Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4?

Автор: от .
  • 4
  • 13
  • 1
  • 5

Как правильно оптимизировать советников в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4? Зачем вообще нужна оптимизация, и что это такое - оптимизация параметров советников для достижения прибыльной торговли валютой на Форекс? Ответы на эти и другие вопросы Вы сможете узнать, прочитав данный материал.

Тестер стратегий торгового терминала MetaTrader 4 имеет две важные функции. Это, непосредственно, тестирование советников и их оптимизация, суть которой заключается в подборе наиболее оптимальных параметров советников. Обычно трейдер оптимизирует (совершенствует) входные параметры роботов для того, чтобы сделать его максимально прибыльным при минимальных рисках.

Процесс оптимизации советника представляет собой его множественное тестирование с различными входными параметрами в автоматическом режиме программой МетаТрейдер 4. При этом, простая оптимизация - это ничто иное, как подгонка параметров эксперта под историю, то есть под условия рынка и движение цены, которые были в прошлом. Если прооптимизировать робота - советника на истории и сразу же поставить его торговать, радуясь, что результаты оптимизации были "красивыми", надеяться на такие же результаты торговли советника в реальном режиме не стоит. Ведь, по сути, была проведена не настоящая оптимизация, а ПОДГОН параметров.

Правильная и качественная оптимизация советника, которая называется форвард - тестом, включает в себя два этапа. На первом этапе советник оптимизируется (правильнее - подгоняется) на некотором историческом отрезке, который называется тестовый (исторический) период. Результаты подгонки представляются в таблице в виде входных параметров эксперта. С наиболее удачными параметрами робота запускают торговать на новом временном отрезке, где он не подгонялся, и не знает, как себя вести. Такой отрезок называется форвардным периодом. Если и на этом отрезке результаты тестирования (уже не оптимизация!) хорошие, значит, эксперта можно ставить торговать на реальный счет.

Тестовый и форвардный промежутки для экспертов, работающих на различных тайм-фреймах, отличаются. Для экспертов, тестируемых на периоде:

  • - H1: рекомендуемый исторический период - 2 года, форвардный - пол года;
  • - M30: 1,5 года и 4 месяца;
  • - M15: 1 год и 3 месяца.

Тестировать советники на меньших тайм-фреймах не рекомендуется. Для лучшего понимания тестового и форвардного периодов, рассмотрим их в виде рисунка:

Исторический и форвардный периоды оптимизации советников.

То есть, если сегодня 30 ноября 2011 года, и мы решили прооптимизировать советника на периоде M15, с тестовым промежутком 1 год и форвардным 3 месяца, то конец тестового промежутка у нас будет 30 августа 2011 года, а его начало - 30 августа 2010 года.

Рассмотрим процесс тестирования и оптимизация советников более подробно:

Шаг 1. Настройка тестера. Открываем тестер стратегий через меню торгового терминала, раздел Вид. Во вкладке Советник выбираем советника, которого собираемся оптимизировать. Из открывающего списка поля Символ выбираем необходимую валютную пару. Модель - По ценам открытия. Далее - период, для которого имеются настройки оптимизации, и устанавливаем исторический промежуток, на котором будет прогоняться советник (чтобы лучше рассмотреть скрин, кликните по нему):

Запуск тестера стратегий.Запуск тестера стратегий.

Теперь необходимо закачать архив котировок валют. Пользователи терминала имеют доступ к котировкам с наименьшим периодом 1 минута. Перед тем, как их закачать, настраиваем возможности закачки данных. Для этого в меню терминала в вкладке Сервис открываем пункт Настройки. В полях Максимум баров истории и Максимум баров в окне ставим предельно допустимые значения.

Настройка параметров закачки архивов с максимально возможным количеством котировок.

После этого качаем сами котировки при помощи меню Сервис - Архив котировок - Символы - валютный инструмент - период.

Загрузка архива котировок с сервиса MetaQuotes.

