Используемая в торговле на реальных деньгах торговая стратегия должна быть полностью изучена трейдером. Но не всегда и не все понимают смысл тех или иных параметров системы, и когда она начинает приносить убытки, не могут определить причину изменения в её поведении. Так как рынок изменчив, то время от времени любую торговую систему также надо изменять, подстраивать под новые условия. К примеру, изменить настройки индикаторов во время застоя рынка, которому предшествовало активное движение, тайм-фрейм или скорректировать другие моменты, чтобы возобновить прибыльную торговлю.
Компанией StrategyQuant
была создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer
, предназначенная для проведения глубокого анализа торговых систем, как ручных, так и автоматических. Анализ осуществляется на основе отчетов, полученных в платформе MetaTrader 4. На официальном сайте StrategyQuant
можно скачать демо-версию программы, на сайте AvtoForex.ru представлена бесплатная, более ранняя версия, которая отличается незначительно, но пользоваться ею можно неограниченное время.
Чтобы использовать тестер стратегий EA Analyzer для анализа своих торговых систем, необходимо разобраться в программе, её интерфейсе, функционале. Этому и будет посвящена данная статья.
Особенности программы EA Analyzer.
Итак, скачать программу вы можете по следующей ссылке:
Скачать
После скачивания проводится стандартная процедура инсталляции программы на компьютер. Выглядит установленная программа следующим образом (изображение можно увеличить кликом):
Меню программы содержит 9 блоков, каждый из которых имеют определенную функцию. Чуть ниже мы пройдемся по всем вкладкам.
Отличительная особенность EA Analyzer - осуществление более развернутого анализа результатов торговой системы по сравнению со стандартными возможностями торгового терминала MT4. Также она позволяет делать сводные стейтменты работы экспертов для нескольких торговых инструментов, одновременно совмещая результаты работы всех советников в одном отчете. Отчет содержит подробные статистические характеристики торговли, в частности, недоступные в отчете, получаемом в терминале MetaTrader 4: месячная и годовая прибыльность системы, графики прибыли, убытков, в зависимости от дня недели, часа входа в рынок, количество сделок по часам, длительность сделок и другие данные в графической форме.
После того, как торговая система прогоняется в тестере стратегий торгового терминала MetaTrader 4, его необходимо сохранить в формате .htm
. Файл с отчётом загружается в программу путём нажатия на кнопку Load
и выбора файла через форму загрузки данных (изображение кликабельно):
Сразу после загрузки формируется анализ работы системы на истории. Более подробно ознакомимся со значениями, которые представлены в полях анализатора.
Функционал EA Analyzer.
В первом информационном блоке Overview
представлена информация по показателям, описывающим общую картину результатов анализа, в частности:
- -
Total Profit
- общая прибыльность системы (в пунктах, в процентах и в валюте); - -
Profit in pips
- общая прибыль в пунктах; - -
Yearly avg profit
- среднегодовая доходность. Показатель будет информативен только в том случае, если торговля все время велась одним размером лота; - -
Yearlyavg % return
- средняя годовая доходность в процентном отношении к депозиту; - -
# of trades
- общее количество сделок; - -
Sharpe ratio
- статистический коэффициент, второстепенная характеристика счета; - -
Profitfactor
- основной статистический показатель, своего рода - фактор доходности стратегии. При значении меньше 1,6 считается, что стратегия не эффективна. При значении больше 3 - стратегию можно отнести к агрессивным, а значит - к опасным; - -
Return/DDratio
- отношение средней прибыли к просадке. Чем меньше значение - тем больше сделок "пересиживаются". Чем показатель выше - тем лучше; - -
Winning percentage
- процент выигрышных сделок по отношению в общему их количеству; - -
Drawdown
- абсолютная просадка депозита по стратегии; - -
% drawdown
- абсолютная просадка в процентном выражении; - -
Daily avg profit
иMonthly avg profit
- средняя дневная и месячная прибыльность. Может выражаться в валюте, пунктах или %; - -
Average trade
- средняя сделка. Отрицательное значение говорит о неэффективности системы; - -
Annual %/MaxDD%
- процентное отношение прибыли от начального депозита к просадке Все высчитывается в процентах. Определяет эффективность стратегии; - -
R expectancy
- матожидание относительно среднего риска; - -
Rexpectancyscore
- предыдущий показатель делится на количество совершенных сделок; - -
Strategy quality number
- рейтинг качества, который присваивает программа стратегии, на основе статистических характеристик; - -
SQNscore
- аналогичен предыдущему показателю, только привязывается к количеству сделок (увеличьте скрин при необходимости):
Overviewв программе EA Analyzer.
