Локовые ордера как защита депозита от слива.

Автор: от .
  • 4
  • 29
  • 1
  • 5

Одним из надежных и эффективных способов защиты депозита от слива в процессе торговли является использование локовых ордеров. Эти ордера могут применяться в условиях обычной ручной торговли, а могут использоваться в качестве стратегии. Но обо всем по порядку.

Что такое локовые ордера?

Что такое Лок или Локовые ордера применительно к Форекс? Дословный перевод английского слова Lock - блокировка. Если слово Lock употребляется в качестве глагола, то перевод будет выглядеть, как Запирать на замок. В контексте рынка Форекс значение слова "Лок" нужно понимать, как замок - ордера запираются на замок.

Полный локовый ордер - это два ордера: один на покупку, а другой на продажу, открытые по одной валютной паре, одним и тем же объемом, но в разных направлениях.

При открытии локового ордера, в терминале Metatrader4 можно будет заметить, что общий убыток/прибыль "заморозится" и не будет меняться при изменении цены валюты. Дело в том, что когда по одному ордеру увеличивается размер убытка, точно в таком же размере по второму ордеру растет размер прибыли. Сумма прибыли/убытка, что указывается в поле Прибыль - это разница между ценами Buy и Sell, то есть спред + то количество пунктов, на которое изменилась цена валюты в промежутке между открытием первого и второго ордера. То есть, если ордера открывались моментально, один за другим, и в это время цена не изменилась, то значение в поле Прибыль будет составлять только стоимость спреда (в зависимости от объема открытых ордеров).

Замораживание локовым ордером убытка.

Как защитить депозит от слива с помощью локовых ордеров?

Техника использования локовых ордеров позволяет защитить депозит от слива в случае открытия ордера или пачки ордеров в убыточном направлении. Открыть сделки в неверном направлении может как сам трейдер в ручном режиме, так и советники. Если не закрыть вовремя убыточные ордера, то они могут привести депозит к сливу в том случае, если для их поддержания не будет хватать денежных средств. Даже если закрыть вручную такие сделки, все равно будет получен убыток, равный в сумме убыткам по каждой сделке. Чтобы избежать убыточного исхода торговли, можно применить локовые ордера как защиту депозита от слива.

Допустим, трейдером или советником были открыты несколько сделок в неверном направлении, при этом каждая последующая сделка открывалась с увеличенным объемом лота. Если цена продолжает и дальше идти в противоположном для сделок направлении, то такая ситуация грозит сливом всего депозита. Чтобы этого избежать, необходимо открыть локовый ордер. Для этого, подсчитывается общий объем открытых ордеров, и после последнего открытого ордера открывается ордер в противоположном направлении с объемом, равным подсчитанной сумме. К примеру: сумма объёмов 5 открытых ордеров на покупку равна 15: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = общий объём равен 15, притом, что тренд - нисходящий. Проанализировав рынок и поняв, что после 5 ордера цена и дальше будет идти в убыточном направлении, открываем локовый ордер на продажу объемом 15.

Принцип открытия локового ордера.

Данное действие замораживает состояние депозита на отметке открытия локового ордера. Далее остается дождаться, когда тренд изменит свое направление, цена достигнет локового ордера, произойдет его закрытие, а затем закрытие всех остальных сделок с выходом в безубыток.

Стоит учесть, что локовый ордер нуждается в защите в виде стоп-лосса. После того, как цена ушла от него на определенное расстояние (для каждой валютной пары оно разное, но в общем можно порекомендовать от 50 пунктов и больше), для него, в безубыточной зоне, устанавливается стоп-лосс на расстоянии в 2-3 пункта от цены открытия. Стоп-лосс необходим для того, чтобы после разворота тренда и приближении цены к локовому ордеру, он закрылся по стоп-лоссу с небольшой прибылью, а при дальнейшем движении цены в нужном направлении, закрылись все остальные ордера убыточной серии.

В вышеописанном случае локовый ордер используется только для страховки депозита от слива, но не для получения прибыли. Не стоит пытаться его закрывать на любом участке тренда, не дожидаясь разворота цены. Прибыль по такому ордеру хоть и будет получена, но она не перекроет убытки по предыдущим ордерам, которые будут стремительно накапливаться и в конечном итоге приведут к сливу депозита.

