Философия оптимизации советников.

Автор: от .
  • 4
  • 6
  • 1
  • 5

Что я понимаю под понятием "философия оптимизация советников"? Это критерий четких правил, которые нужно установить для себя раз и навсегда, и следовать этим критериям на протяжении всей работы по оптимизации и тестированию советников. Попробую объяснить, как я понимаю эти критерии, а Ваше дело - согласиться или нет с ними.

Часто на сайтах или в поиске, как Яндекса, так Гугла, я вижу объявления контекстной рекламы - Установил советника - и теперь отдыхаю на Багамах!. Или - С помощью этого советника я за день заработал тыщу пятьсот баксов!. И еще очень много других подобного плана. И хотя я на 99% процентов знаю, что я увижу, перейдя по такому объявлению, периодически я все же кликаю по ним и смотрю, на что же "покупается" наш народ. И как всегда, везде одно и то - же: ярко сделанная страничка с кучей хвалебных отзывов (написанных самим владельцем сайта) и инструкцией о том, как установить советника Илан (Гепард, Кобра или еще какой-то советник с громким названием) и после это "стричь капусту, лежа на диване". Встречали такие сайты - "заманухи"? Не с них ли Вы когда-то начинали свое первое знакомство с Форекс советниками и слили свой первый депозит? Чего греха таить, я и сам когда-то так начинал. И первый депозит слил на таких советниках. И не один. А потом начал думать, анализировать и вплотную разбираться в вопросах работы советников. И вот к каким выводам я пришел:

  • 1) Советник должен работать полностью в автоматическом режиме, требуя лишь минимального и редкого вмешательства в свою работу. Для этого его нужно оптимизировать один раз и при этом получить такие результаты, чтобы он работал прибыльно долгие годы;
  • 2) После оптимизации и тестирования советников, полученные результаты обязательно проверять на демо-счетах, а лучше на реальных центовых, на маленьких суммах в 5-10 долларов;
  • 3) Советники, которые работают на реальном счету, должны стоять только на VPS сервере. Те советники, которые тестируются на демо после оптимизации - можно ставить на домашний компьютер.

Вот такие нехитрые правила. А не вызывают ли у Вас первый пункт недоумение? Он же идет в разрез общепринятому, всему тому, чему Вас учили "гуру"? Ну что ж, попробую доказать Вам, что это единственно верная философия при работе с автоматическими роботами - советниками.

Правило 1. Советник должен работать на полном автомате.

Давайте рассмотрим процесс оптимизации популярного у новичков советника Илан. На всех сайтах и все "спецы" (и я в том числе - раньше) предлагают оптимизировать этого советника (впрочем, как и любого другого) на некотором тестовом периоде, потом тестировать его на форвардном периоде. И после установки советника на реальный счет периодически проводить дооптимизацию - особенно, если советник начинает сливать. Вроде бы, все правильно. Но это же полная чушь! И вот почему.

Например, советник работает на часовом тайм-фрейме, валютная пара EURUSD. Вы провели оптимизацию на периоде 2 года и 3 последних месяца использовали как форвардный период. Советник показал отличные результаты на тестах, да и на реале работает первое время прибыльно. И вдруг он начинает сливать - и сливает "не по детски", до полной потери депозита. Что же произошло?

Давайте откроем график пары EURUSD на недельном интервале, посмотрим на него и будем анализировать ситуацию. Синими вертикальными линиями я выделил период оптимизации - с 1 марта 2011 года по 5 марта 2013 года. И красной линией указана граница окончания тестирования - получится период 5 марта 2013 года по 8 августа 2013 года:

Период оптимизации и тестирования советника на недельном графике.Период оптимизации и тестирования советника на недельном графике. Рис 1. Периоды оптимизации и тестирования советника.