Ниже представлен блок STATS
со своим набором параметров:
- -
Wins/lossesratio
- отношение сделок, закрытых с прибылью, к убыточным; - -
Payoutratio (avgwin/loss)
- отношение средней прибыли к среднему убытку; - -
Average # barsintrade
- среднее количество баров в одной сделке, то есть на протяжении скольких свечей в среднем открыта одна сделка; - -
Z-score
- определяет отклонение от среднего значения результата операции. При положительном значении после прибыльной сделки идёт убыточная, при отрицательном значении - после прибыльной опять идёт прибыльная сделка. Чем показатель больше нуля, тем выше вероятность сказанного; - -
Expectancy
- показатель, характеризующий матожидание системы, и показывающий среднюю прибыльность каждой сделки в перспективе; - -
Deviation
- среднее квадратичное отклонение от матожидания. Чем показатель меньше, тем лучше, тем плавнее график прироста будет у системы; - -
Stagnation in days
- стагнация в днях, то есть сколько дней система работает с доходом, равным нулю; - -
Stagnationin
- стагнация, выраженная в процентах по отношению к общему времени работы стратегии (скрин кликабелен):
Stats.
В блоке ниже можно увидеть уже знакомые характеристики, которые выдаёт отчет в терминале MT4. Разве что новым окажется показатели Avg # ofbarsinlosses
и Avg # ofbarsinwins
, выражающие среднее количество баров в убытке и прибыли. ещё ниже строится таблица с распределением прибыли/убытка не только по месяцам, но и по годам. Следующая вкладка в главном меню - Лист сделок
(List of Trades
). Здесь будет отображаться таблица, напоминающая отчет из платформы MT4, в котором собираются все сделки, упорядоченные по дате. Таблица состоит из следующих блоков:
- -
Ticket
- тикет ордера; - -
Symbol
- символ торгового инструмента; - -
Timeframe
- тайм-фрейм графика; - -
Type
- тип ордера; - -
Opentime
- время открытия сделки; - -
Openprice
- цена открытия сделки; - -
Size
- размер сделки в лотах; - -
Closetime
- время закрытия ордера; - -
Closeprice
- цена закрытия ордера; - -
Timeintrade
- время, в течение которого сделка находилась в рынке; - -
Profit/loss
- соотношение прибыли к убытку; - -
Cumulative P/L
; - -
P/L in money
- результат сделки, выраженный в валюте; - -
Cumulative money P/L
; - -
P/L in pips
- соотношение прибыли к убытку в пунктах; - -
Cumulativepips P/L
; - -
P/Lin %
- соотношение прибыли к убытку в процентах; - -
Cumulative P/L %
; - -
Comment
- комментарий к ордеру (изображение увеличивается):
List of trades.