Стоит заметить, что предлагаемые дилинговыми центрами котировки не позволяют добиться качества моделирования более 90%, причем 90% - это в лучшем случае. Дело в том, что загрузка данных происходит с серверов MetaQuotes, которые зачастую предлагают неполные архивы, в которых отсутствуют котировки за некоторые промежутки времени, вплоть до месяцев. Ниже, на рисунке, выделен красным цветом как раз такой период - идут данные за 10.06.2011, потом следует "провал" в данных аж за 3 месяца, после чего данные архива котировок "появляются" только с 22.09.2011:

Неполный архив котировок, загруженных с сервиса MetaQuotes.

Как вы думаете, сможет ли тестер провести качественную оптимизацию советника, если ему просто напросто не с чем работать? Однозначно - нет, поэтому и результаты моделирования в таких случаях составляют даже не 90%, а едва дотягивают до 40%. Однако есть выход из этой ситуации: закачка полных архивов тиковых котировок с сайта дилингового центра DukasCopy, которые позволяют добиться результатов моделирования вплоть до 99%. Как получить архивы и трансформировать их в формат, понятный торговой платформе МетаТрейдер 4, читайте в статье "Качество моделирования 99% в тестере стратегий - реально ли это?".

Шаг 2. Сейчас необходимо загрузить в тестер стратегий оптимизационный файл, если он у Вас есть. Если оптимизационнго файла нет - загружаем файл настроек советника, который копировался в папку с торговым терминалом (это папка на диске С://Programe Files/MetaTrader/experts/presets/ , либо отдельная папка для советника - С://Programe Files/MetaTrader/experts/presets/название_советника/). Для этого нажимаем на кнопку Свойства эксперта, в открывшемся окне выбираем вкладку Входные параметры, кликаем Загрузить и находим файл оптимизируемого советника с расширением .set, с соответствующим валютным инструментом и периодом (тайм-фреймом):

Загрузка оптимизационного файла в тестер стратегий.Загрузка оптимизационного файла в тестер стратегий.

Загружаются первоначальные настройки советника, которые на вкладке "Входные параметры" необходимо изменить. Для этого галочкой отмечаем значения в столбце Переменная, которые необходимо изменять в процессе оптимизации советника, выставляем начальные, конечные цифры и значения шага в столбцах Старт, Стоп и Шаг, после чего сохраняем оптимизационный файл для советника в папку С://Programe Files/MetaTrader/tester/ - эта папка будет Вам доступна по умолчанию, если нажать кнопку Сохранить. Если Вы оптимизируете не одного советника, а несколько, то в таком случае рекомендуется в папке /tester/ создавать папку по названию советника и в нее сохранять начальный оптимизационный файл - это поможет избежать путаницы и всегда понять, к какому советнику относится оптимизациооный файл. В название файла оптимизации с раширением .set следует включать имя валютной пары и тайм - фрейм, например, оптимизация_название_советника_eurusd_m15.set:

Определение оптимизируемых настроек эксперта.

После этого переходим на вкладку Тестирование, устанавливаем размер депозита, позицию (Long или Shot), выбираем оптимизируемый параметр (по умолчанию Balance), и ставим галочку в окошке генетический алгоритм (Возможно, у Вас возникнет вопрос - Что такое генетический алгоритм? Генетический алгоритм - это "умная" функция перебора параметров, которая заведомо убыточные параметры отбрасывает, в результате чего значительно сокращается количество вариантов перебора и время тестирования). После этого жмем кнопку ОК.

Установка необходимых настроек для оптимизации и тестирования советников.

Шаг 3. Запуск оптимизации советника. Непосредственно перед запуском оптимизации параметров советника ставим галочку в окошечке со словом Оптимизация. И только после этого можно жать кнопку Старт. Процесс оптимизации форекс советника на тестовом периоде может занять значительное время - от нескольких минут, до часов и даже до суток: все зависит от количества оптимизируемых параметров каждого конкретного советника.