То есть, Вы оптимизировали советника в указанный выше период, получили какие-то результаты, отобрали лучшие и среди них нашли те настройки, которые в период тестирования принесли наибольшую прибыль. Так Вы делаете? А вы знаете, что просто подогнали параметры советника под ситуацию на рынке в указанный период? Не верите? Возьмите полученные настройки советника, увеличьте период тестирования до 6 месяцев и прогоните их в тестере стратегий на том периоде, где на недельном графике виден ярко выраженный тренд вниз. А потом на том, где ярко выраженный тренд вверх. Уверен на 100%, что советник покажет слив в обоих случаях.

Это происходит потому, что Вы оптимизировали работу советника на участке флета. И если вдруг сейчас на рынке пойдет явно выраженный тренд, Вы получите от работы советника слив депозита. Может возникнуть мысль: "А что, если оптимизировать советника для нисходящего и восходящего тренда отдельно, а потом применять нужные настройки для соответствующей ситуации на рынке?". Это бесполезно, так как Вы не сможете со 100% уверенностью сказать, какая ситуация будет на рынке завтра - тренд вниз, тренд вверх или флэт.

Из всего вышесказанного можно сделать первый вывод - настройки, полученные после оптимизации советника, должны показать прибыль на любом историческом периоде. Другими словами - Вы можете взять любой год, любое количество недель или месяцев, протестировать полученные в результате оптимизации настройки на выбранных периодах - и всегда советник должен показывать прибыль! Если хоть на одном периоде будет слив или значительная просадка - настройки не правильные!

Еще один момент, который относится к работе советника полностью в автоматическом режиме. Это уже скорее психологический момент, и вот тут в чем дело. Любой новичок при работе советников стремится, чтобы получать прибыль сразу и как можно больше. Ну, правильно, кому не хочется, а особенно новичкам, за месяц удвоить депозит, а за год увеличить его, как минимум, раз в 10? Стремление понятное, но в результате - только полный слив депозита. Хотя, если воспользоваться правилами философии оптимизации советников, можно получить очень не плохие результаты. Но об этом - немного позже.

Правило 2. Проверка полученных настроек на демо или на реале.

Почему нужно всегда, я подчеркиваю - всегда, проверять полученные в результате оптимизации и тестирования настройки на демо-счетах (или на реальных, но на мелких суммах)? Если Вы всерьез занимались оптимизацией настроек советника, то уже должны знать, что существует проблема с архивом котировок. Эта проблема есть у любого брокера и каждый трейдер её решает по-разному. Но не об этом сейчас речь. Так вот, Вы оптимизировали советника, поставили на реал - а он сливает! Как же так, на тестах он же показывал хорошую прибыльность? Вам и невдомек, что вся проблема в архиве котировок! Он может неправильно закачаться, может "глюкнуть" терминал и неверно пересчитать тайм-фреймы, да и у брокера архив котировок может быть с такими разрывами, что полученные при оптимизации на таком архиве настройки будут заведомо неправильные. Хотя в тестере стратегий все было красиво! И только проверка на демо мгновенно выявит проблему.

Еще один вариант. Вы подобрали советника, работающего по определенной стратегии, нашли качественный архив котировок, оптимизировали советника - а он на реале опять сливает! Или даже в тестере не показывает те результаты, которые должны быть по выбранной Вами стратегии. Тут-то, как раз, все просто - откройте график в тестере стратегий в режиме визуализации, откройте этот же график на реальном счету и визуально сравните оба графика - Вы увидите разительное отличие этих графиков! Именно из-за особенностей режимов моделирования тиков в тестере стратегий графики будут такими разными и стратегия, которая по всем расчетам должна приносить прибыль, в тестере покажет неверные результаты. Возможен вариант, что на реале такой советник будет приносить прибыль, а в тестере стратегий - нет.

Можно долго описывать различные варианты ошибок, которые подстерегают трейдеров в процессе оптимизации и тестирования советников, рассказывать о проскальзываниях и реквотах брокеров и прочих "прелестях". Вы можете даже не догадываться, что где-то допустили ошибку, даже не предполагать, что такая ошибка возможна! Или не знать, что настройки-то рабочие, прибыльные, но Ваш брокер просто не дает Вам заработать или Вы не обратили внимания на какой-то пунктик характеристик торгового счета. И "вычислить" такую ситуацию можно только тестовым запуском полученных настроек на демо-счете, а иногда даже только на реальном счету.