Клик по кнопке Manage view
вызывает окно, функционал которого позволяет изменять вид данной таблицы и выводить на экран только те параметры, которые интересны трейдеру. Третья вкладка - Equity chart
. Здесь будет отображаться график баланса, причём, если трейдер загружал несколько отчетов в рамках одного портфолио, то и отображаться будут все отчеты. Можно выбрать отображение графика только для сделок на продажу или на покупку, включить или отключить выделение периода, когда наблюдалась стагнация, способ отображения просадки (отображать/не отображать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом отношении). Установка галочки для drawlines
отвечает на построение трендовой линии на графике (изображение можно увеличить):
Особый интерес вызывает блок Анализ торговли
. Здесь представлен график доходности по годам. Функционал раздела позволяет выбрать любой из 20 видов графиков для отображения необходимой статистической информации (увеличьте при необходимости):
Вывести на экран в графическом виде можно информацию по таким показателям, как:
- -
Tradesbyhour/weekday/day/month/year
- количество торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам; - -
Tradesbyduration
- сделки по длительности их пребывания на рынке; - -
P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration
- прибыль/убыток по часам/дням недели/дням месяца/месяцам/по длительности; - -
Longvsshorttrades
- соотношение сделок на покупку к сделкам на продажу; - -
Longsvsshorts P/L
- соотношение профит факторов сделок на покупку к сделкам на продажу; - -
Profit/loss
- соотношение прибыли к убытку; - -
Longprofit/loss
иShortprofit/loss
- соотношение общей прибыли к убытку только для сделок на покупку или только для сделок на продажу; - -
Wins/lossesbyhour, day, weekday, month
- прибыльные и убыточные сделки по часам, дням, месяцам; - -
Wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month
- прибыль и убыток в валюте также в зависимости от периода.
Финальный отчет может содержать 6 различных графиков.
Следующий раздел - Настройки
(Settings
). Здесь будут отображаться настройки советника, если в программу был загружен отчет работы автоматического эксперта. Если в программе анализируется ручная стратегия, то будет отображен только начальный депозит. При установке пользовательского начального депозита в поле Initialdeposit
, необходимо будет пересчитать характеристика для отчета, кликнув на кнопку Recomputestats
.
В блоке под названием Monte Carlo
можно запустить анализ системы по методу Монте Карло, который осуществляет проверку советника на устойчивость при изменении тех или иных настроек:
Рис. 8. График показателей системы после анализа по методу Monte Carlo
.
Это позволяет оценить систему в условиях, более приближенных к действительности. Алгоритм может использоваться в двух вариантах:
- - поменять местами сделки в случайном порядке. Такой подход демонстрирует поведение системы, если бы рынок был немного иным. Проводится такой анализ для того, чтобы оценить пределы максимальной просадки;
- - параметром
probability
можно задать пропуск некоторого количества сделок, выбранных случайным образом. Имитация случая, когда трейдер их пропустил по той или иной причине.
Методы можно использовать как по одному, так и совмещая их. В окне слева будет отображаться график возможных вариантов развития событий. Чем линии графика ближе к основной линии, тем система устойчивее.
Интересные возможности программы реализованы в блоке What if scenario?
(Что, если бы сценарий?
) - как изменилась бы доходность системы, если бы поменялся её сценарий. Установить можно следующие исключения:
- - торговля только в определенные дни;
- - торговля только в определенные часы;
- - осуществление сделок только на покупку или только на продажу;
- - исключение из отчета сделок с максимальной/минимальной прибылью;
- - исключение сделок, находящихся на рынке в одно и то же время;
- - не принимать во внимание в отчете операции по пополнению счета и снятию средств, а также сделки с нулевым результатом;
- - использовать в отчете только каждую вторую сделку;
- - использовать определенное количество сделок в течение дня;
- - использовать фиксированный лот (кликните, чтобы увеличить):
What if scenario?.
Возможно, при некоторых исключениях система будет показывать большую эффективность и прибыльность.
В разделе Equity control
(Контроль эквити
) отображается график, на котором можно следить за уровнем эквити. Контроль осуществляется на основе индикаторов, нанесенных на график. Основное предназначение данной функции - улучшение производительности системы, уменьшение просадок:
Рис. 10. График в разделе Equity control
.
В разделе Portfolio Analysis
(Анализ портфеля
) представлена возможность анализа корреляции сделок одновременно из нескольких отчетов, загруженных в программу. Также здесь выводится информация о количестве сделок, открытых одновременно на нескольких инструментах.
Если вы разбирайтесь в программировании, то полезным окажется встроенный в программу редактор QuantEditor
. В нем можно запрограммировать собственный сценарий, который можно использоваться при анализе в разделах Monte Carlo
или What if scenario?
. Редактор открывает широкие возможности для более качественного анализа торговой системы.
Программа EA Analyzer будет полезна для тех трейдеров, кто желает максимально усовершенствовать свою стратегию и разобрать свои ошибки для достижения наилучших результатов торговли.