Запуск функции оптимизации советника на историческом периоде.

Шаг 4. По окончанию процесса оптимизации во вкладке График оптимизации формируется своеобразный график, где более темным цветом выделяются параметры советников, прибыльность которых выше. Даже невооруженным глазом видно, что вариации от 1,7 до 1,75 в порядке возрастания больше подойдут для дальнейшей оптимизации:

Графическое изображение различных комбинаций входных параметров эксперта после оптимизации.Графическое изображение различных комбинаций входных параметров эксперта после оптимизации.

Работу с графиком следует совмещать с анализом таблицы Результаты оптимизации, где наглядно представлены входные параметры. Проверять все параметры подряд и искать самые лучшие - смысла нет, так как многие из них практически идентичны и существенно не отличаются. Да и времени на проверку сотен комбинаций уйдет много. Удобнее отсортировать их по одному из признаков, к примеру, по прибыли, и проверять комбинацию с лучшими результатами. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по строке с той комбинацией, где прибыль максимальна, и выбираем Установить входные параметры.

Установка входных параметров, полученных после оптимизации, для дальнейшего тестирования советника с целью выявления наилучшей комбинации.Установка входных параметров, полученных после оптимизации, для дальнейшего тестирования советника с целью выявления наилучшей комбинации.

Открывается окно тестера, где, если нужно, изменяем параметр Модели. Вместо значения По цене открытия устанавливаем значение Все тики, так как результаты теста по всем тикам будут более точными. Но это в первую очередь зависит от того, по какому алгоритму работает советник. Если работа советника построена по Ценам открытия - тестирование его по Всем тикам даст неверные результаты! Поэтому, прежде чем оптимизировать советника, Вы должны понимать логику его работы. Снимаем галочку с окошка Оптимизация и жмем кнопку Старт для тестирования советника с оптимизированными входными параметрами на тестовом периоде:

Тестирование советников с различными входными параметрами на тестовом периоде.

Анализ теста проводится на основе вкладок График и Отчет. Чем график прибыли более ровный и восходящий, тем входные параметры лучше:

Вид графика с положительными результатами оптимизации.

Соответственно, если график представляет собой сильно ломаную линию, при этом не имеет восходящего движения, а наоборот - нисходящее, значит входные параметры не удовлетворительны, и запускать на их основе советника нельзя. Однако помните, если вы проводили тестирование и оптимизацию советника на основе котировок, закаченных с сервиса MetaQuotes, то вполне вероятно, что такой график может быть результатом отсутствия данных за какой-то промежуток времени, поэтому и судить по нему о входных параметрах нельзя:

Вид графика с отрицательными результатами оптимизации.

Во вкладе Отчет тестера стратегий торговой платформы MetaTrader 4 представляется более удобная для восприятия и анализа информация. Причем, если оптимизация проводилась на котировках, скаченных с MetaQuotes, то результаты будут такими:

Таблица результатов тестирования эксперта на базе котировок с сервиса MetaQuotes.

А если Вы работали с котировками, скаченными с сервиса DukasCopy, то результаты качественной оптимизации советника (одного и того же) с одинаковыми параметрами, будут выглядеть следующим образом:

Таблица результатов тестирования эксперта на базе котировок с сервиса DukasCopy.

Вывод сделать не сложно.

Далее поочередно подставляем различные комбинации входных параметров, сортируя их по разным параметрам. Особое внимание при выборе комбинаций следует уделять таким параметрам, как Количество сделок (для каждого типа советников разное), Максимальная и минимальная просадка. При выявлении "красивого" восходящего графика и удачных результатов (хорошая прибыльность, небольшая просадка и т.д.) с тем или иным набором параметров, необходимо протестировать советника на форвардном периоде.

