Что такое волатильность на Форекс?

Автор: от .
  • 5
  • 2
  • 1
  • 5

Волатильность валютной пары - это одно из тех основополагающих понятий на рынке Форекс, четкое определение которого должен знать каждый трейдер. Не просто знать, но и понимать, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения эффективности торговли. Давайте попробуем разобраться, что такое волатильность на Форекс? Определение волатильности.

Использование понятия волатильность при торговле на Форекс.

Под волатильностью на рынке Форекс понимается диапазон изменения цены в течение торгового дня, недели, месяца - от ее минимального значения до максимального. Более высокий показатель волатильности означает, что диапазон изменения цены за единицу времени был высоким, что, в свою очередь, дает возможность большего заработка на рынке Форекс.

Волатильность валютной пары изменяется в зависимости от рассматриваемого торгового периода. Если открыть график с тайм фреймом D1 и измерить расстояние от точки High до Low одной свечи, то оно будет составлять одно, какое-то определенное количество пунктов (дневная волатильность). На соседних свечах дневная волатильность будет другая. А на недельном графике волатильность составит уже совсем другое значение. Аналогичные измерения можно сделать в рамках торговой сессии, торгового часа или пяти минут.

На практике же чаще используется средняя волатильность валютной пары - усредненный показатель на периоде за несколько свечей, то есть, показатели последних свечей суммируются и делятся на их количество. Рассматриваемый показатель - величина изменяемая, и зависит она от нескольких факторов. Это - и объем сделок на рынке, и количество игроков, текущая торговая сессия, и экономическое состояние рынка в целом.

Измерять волатильность Форекс можно не только в пунктах, но и в процентах. Второй вариант обычно используется на рынке акций. Знание показателя волатильности в одной единице измерения позволяет пересчитать ее в другом показателе и наоборот.

Применение данных о волатильности в торговле.

О понятии волатильности на Форекс знают практически все трейдеры, понимают его смысл, но не каждый трейдер использует свои знания на практике - то есть, в торговом процессе. Допустим, зная, что средняя дневная волатильность валютной пары EURUSD составляет 156 пунктов (информация с сервиса myfxbook.com), при прохождении ценой в течение дня расстояния 190 пунктов по направлению вверх, трейдер может предположить, что далее не стоит ожидать сильного движения, а, следовательно, и открывать сделку на покупку не целесообразно. Но на практике такие моменты редко когда учитывается трейдером - полностью полагаясь на сигналы своей стратегии, он открывает сделку, выставляет тейк-профит в несколько десятков пунктов, которые цена, в виду исчерпанного диапазона волатильности торгового инструмента, уже не в силах достичь:

Изменение волатильности торгового инструмента.

Рис. 1. Изменение волатильности пары EURUSD в течение дня.

Аналогично, знание средней волатильности валютной пары используется и при торговле на старших тайм-фреймах. Так, если средняя волатильность за недельный период составляет 250 пунктов, то после прохождения ценой с понедельника расстояния в 100 пунктов, трейдер может рассчитывать на то, что обладая еще достаточным потенциалом, цена продолжит свое движение во взятом направлении, но опять же - в пределах среднего показателя. Конечно, бывают дни, когда волатильность составляет на несколько десятков, а то и сотню пунктов больше, чем средний показатель, но все же в торговом процессе следует учитывать именно усредненные данные статистики.

Знание показателя волатильности позволяет размещать уровни TP и SL. Если средняя дневная волатильность по паре составляет 100 пунктов, то и при выставлении тейк-профита следует ориентироваться на данный показатель, и рассчитывать уровень с учетом того, сколько цена уже прошла и какой имеет потенциал.

Как рассчитать волатильность?

Рассчитать среднюю волатильность Форекс можно вручную. Для этого необходимо измерить размер несколько подряд идущих свечей и разделить полученное число на количество этих свечей. Но можно воспользоваться и специальными сервисами по автоматическому расчету.

Сервисы для работы с волатильностью.