А вот второй вариант использования локовых ордеров позволяет закрыть все ордера с безубытком или плюсом, не дожидаясь разворота тренда. Для этого следует открывать несколько локовых ордеров по аналогичному принципу, но с суммарным объёмом, превышающим сумму объёмов убыточных ордеров в некоторое число раз, к примеру, в 2 - 3 и более раз. Но совершать такие сделки можно только в том случае, если предварительно произведен качественный анализ рынка и определен дальнейший ход цены.

Высставление локового ордера для получения прибыли.

Использование локовых ордеров вместо стоп-лосса.

Локовые ордера можно использовать не только для защиты депозита от слива, но и открытых ордеров, неважно каких - прибыльных или убыточных. В этом случае локовый ордер заменяет стоп-лосс. При касании ценой обычного стоп-лосса, сделка закрывается и получается убыток, равный разнице между ценой открытия сделки и значением стоп-лосса. Сталкивались с ситуацией, когда цена закрывает по стоп-лоссу открытый ордер, проходит 20-30 пунктов, а потом разворачивается и долго идет в противоположную сторону?

В случае с использованием локов, на уровне планируемой установки стоп-лосса устанавливается отложенный ордер в противоположную сторону, точно таким же объемом, как и первый ордер. В этом случае, если цена пойдет в противоположном для первого ордера направлении, то она подойдет к отложенному ордеру и активирует его (если бы был стоп-лосс - сделка бы закрылась). Как результат - зафиксируется убыток, который не будет изменяться до тех пор, пока цена дальше продолжает идти в противоположном первому ордеру направлении.

Локовый ордер, заменяющий стоп лосс.

После того, как цена сменит направление и достигнет отложенного ордера, он закроется (для этого не забываем выставлять стоп-лосс в зоне безубытка). Далее необходимо дождаться, когда цена достигнет уровня первого открытого ордера, выведет его в безубыток. Закрыть сделку можно как в ноль, так и с профитом, если быть уверенным, что цена и дальше будет идти в нужной направлении.

Стратегия Локовый спредогрыз.

На основе описываемой техники разработаны несколько торговых стратегий, удачно применяемых трейдерами в своей практике. Одной из таких стратегий является Локовый спредогрыз. Принцип торговли по ней заключается в получении прибыли за счет открытых локовых ордеров с учетом направления движения валютного инструмента. Для торговли по стратегии лучше использовать пары с высокой волатильностью. Пример такой пары - фунт/доллар (GBPUSD).

Техника торговли по стратегии Локовый спредогрыз, определяющая ее принцип, заключается в следующем:

  • - открываем полный локовый ордер, то есть - один на продажу, другой на покупку, скажем, объемом 1 лот;
  • - далее ожидаем, куда пойдет рынок - цена на графике четко покажет направление движения:

    Порядок открытия сделок по стратегии локовый спредогрыз.

  • - по направлению движения цены открываются еще два отложенных ордера аналогичным объемом (1 лот). К примеру, если цена пошла вверх, следовательно, первым открывается отложенный ордер на покупку (Buy Stop) объёмом 1;
  • - к этому ордеру открывается еще один отложенный ордер, но уже на продажу (Sell Limit). Он открывается выше ордера Buy Stop и по цене, равной величине 2-х спредов;
  • - после активации двух отложенных ордеров можно в любой момент закрывать все 4 ордера, используя функцию терминала МетаТрейдер 4 Закрыть перекрытые ордера (причем, если у Вас нет открытой локовой пары - эта функция будет не доступна и Вы её не увидите в терминале МТ 4):

Закрываем все перекрытые ордера.

Аналогичный принцип сделок при нисходящем тренде: сначала открывается ордер Sell Stop, затем Buy Limit.

Как получается прибыль по стратегии Локовый спредогрыз? Дело в том, что при использовании функции терминала Закрыть перекрытые ордера, спред по полным локовым ордерам не берется! Что мы имеем после закрытия всех открытых ордеров? По первой локовой паре (убыток по ней равнялся спреду) мы не имеем ни прибыли, ни убытка - ордера закрылись в ноль. По второй локовой паре мы имеем убыток на величину спреда и прибыль в размере удвоенного спреда, что в целом нам дает плюс в размере одного спреда.