Шаг 5. Тестирование советника на форвардном периоде. Переходим во вкладку тестера Настройки и вместо промежутка времени исторического периода устанавливаем даты начала (От) и окончания (До) форвардного периода. Форвард-период начинается с конца исторического периода и заканчивается сегодняшним числом. Кнопка Старт запускает тестирование робота с установленными входными параметрами, полученными на первом этапе оптимизации.

Запуск тестирования советника на форвардном периоде.

Если тестер показывает хорошие результаты (анализировать по графику и отчету), то установленную комбинацию параметров можно сохранить. Для этого во вкладке Настройки кликаем кнопку Свойства эксперта, выходит уже знакомое окошко с входными параметрами, теми, которые показали хороший результат теста. Здесь нажимаем на Сохранить. Сохранить файл можно в папке с уже имеющимися файлами .set, дав ему такое имя, что бы можно было сразу понять, оптимизационный файл от какого советника, какой валютной пары и какого тайм - фрейма перед Вами:

Сохранение лучших оптимизационных параметров.Сохранение лучших оптимизационных параметров.

В ходе тестирования эксперта с различными параметрами хорошие результаты могут выявляться несколько раз, а, следовательно, и сохранять их можно также несколько раз. Файл с самыми удачными настройками будет взят в основу для работы советника.

Шаг 6. Дооптимизация советников. Перед тем, как запустить советника на реальный счет, рекомендуется его дооптимизировать. Но, внимание - не совершите ошибку! Дооптимизация - это не оптимизация советника на форвардном периоде! Подгонку советника на форвард-тесте следует полностью исключить! Для начала поясним, какой принцип положен в систему дооптимизации советников. Известно, что система считается стабильной в том случае, если небольшое изменение параметров не дестабилизирует ее состояние. Ключевая фраза в этом определении - небольшое изменение параметров. Применительно к дооптимизации советников этот принцип должен реализовываться следующим образом: нужно изменить параметры советников в небольших пределах и запустить оптимизацию на форвардном периоде. И если после дооптимизации на форвардном периоде выходные данные (максимальная и минимальная просадка, прибыльность, количество сделок и т. д.) не будут существенно отличаться от тех, которые были получены при тестировании на форвардном периоде, то выбираете лучшие настройки и сохраняете их. Вы проверите правильность оптимизации советника и получите еще более лучший комплект настроек.

У разных советников дооптимизируются различные параметры, поэтому в рамках данной статьи конкретные параметры, которые должны дооптимизироваться, назвать нельзя. Но привести пример для лучшего понимания материала можно, что мы и сделаем. Например, для данных настроек, которые применялись при оптимизации советника на тестовом периоде, можно дооптимизировать параметр Pips - значение Шаг поменять с 2 на 1, коэфицент Старт изменить с 10 на 22, а Стоп - с 30 на 26:

Дооптимизация параметров советника для полного исключения подгонки значений.

Все эти настройки делаются очень аккуратно и меняются значения параметров в очень небольших пределах и с небольшими шагами. После дооптимизации советник опять тестируется на форвардном периоде, и, если можно выбрать результаты лучше, чем после оптимизации на тестовом периоде, то полученные настройки окончательно сохраняются в set-файле, который в дальнейшем можно использовать при торговле советником, внимание - вначале на демо - счете. И уже после того, как советник покажет хорошие результаты работы на демо - счете, выставляем его для прибыльной торговли на реальных деньгах.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что только качественная оптимизация советника вместе с его тестированием на историческом и форвардном периоде может обеспечить пусть и не 100-процентную, но высокую вероятность его стабильной работы в реальном режиме. Сложно - скажете Вы? Да, сложно! Но Вы сможете получать прибыль на полном автомате, которая полностью окупит ваше терпение и настойчивость в изучении принципов оптимизации советников в торговой платформе MetaTrader 4...