Правило 3. На реале советник должен работать только на VPS.

Представьте такую ситуацию - Вы потратили "прорву" времени, выполняя первые два пункта философии оптимизации советников, получили рабочие, протестированные на реале настройки советника, и запустили их в работу на хорошем депозите у себя на компьютере. Вы уверены в работе советника на все 100%. Но однажды подходите к компьютеру, а он выключен. Запускаете комп, терминал и обнаруживаете, что пока компьютер был выключен и советник не работал, ситуация на рынке резко изменилась и депозит слит. Весело, правда?

Или, например, Вам срочно нужно уехать в командировку или на свадьбу лучшего друга - а компьютер выключать нельзя, советника нельзя выводить из работы - он как раз открыл важные сделки. Или попросту отключили электричество в самый неподходящий момент - а у нас все возможно, менталитет государства и компаний такой, им все позволено, в отличие от нас, грешных. Что делать в таких случаях?

Вот поэтому нужно придерживаться третьего правила философии оптимизации советников - работать советник на реальных деньгах должен только на VPS, благо услуга это недорогая. И хотя скептики могут возразить, что и виртуальный выделенный сервер может быть недоступен по самым различным причинам - но такая вероятность гораздо ниже, чем проблемы с домашним компьютером. Поэтому - только VPS!

Как при оптимизации получать реально прибыльные настройки?

С последними двумя пунктами философии оптимизации советников, думаю, все ясно - вопросов по ним возникнуть не должно. Гораздо более интересным будет первый пункт - как получить настройки для советника, чтобы он на них работал долгие годы без лишних телодвижений? Давайте разберем этот вопрос подробнее.

Итак, первое, что нужно сделать - это выбросить из головы саму мысль о том, что советник может удвоить депозит за неделю или месяц. И даже за год - нет! Гораздо проще получить прибыльные настройки при оптимизации, когда советник приносит 1% от депозита в месяц. Или 5% в год. Мало? Овчинка выделки не стоит? Нет, не так. Если работая на настройках, полученных при оптимизации, советник принесет в год 1% на одной валютной паре и одном тайм-фрейме, и при этом это будут несливающие настройки - это замечательно! К этому нужно стремиться! Останется только получить такие же настройки для 10 валютных пар и, возможно, для 5-6 тайм-фреймов. Что получиться? Один советник, 1% в год, 10 валютных пар, 5 тайм-фреймов - это уже 50% в год. Теперь берем следующего советника и опять оптимизируем, оптимизируем и оптимизируем. Добившись результата, мы получим уже 100% в год от депозита. А если поработать над 5 советниками, то это будет уже 250%. Это при том, что советники будут несливающие! И цифры для расчетов взяты самые пессимистические - поверьте, получить настройки, которые будут давать не 1%, а 5% в год - вполне реально! Просто не нужно для одного советника ставить сверхзадачу - тише едешь, дальше будешь.

В качестве примера хочу привести скрин работы советника X@MMillion. Он был оптимизирован еще в 2011 году и с тех пор настройки не менялись. Но каждый месяц этот советник показывает такую картину:

История закрытых сделок советника X@MMillion.История закрытых сделок советника X@MMillion. Рис 2. История счета советника X@MMillion.

На рисунке 2 показана история счета, начиная с июля месяца 2013 года (к сожалению, более ранней истории нет - сервер хранит историю только за последние 3 месяца). И, думаю, всем известно, что означает зеленый цвет ордера в истории счета - ордер закрыт по профиту. А светло красный цвет - ордер закрыт по стоп-лоссу, но на продолжении истории, рисунок 3, получен положительный стоп-лосс - ордера закрыты по трейлинг-стопу:

Продолжение истории закрытых сделок советника X@MMillion.Продолжение истории закрытых сделок советника X@MMillion. Рис 3. История счета 2 советника X@MMillion.