Среди сервисов, где уже рассчитана волатильность и доступны готовые данные, можно выделить Mataf и MyFXbook.

На сервисе Mataf, в разделе Forex волатильность представлены данные о волатильности 40 валютных инструментов. По умолчанию выводится статистика за 10 недель. Этот период можно изменить. Справа представлены графики средней волатильности по часам в течение дня (кликните для увеличения):

Данные о волатильности на сервисе Mataf.Данные о волатильности на сервисе Mataf.

Рис. 2. Показатели волатильности на сервисе Mataf.

Ниже представлен пример графика волатильности валютной пары по дням недели. Здесь можно посмотреть, в какой из дней недели пара наиболее или наименее волатильная. Самый нижний график - это волатильность на истории:

Графики дневной волатильности на сервисе Mataf.

Рис. 3. Графики исторической и дневной волатильности на сервисе Mataf.

Как использовать эти данные в своей торговле? К примеру, средняя волатильность по часам для пары EURUSD составляет 40 пунктов. В течение часа появляется сигнал на покупку, при этом цена уже прошла 30 пунктов. При таком раскладе входить в сделку по сигналу можно лишь в том случае, если цена по прогнозу будет продолжать свое движение в выбранном направлении и в следующий час.

Чтобы посмотреть данные по волатильности для других торговых инструментов, необходимо из списка выбрать нужный инструмент и просто кликнуть по нему.

Следующий сервис, более известен как сайт для мониторинга торговли (в том числе и для мониторинга торговли советников) - MyFXbook, но на нем также представлена возможность просмотра волатильности в разделе Market - Volatility.

После перехода по ссылке появится окно со списком торговых инструментов, для каждого из которых будет представлена информация о волатильности в 1, 5, 15, 30 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя, месяц. Посмотреть данные можно и в процентном отношении (скрин увеличивается кликом):

Данные о волатильности на сервисе MyFXbook.Данные о волатильности на сервисе MyFXbook.

Рис. 4. Показатели волатильности на сайте MyFXbook.

Кликнув по кнопке Еще в верхней правой части таблицы, можно открыть список всех пар и выбрать другие, которых нет по умолчанию в таблице, но которые необходимы для анализа. Использовать в работе можно как один из представленных, так и оба сервиса одновременно.

Помимо представленных сервисов можно воспользоваться для анализа и стандартными индикаторами волатильности валютных пар, встроенными в терминал MetaTrader 4. Одним из таких индикаторов является ATR, показывающий среднюю волатильность и чаще всего использующийся для расстановки уровней TP и SL (значение индикатора умножается на определенный множитель). Соответственно, чем больше волатильность, тем больше тейк-профит и наоборот:

Индикатор ATR на графике показывает среднюю волатильность.

Рис. 5. Индикатор ATR, показывающий среднюю волатильность.

В качестве осциллятора используется индикатор CCI - при его нахождении в зоне перепроданности необходимо рассматривать сделки на покупку, а при нахождении в зоне перекупленности - сделки на продажу:

Индикатор CCI показывает на графике зоны перекупленности и перепроданности.

Рис. 6. Индикатор CCI, указывающий на состояние рынка.

Принимая во внимание понятие волатильности Форекс, можно улучшить качество своей торговли и снизить риски. Ведь чем меньше риски - тем стабильнее заработок. А стабильность - это то, к чему необходимо стремиться, чтобы заработок на валютном рынке действительно стал основным и постоянным!

P. S. А в заключение мы предлагаем Вашему вниманию вебинар от профессионала технического анализа брокера бинарных опционов Binary Владимира Шепелицкого на тему Что такое волатильность и как её использовать для торговли на финансовых рынках?:

Теги статьи: волатильность, валютные пары.
Отзывы, мнения и комментарии:


Наш опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Forex4you
RoboForex
InstaForex
Alpari
Forex-Market
GrandCapital
LiteForeх
FreshForex
AMarkets
MFX Broker
Другой...
Что это такое?


Показать все опросы



Облако тегов:

Поиск по облаку тегов:
показать все теги