Теги статьи: оптимизация, тестер стратегий, дооптимизация.
Отзывы, мнения и комментарии:
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
А что вам мешает зарегистрироваться у любого другого брокера, и на демо-счету протестировать советников?
Например, вот и вот старейшие брокеры, у них есть архивы котировок.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Здравствуйте! Очень прошу помочь!! Я у Вас скачал два советника "Quantum London Traiding" и "Pip Strider". Дело в том, что мой брокер работает с ноября 2015г. и у него нет архива котировок(по 2-4 месяца). Они только начинают ими заниматься. Скажите сет-файлы Лондона сейчас актуальны и мартин может торговать. Я не могу их протестировать, тем более оптимизировать.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Здравствуйте! Спасибо за помощь в оптимизации. Депозит в 10000 оказался мал, поставил 50000 и оптимизация прошла. По советникам - я удалил два и который нужен вышел в тестер и я его оптимизировал. Тех поддержка думает, что делать.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
И советники расположены по пути <каталог_данных>\MQL4\Experts\?
Тогда не знаю, что и посоветовать...
Попробуйте переустановить терминал не на системный диск и запускать его с ключом "/portable". Возможно, дело в правах доступа к файлам.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Я открыл в терминале каталог данных. В папке MQL4 есть все советники, в папке сет тоже есть все файлы. Что же не так?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
А терминал запускаете с ключом "/portable"?
Если нет - то советников помещаете не в ту папку. Я не зря дал ссылку в предыдущем комменте на то, как устанавливать советников. Вам нужно "кидать" файлы советников в каталог данных - а дальше тот путь, который вы указали. Но каталог данных расположен НЕ В ПАПКЕ "MQL4"!!!
Откройте меню "Файл" - "Открыть каталог данных" и в открывшемся проводнике ищите папку "MQL4" - в нее и нужно устанавливать советников!!!
И прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО ту статью, что я давал - там все это подробно расписано!
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Здравствуйте! Я захожу диск С, папка терминал брокера, папка MQ4 и раскладываю всё по папкам. Потом открываю терминал, все советники отображаются в навигаторе. Устанавливаю их на графики.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
А куда вы устанавливаете советников? Вероятно, не в ту папку, что нужно, поэтому тестер и "не видит" нужных вам советников.
Могу порекомендовать вам ознакомиться с вот этим матермалом - https://avtoforex.ru/platforma/255-kak-ustanavlivat-sovetnikov-v-mt4-build-600.html - в статье понятным языком расписано куда нужно устанавливать советников. Если вы не знаете, что такое "каталог данных" терминала МТ4 - тогда этот материал для вас.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Здравствуйте! Скажите как поменять советника в строке "советник" тестер стратегий? Нажимаю кнопку "Советник" выдаёт только одного и того же, а в навигаторе их несколько.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
В первую очередь нужно смотреть "Журнал" - там обязательно будет указана причина, почему прервалась оптимизация.
Ну а навскидку - советник слил весь депозит. Или нет части котировок.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Провожу оптимизацию. Внизу зелёная полоса прошла полностью слева на право, а время оптимизации слева не закончилось, справа не все бары пройдены, не было сигнала об окончании оптимизации. Что произошло, что не так?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
К сожалению, я не знаком с роботом LimitON, поэтому, вряд ли могу что-то сказать о его оптимизации.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Здравствуйте! Статья мне, как начинающему в авто. торговле, понравилась. Скажите при оптимизации чем руководствоваться в изменении параметров, особенно в роботе LimitON, где используются МА. Как определить, ставить больше или меньше период и сдвиг, а также изменение стоп-лосса и трейлинга? Я протестировал все сет файлы по евро с депозитом 10000$ и лот 0,1 - только два показали прибыль в 150-160$ за период 8,5 мес., у меня у брокера маленькие архивы котировок.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
Давайте рассмотрим размер шага на примере переменной "Lots" - она встречается почти у всех советников. Например, стартовое значение - 1. Стоп - 2. Вы выбираете шаг 0.1. Тестер посчитает все данные для значения переменной Lots, равной 1, следующий шаг - посчитает все данные для значения переменной Lots, равной 1.1 (стартовое значение 1 + шаг 0.1) - и так "пробежит" до значения "Стоп". Будут проделаны вычисления со значениями переменной Lots = 1, 1.1, 1.2, 1.3 ... 1.9, 2.