И заметьте, в указанном примере прибыльность составляет около 100% от депозита в год на 2-х валютных парах. Правда, и риск работы по таким настройкам есть. А вот понизив прибыльность до 10%, очень легко практически вообще исключить риски. Примерно до 99% - сто процентного отсутствия рисков на Форекс даст только полный идиот или кидала.

Советник работает по такой стратегии - используется Мартингейл и индикатор RSI. Согласен, Мартингейл в чистом виде на Форекс - зло! Но если "вырезать" ту часть сделок, которая находится, например, между уровнями 22 и 71 индикатора SRI, Мартингейл вполне можно использовать, и практически безопасно. Причем, расширили зону, например, до 15 и 79 - получили уменьшение доходности, но, в тоже время, и уменьшение рисков. Советник будет открывать меньше сделок (а он их открывает только тогда, когда цена находится выше или ниже заданных уровней индикатора RSI), так как цена будет реже попадать в эти зоны. И тест на любом периоде и в любое время покажет только прибыль:

Вырезаем убыточные сделки с помощью индикатора RSI советника Хаммиллион.Вырезаем убыточные сделки с помощью индикатора RSI советника Хаммиллион. Рис 4. Принцип работы индикатора RSI в советнике X@MMillion.

Заключение.

Какие советники могут оказаться наиболее подходящими для оптимизации их под небольшую прибыль, но малые риски? Прежде всего, это советники, работающие по какой либо стратегии и в которых "вшиты" самые различные индикаторы. Например, советник X@MMillion. Также очень перспективными будут роботы, работающие по сигналам скользящих средних, индикатора Ускорения/Замедления (ACDC), на основе пароболика, RSI, стохастика, MACD, линий Боллинджера или по принципу трех экранов доктора Элдера. Примеры таких советников Вы можете найти на сайте компании XELIUS GROUP Inc, на этой странице. Также могут представлять интерес советники dExsa-scalper, dExsa Pro, noidEx, intradEx и zerdEx от компании DivenFX Inc. Почитайте их описание, разберитесь в стратегии, по которой они работают, посмотрите видео по ним - и поиск Вам в руки! Ищите в интернете, вникайте, оптимизируйте и получайте прибыль!

Теги статьи: оптимизация, тестирование, автоматическая торговля.
Отзывы, мнения и комментарии:
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
согласен с философией...
а вот про котировки - это в точку...и где их взять нормальные за много лет...
и про то что на реале подстерегают опасности - как пример - на демо большая интенсивность движения чем на реале ( ну приблизительно как маркет исполнение и инста) и второй пример - на реале сервер не принимает такого количества обращений к себе, как демо ( пришлось добавлять более долгую паузу между обращениями) ...