Стратегия "Локовый спредогрыз" подразумевает, что направление цены мы определяем практически со 100% вероятностью, а при спреде, к примеру, 2 пункта, расстояние между 3 и 4 локовыми ордерами, равное 4 пунктам, цена проходит одним движением! И как только активируется последний отложенный ордер - все, мы уже автоматически взяли прибыль и уже не зависим от дальнейшей ситуации на рынке.

Следует учесть, что не все дилинговые центры позволяют торговать по стратегии "Локовый спредогрыз". Применять данную стратеги Вы с успехом можете у брокера Форекс фо ю, а увеличивать свою прибыль на 30-40 пунктов в день по этой стратегии вполне реально.

Локовые ордера - видео урок.

Помимо текстового материала, предлагаем Вашему вниманию видео - урок, в котором рассматриваются все темы статьи - защита депозита и отдельных сделок локовыми ордерами, а также дан наглядный пример стратегии "Локовый спредогрыз":

P. S. Для тех, кого заинтересовала стратегия "Локовый спредогрыз", выкладываю скрипты, советников и индикатор:

Скачать архив - spredogryz.rar [91,79 Kb] (скачиваний: 2252)

Установка обычная - копируете папку experts из архива в папку с установленным терминалом МТ 4 и перезагружаете его. В архиве spredogryz.rar лежат 3 скрипта - ZeroBlok_Time.mq4, ZeroBuy.mq4 и ZeroSell.mq4, советники Zero_exp.mq4, Zero_profit_exp.mq4 и индикатор Inf_Open_Orders.mq4.

Скрипт ZeroBlok_Time одновременно открывает полный лок с одного уровня. В свойствах настраивается лот и количество ордеров, которые будут открыты одновременно.

Скрипты ZeroBuy и ZeroSell используются для создания перекосов, если цена пошла не в нашу сторону.

Советник Zero_exp выставляет лимитный ордер и корректирует его на уровне получения прибыли.

Советник Zero_profit_exp используется для более сложного варианта торговли - выставляет тейк-профит и модифицирует лимитные ордера.

Индикатор Inf_Open_Orders показывает, куда у нас перекос по открытым позициям, каким лотом перекос, сколько лотов в локе и главное, где находится уровень получения прибыли.

Новое на нашем сайте! Читайте о стратегии разгона депозита - как, используя положительные локовые ордера, можно разгонять депозит без убытка.