Трудно назвать причину, почему у Вас данные не сохраняются, но есть один нюанс - после ввода значения в нужное поле нужно нажимать клавишу "Enter".
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Извиняюсь за свою тупость, но я не понял,как определять размер шага, и вообще, какие параметры нужно выбирать?

Добавка. После изменения параметров пытаюсь сохранить изменения, но не получается. Причина?
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Потрясающая статья!
Когда читал и мне казалось, что что-то неясно - требовалось прочитать еще и еще раз, и непонятного не оставалось!)
Ничего лучше я по этой теме в интернете не читал. Спасибо автору огромное, сегодня я наконец понял, как оптимизировать АТС, и впервые проделал это по всем параметрам!;)
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
Ключевое слово в вашем вопросе - "пока". Пока не слил. Но сольет - дело времени. И не важно, где будет стоять - на демо или на реале.

Чтобы разобраться, какое кредитное плечо выбрать, вам нужно понимать суть этого термина, разобраться, что дает одно кредитное плечо, а что - другое. Вот материал на тему кредитного плеча - изучайте. И тогда вы поймете, что большее кредитное плечо позволит открывать больше сделок, но, в то же время, выдерживает меньшую просадку.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
А без оптимизации советника он работать не будет? У меня стоит сейчас советник Ilan 1.6 Dynamic на демо-счете, и работает, и зарабатывает, и не раз не слил пока. Правда, не долго я его тестирую. Или это просто из за того, что он работает на демо версии? И я его не оптимизировал. Помогите, а то я новичок в этом деле.

И вот еще - какое ставить кредитное плечо 1:100 или 1:500 при депозите 200USD? Кто пишет, что надо ставить 1:500 что бы не потерять депозит, а кто то пишет, что 1:100, мол, это самый оптимальный.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
Если вы первый раз установили советника, то никаких .SET - файлов у вас не будет. Откройте свойства советника, выставите нужные параметры и нажмите кнопку "Сохранить". В папке "/MetaTrader/experts/presets" появиться файл с расширением .SET. Вот его и нужно скопировать в папку "/MetaTrader/tester/". Это и будет оптимизационный файл, его и нужно загружать при оптимизации советника кликом по кнопке "Свойства эксперта". А после того, как вы выставите необходимые параметры оптимизации, этот файл нужно пересохранить.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Я все прочитал и сделал так как написано.только не получается. Вот это не понятно:
"Шаг 2. Сейчас необходимо загрузить в тестер стратегий оптимизационный файл, если он у Вас есть. Если оптимизационнго файла нет - загружаем файл настроек советника, который копировался в папку с торговым терминалом (это папка на диске С://Programe Files/MetaTrader/experts/presets/ , либо отдельная папка для советника - С://Programe Files/MetaTrader/experts/presets/название_советника/). Для этого нажимаем на кнопку Свойства эксперта, в открывшемся окне выбираем вкладку Входные параметры, кликаем Загрузить и находим файл оптимизируемого советника с расширением .set, с соответствующим валютным инструментом и периодом (тайм-фреймом)"
Что такое "оптимизационный файл"? И где его найти? Вот под этим файлом "с расширением .set" вообще нечего нету, все папки пустые. Что и как, я не пойму? Подскажите пожалуйста!
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Нашел причину - график оптимизации был в точках по тому что на его вкладке был снят флажок "двумерная поверхность".