добавлю - по возможности тестируйте на минутках по всем тикам...
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 744
  • Публикаций: 89
^
Можно свой VPS дома организовать... А на балкон - дизель-генератор, что бы подстраховаться на случай, если электричество отключат.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Выкладывать свой прибыльный советник на vps, в доступ неизвестным дядям? Нет уж!
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 744
  • Публикаций: 89
^
Nik_mayak
проще открыть справку по терминалу МТ4 и прочитать значение этих понятий в ней - развернуть "Клиентский терминал" - "Автотрейдинг" - "Тестирование стратегий" - "Результат" и на этой вкладке смотреть пункт "Отчет":
Абсолютная просадка — наибольший убыток ниже значения начального депозита.
Максимальная просадка — наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита.
Относительная просадка — наибольший убыток в процентах от максимального значения эквити и соответствующая ему денежная величина.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Спасибо за ответ. Тогда, раз Вы так любезны, поясните пожалуйста точное значение пунктов в отчете по тестированию:
Абсолютная просадка344.40
Максимальная просадка1570.16 (40.02%)
Относительная просадка70.43% (370.62)
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 744
  • Публикаций: 89
^
Все просто. Чтобы изменить любой параметр в "Свойствах эксперта" на вкладке "Оптимизация" (и параметр "Максимальная просадка" в том числе), нужно ввести требуемое значение и нажать клавишу "Enter". Маразм, конечно, но вот так сделали программисты из MetaQuotes...
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Спасибо. В Вашей статье "Оптимизация или самообман" в разделе "Корректная оптимизация на практике" п.6. Задаем пределы изменений внешних параметров эксперта в соответствии с инструкцией, на вкладке "Оптимизация" устанавливаем галочку в окне "Максимальная просадка" и вводим значение 10%. ... У меня по умолчанию стоит 70, ввожу 10, а параметр снова сбрасывается на 70. Как установить 10% максимальной просадки при оптимизации???
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 744
  • Публикаций: 89
^
Если вы имеете в виду кредитное плечо, то его размер в тестере стратегий задается жестко и не меняется в процессе тестирования.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Можно ли в тестере стратегий MT4 учесть увеличение маржи, которую вводит брокер автоматически в реальной торговле, при увеличении депозита?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 744
  • Публикаций: 89
^
Посчитать в ручную... Интересно, это как?
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Я плохо разбираюсь в тестере стратегий. Поэтому тестирования у меня - процесс долгий. И все ещё использую советники, вроде Илана. Из-за простой логики и, чтобы оптимизировать советника, можно вручную просчитать, примерно в каком минусе он будет при неблагоприятном исходе. С другими так не выходит.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Сразу понятно, на что покупаются новички! В силу отсутствия опыта, считают, что без советника им не обойтись, поэтому с легкостью перекладывают всю ответственность на "чужие плечи". А грамотно оптимизировать советника под силу далеко не каждому.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Советники - дело темное. Лучше торговать вручную, следя при этом за новостями: экономика и политика. Вот и вся оптимизация. Это хлопотно, немного нудно, но зато настоящий опыт вырабатывается. Автоматическая торговля - это утопия. И в том, что все сливается подчистую, ничего удивительного нет.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Я как раз из тех, кто "ведется" на многообещающие объявления. А так как я еще новичок - хороший советник мне точно не помешает. Ссылки из статьи пригодяться - посмотрим, что там и как...
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Я пока считаю себя мелким игроком, так что хочу попробовать поработать в паре с каким-нибудь советникам. Выбираю, приглядываюсь, и конечно же пытаюсь не податься соблазну скачать какую-нибудь ерунду. Теперь я понял философию оптимизации советников, остановлюсь на одном и займусь его настройкой..
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 744
  • Публикаций: 89
^
Да, теперь вижу. Интересно...
Спасибо за подсказку, поправил.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Alex, статья "Автоматический стоп-лосс - советник Forex Trailingator". А конкретнее - переменная "Magic number". Ее описание отсутствует, хотя раньше было на месте.
Про размещение информации на других форумах - поддерживаю и по возможности буду способствовать.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 744
  • Публикаций: 89
^
Да, я размещу ссылки на эту статью в других про оптимизацию.
И не совсем понял понял, про какую стать идет речь, в которой сбился текст? Если не трудно, скиньте через обратную связь адрес статьи. Заранее благодарен!
Кстати, было бы неплохо разместить инфу про статью на форумах - общаетесь же, пусть как можно больше людей задумается...
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Alex, доброй ночи.
Отличная статья! Уверен, что не повредит разместить ссылку на нее в статье с Ilan'ом и другими автоматическими советниками, дабы уберечь новичков от горького опыта.

P.S.
В статье с "Trallingator" сбился текст и теперь отсутствует описание переменных советника.


Наш опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Forex4you
RoboForex
InstaForex
Alpari
Forex-Market
GrandCapital
LiteForeх
FreshForex
AMarkets
MFX Broker
Другой...
Что это такое?


Показать все опросы



Облако тегов:

Поиск по облаку тегов:
показать все теги