Теги статьи: лок, ордер, стратегия, видеоуроки.
Отзывы, мнения и комментарии:
Цитата
  • АлександрЛ
  • Группа: Начинающий трейдер
  • ICQ:
  • Регистрация: 27.06.2016
  • Комментариев: 1
  • Публикаций: 0
^
ТС Спредогрыз. Не пойму, зачем нужно открывать первый отрицательный спредовый лок. Можно сразу перейти к формированию второго положительного лока. При положительном результате закрывать его, используя опцию МТ4 "Закрыть встречным". Эффективность ТС будет в два раза выше.
Спасибо за ответ.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
TC спредогрыз. Можно закрывать не столько опцией переоткрытых ордеров, но и опцией встречных ордеров. В последнем случае все другие ордера, не участвующие в ТС, не будут изменяться.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Alex, Да вы правы, прибыль увеличивается за счет объема ордеров. Я не так выразился. Спасибо.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Да, действительно - на РобоФорекс нет такой функции. У них вообще, с демо-счетом беда - нужно делать кучу лишних телодвижений, что бы его открыть.
Проще всего открывать демо у брокера Форекфо4 - скачал терминал МТ4, в нем же открыл демо - и работай.
Правила мани-менеджмента стандартные - сделка не более 1% - 3% от суммы депозита. Тут вам калькулятор ММ в помощь.
А что значит прибыль увеличивается "только за счет увеличения цены ордера"? Прибыль увеличивается только за счет объема открываемых ордеров - чем больше объем, тем больше прибыль. И цена тут ни причем.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Alex, Спасибо все работает! И стратегия тоже работает, уже проверил на форекс 4 ю, а на РобоФорексе нет такой функции - "Закрыть все перекрытые ордера", значит локи вместо стоп-лоссов выставлять нельзя?? Как применить правило мани менеджмента в стратегии спредогрыз? Прибыль по этой же стратегии можно увеличить только за счет увеличения цены ордера?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Скрипты, индикатор и советников поправил - теперь все работает в терминалах выше 600 билда. Перекачайте архив и замените все файлы. О том, как это все дело устанавливать правильно - читаем тут.
По второму вопросу - в принципе, можно. Но имейте в виду - в конечном итоге "нарветесь" на ситуацию, когда цена "зацепит" только один ордер, и открыть локовую пару не получиться.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Добрый день! Есть пару вопросов по стратегии спредогрыз! Скрипты не работают, в терминале они никак не реагируют, устанавливать уже пытался в разные папки и скрипты, и индикаторы, и советники, все равно не работает. Вопрос второй, можно ли открывать первую локовую пару для начала работы по стратегии не в ручную их открывать, что бы цена не ушла, а выставляя отложенные ордера, с разницей спреда, что бы они одновременно активировались??
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Статья хорошая, бесспорно. Однако есть критические замечания автору. В трейдинге нет понятия ЛОКОВЫЙ ОРДЕР - есть понятие ЗАЛОКИРОВАНЫЕ ОРДЕРА. Каждому ордеру присваиваются свои параметры, и мы это видим и задаём их. Таким образом под ЛОКОВЫМ ОРДЕРОМ надо понимать 2 отдельльных ордера ПО (например) ОДНОМУ ЛОТУ. А то непонятно, что это такое - ЛОКОВЫЙ ОРДЕР ОБЪЁМОМ 1 лот.
Также не совсем понятно выражение в скрипте "ZeroBlok_Time"
lots=NormalizeDouble (Lots*2*CopyPairOrders, 2)
Заявлено, что ..."В свойствах настраивается лот и количество ордеров, которые будут открыты одновременно."
Однако по переменной lots видно, что CopyPairOrders - это только коэффициент, как и *2 впереди, и всё это только увеличивает ОБЪЁМ ордера(число лот), но не количество ордеров.
Извините, если я неправ :)
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Статью прочитал. И мне не лень:( Просто я глазами по статье пробежался и понял что в ней тоже самое что и в видео. Но выглядит конечно как лень... Ну и когда сам прочитал конечно ответ на вопрос нашел. Согласен неправ Я.
Так получается что первые два ордера нужны чтобы функция "закрыть перекрытые ордера" в терминале появилась? Тогда понятно.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Ну, если вам лень прочесть статью - не вижу смысла отвечать. Вдруг вам и ответ лень читать будет...
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
А можно вопрос? Статью не читал, посмотрел видюху)) Вопрос: а вот в стратегии "локовый спредогрыз" зачем открывать два первых ордера? какую роль они играют?
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Тьфу, скрины перепутал и посчитал на открытых сделках (а там ноль) ! :)))
Алекс, я Вам, вообще-то, указываю на всяческие несовпадения и опечатки не для того, чтобы прочитать о Вашем согласии или несогласии, о причинах этих ошибок или поумничать о подтекстах, скрытых смыслах. Пишу с расчётом, что то, что Вы на самом деле сочтёте неправильным, будет исправлено в материале.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
"И как же это подсчитать?"
Сложить все циферки на последнем скрине из комментария, графа "Прибыль".

"Путаете."
Согласен, не четко выразил свою мысль! Но - уж как умею...
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
"Нетрудно подсчитать, что эти ордера принесли прибыль 10 долларов за неполный час торговли."
И как же это подсчитать ?
"Убыток берется из первой локовой пары - разница между ценой открытия ордера на покупку и ордера на продажу." -- намекаю на то, что раз убыток по первой паре, зачем писать "По первой локовой паре (убыток по ней равнялся спреду) мы не имеем ни прибыли, ни убытка - ордера закрылись в ноль. По второй локовой паре мы имеем убыток..." ? Путаете.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Хм, "жидкость" -- это был первый вариант, но почему-то показалось, что не подошло. Видимо, не подошёл код.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
"Жидкость". Возможно, не самый корректный вопрос, но ботов отшибает напрочь!
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Обязательно займусь. :)
Я, кстати, так и не понял, какой ответ для контрольного вопроса "Что такое вода ?". :-/
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Лучшим ответом будет взять и открыть сделки МТ4, которые Вас интересуют. И убедиться, что действительно, убытка то нет...
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Пожалуйста, а Вам спасибо за интересное наполнение сайта !
То есть, если первую пару также открыть отложенными ордерами, но уже по одной цене (не считая спред), то убытка по ней не будет ?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Спасибо, все замечания поправил.
Убыток берется из первой локовой пары - разница между ценой открытия ордера на покупку и ордера на продажу. Убыток этот, кстати, будет равен одному спреду.

