данного способа можно запускать его торговать. Речь идёт о способе тестирования советника в MT4 на временном периоде, разделенном на два промежутка: на первом осуществляется именно подгон, а на втором уже проводится так называемый форвард-тест
. На этом промежутке советник хоть и торгует на истории, но так, как в реальном режиме - то есть, "не зная" последующего движения цены. Лишь после форвард-теста можно выбирать самые удачные параметры, тестировать советника с ними и уже после этого устанавливать их в качестве рабочих.
Данный метод является упрощенным вариантом применяемого не только на Форекс, но и в научных разработках метода тестирования под названием Кросс-тестирование
. Метод очень продолжительный и трудоемкий, но позволяет получить наилучшие результаты.
Четвертая часть руководства.
В четвертой части руководства рассматривается процесс качественной оптимизации на примере советника, названного aka_Better
, участвовавшего в Чемпионате-2007 и показавшего самые лучшие результаты торговли. Залогом успеха как раз и стала грамотно осуществленная настройка с разделением всего периода на оптимизацию и проверку (форвард - тест). Сам советник основан на нейросетях - математической модели человеческого мозга, способной обучаться и самостоятельно принимать решения на основе складывающихся условий. Нейронная сеть, внедренная в советника, делает его торговлю намного эффективнее, и советник начинает превосходить по возможностям самого разработчика.
В итоге, нейросеть вкупе с правильной и тщательной оптимизацией позволила создать мощный инструмент, который и принес своему владельцу первое место на Чемпионате.
Обо всем этом, но уже в более подробном виде, описано в руководстве Оптимизация или самообман
. И хотя руководство можно посчитать устаревшим, но информация, описанная в нем, будет полезной для понимания процессов тестирования и оптимизации как начинающим трейдерам, так и гуру рынка Форекс.
Скачать руководство Оптимизация или самообман
можно по ссылке ниже:
Скачать