А что касается архива котировок, то предложение Alexa нужно рассматривать как настоятельную рекомендацию. Иначе весь тестер просто ненужная игрушка. Если за отсутствующий период цена скакнула, любой советник затыкается, и 50 килобаксов не помогает!!!
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
Это однозначно так - если качество моделирования "N/A", архив котировок загружен "битый".
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
На вкладке "отчет" качество моделирование n/a
Однако сделок посчитал 326, и прибыль заоблачная...
Может что-то с архивом котировок?
Как-то тяжко после КИВИ, никак не подружусь с МТ-4.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
Могу предположить, что при измененных переменных у Вас советник сливает все, а такие варианты отбрасываются тестером.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Странно, у меня первый раз график получился с зелеными прямоугольниками, а после изменения переменных на графике только точки, подскажите что не так???
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
Проблема в том, что не хватает начального депозита. При тестировании на годовом интервале советник попадает на такой период, когда он увеличивает депозит до уровня, так сказать, несливаемости. А когда Вы начинаете тестировать советника на 3-х месячном интервале - советник попадает на период, где ему не хватает депозита для того, что бы выйти на этот уровень "несливаемости".
Попробуйте увеличить начальный депозит, для начала, в 2 раза и повторите тестирование. Если опять сольет - еще увеличите, пока не выйдите на уровень прибыльности на всех временных промежутках.
И еще хотел бы посоветовать всем, кто тестирует советников. Очень частая ошибка начинающих - это выбор параметров тестирования по наибольшей прибыли. Но, как правило, на деле такие настройки являются "сливными". Выбирайте те параметры, где советник показывает наименьшую просадку, даже если прибыль при этом будет очень маленькая. Скажете, смысл выбирать такие параметры, если прибыль - мизер? А что мешает подобрать такие же параметры для 5 - 10 валютных пар? Прибыль увеличиться в 5 - 10 раз, при этом просадка будет в разумных пределах.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Здравствуйте! Я являюсь частым посетителем Вашего сайта и, как правило, нахожу ответы на интересующие вопросы или направление поиска. Спасибо. Я сам ещё в начале торгового пути и вопросов очень много. Буду благодарен, если поможете.
1. При тестировании советников по вашей схеме столкнулся с непониманием (своего опыта автоторговли на реале нет, только демо). Опишу, что я делаю: Тестирую советник на годовом диапазоне (без 3-х месяцев до настоящего), выбираю параметры с ровной прямой (кривой) роста на годовом интервале. Уточняю их на более узком диапазоне параметров и на всех тиках. Получаю почти идеал с просадкой 30-40%.(какие параметры у вас в приоритете?) Тестирую на микро счёте на 1000$. Проверяю эти параметры на диапазоне год + до сегодня. Всё так же не сливает. Далее беру последние 3 месяца и прогоняю на этих параметрах - как правило, сливает. Начинаю гонять эти параметры в узком диапазоне данных, как правило +- 5% на последних 3 месяцах - как правило, сливает, а если не сливает и добиваюсь профита, то прогоняю снова на годовом диапазоне (это уже самые последние 3-х месячные сливки параметров) - как правило, уже сливает там.
На 3-х месячном диапазоне не сложно найти профитные значения, но они, как правило, очень далеко отходят от годовых. А как делаете Вы?

Спасибо.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
Посмотрите видео к этой статье - там я объяснял и показывал, что нужно делать, если к советнику нет SET - файлов.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Здравствуйте, а у меня почему то нет файлов формата .set, что делать?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 749
  • Публикаций: 91
^
Не зная, что за советник и как Вы его оптимизируете, что-то конкретное сказать трудно. Точно знаю одно - есть какие то ошибки и их нужно устранять - тестер стратегий работает у всех.
1 2
Предыдущая Следующая

Наш опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Forex4you
RoboForex
InstaForex
Alpari
Forex-Market
GrandCapital
LiteForeх
FreshForex
AMarkets
MFX Broker
Другой...
Что это такое?


Показать все опросы



Облако тегов:

Поиск по облаку тегов:
показать все теги