По поводу скриншотов - откройте лок, закройте его и посмотрите в "Историю счета" - окажется, что и Вы так можете!
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Третий скриншот в комментариях -- объём второго ордера равен нулю. Как это Вы умудрились ? :)
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
"По второй локовой паре мы имеем убыток на величину спреда и прибыль в размере удвоенного спреда, что в целом нам дает плюс в размере одного спреда."
А откуда убыток-то ?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Да, прибыль зависит от объема отложенных ордеров.
Рассчитать прибыль можно с помощью калькулятора мани-менеджмента - задаете объём ордера, ТП - получаете прибыль.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Добрый день, Alex!
Спредогрыз действует отлично - я ваш должник...
Сажите, пожалуйста, в этой стратегии от чего зависит величина профита: от величины лота отлoжников или от чего-то другого?
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Вариантов может быть очень много. Например, открыт ордер объемом 2, и просадка по нему 200 единиц валюты. Открыт локовый ордер, так же объемом 2, и прибыль по нему - 100 единиц. Закрываем локовый ордер, и закрываем 50% от убыточно ордера. Теперь у нас в активе убыточный ордер объемом 1 и просадкой 100 единиц. Дальше - анализируем рынок и принимаем решение - либо ставим еще один локовый ордер, либо ждем (если цена идет "в нашу сторону") снижения просадки по убыточному ордеру. Мысль, надеюсь, понятна?
Для того, чтобы рассчитать, какой объем убыточного ордера нужно закрыть (при закрытии локового ордера) - воспользуйтесь калькулятором стоимости пункта.
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Заинтересовало направление по сохранению депозита используя постановку лок ордера.( Просто деваться было не куда не хватка денег для поддержки депозита. Боялся что сольется) Поставил. Моржа сразу поднялась, нервы успокоились небольшая передышка.Теперь вопрос какие варианты закрытия ордеров? В разных ситуациях. Например лок в минусе и ордера в минусе если их закрыть что будет? Можно ли работать советникам в локе? что будет. Если лок чу-чуть в плюсе и закрыть перекрытые ордера, что останется.Если не поставил "стоп" на лок и он вошел в минус и т.д Как правильно закрывать перекрытые ордера без убытка? Хотелось бы по подробнее, если можно.
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Что вы говорите! Поделитесь с народом своим "простым выходом", который есть...
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Это всё не так, этим локовым ордером можно спасти депозит.
Но только если вы уверены, что тренд будет двигаться в обратном направлении ещё долго. Не угадали - опять слив и с лаковым. А выход из данной ситуации очень прост. И он есть...
Аватар
Цитата
  • Alex
  • Группа: Админ
  • ICQ: 570177343
  • Регистрация: 11.10.2011
  • Комментариев: 746
  • Публикаций: 90
^
Головой думать...
Цитата
  • Группа: Интересующийся
  • ICQ:
  • Регистрация: --
  • Комментариев: 0
  • Публикаций: 0
^
Интересная стратегия, но вот только есть маленький вопросик: "Цена, идя в верх, активирует сначала первый отложенный ордер Buy, затем второй отложенный ордер Sell" - маловероятно конечно (потому что 4-5 пункта - это ничтожно малый промежуток) но что делать если 2-ой отложенный ордер так и не откроется? И первый отлож. орд. будет уходить в минус? Открывать еще ордера? Так ведь можно улететь в минус бесконечность...
1 2 3
Предыдущая Следующая

Наш опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Forex4you
RoboForex
InstaForex
Alpari
Forex-Market
GrandCapital
LiteForeх
FreshForex
AMarkets
MFX Broker
Другой...
Что это такое?


Показать все опросы



Облако тегов:

Поиск по облаку тегов:
показать все теги