Скользящая средняя Moving Average (в простонародье – "мувинг") является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами Форекс для технического анализа рынка. В рамках одной статьи вряд ли удастся описать все возможности его использования, однако понять суть индикатора, рассмотреть его особенности и разновидности мы все же попробуем.
Индикатор скользящих средних Moving Average входит в состав стандартных индикаторов терминала MetaTrader 4, и найти его можно в окне Навигатор
:
Рис. 1. Индикатор Moving Average в окне Навигатор
.
Относится он к трендовым индикаторам, и основным его предназначением является определение начала или завершения тенденции на рынке, реже он используется в качестве уровней поддержки и сопротивления. Угол наклона кривой индикатора говорит о силе тренда.
Индикатор Moving Average показывает среднее значение цены торгового инструмента за определенный период времени. Этот период времени как раз и отображается в значении скользящей. Так, при расчете скользящей MA с периодом 20 происходит математическое вычисление цены за период в 20 свечей, и полученное значение выводится на график в виде кривой, следующей за ценой. Чем больше количество периодов, тем линия будет более плавная. При этом, скользящая средняя будет с большим запаздыванием реагировать на изменения цены – но в тоже время она будет лучше фильтровать шумы. По ходу движения цены происходит перерасчет среднего значения, поэтому перерисовывается кривая, которую отрисовывает индикатор на графике.
Разновидности средней скользящей Moving Average.
При установке на график в терминале МетаТрейдер средней скользящей во вкладке Метод MA
можно увидеть несколько её разновидностей: Simple (SMA), Exponential (EMA), Smoothed (SMMA), Linear Weighted (LWMA):
Рис. 2. Виды индикатора Moving Average в терминале.
Отличаются эти скользящие по способу расчёта:
- SMA (
Simple Moving Average
) - переводится какПростая Скользящая Средняя
. Это простой индикатор, измеряющий среднюю цену за указанный период. Если для SMA задается период 20, то будет рассчитываться сумма последних двадцати цен закрытия (открытия), деленная на 20. Такая средняя будет сглаживать колебания цены и давать представление о поведении инструмента. Однако её основной недостаток - она запаздывает с сигналами (скрин увеличивается):
Рис. 3. Простая средняя скользящая SMA с периодом 20 на графике. - EMA (
Exponential Moving Average
) - этоЭкспоненциальная Скользящая Средняя
Форекс, наиболее популярная у трейдеров. В отличие от запаздывающей SMA, EMA частично уменьшает задержку сигнала. Дело в том, что при её расчете больший вес придается последним ценам по сравнению с предыдущими. В случае SMA всем ценам придавалось одинаковое значение. При EMA - чем короче используемый интервал времени, тем больший вес имеет новая цена. Индикатор больше сглаживает цену, и, в отличие от простой средней скользящей, сильнее реагирует на её изменения. Это можно увидеть на графике, где EMA представлена оранжевым цветом, а SMA - красная (кликните для увеличения):
Рис. 4. Экспоненциальная средняя скользящая EMA с периодом 20. - LWMA (
Linear Weighted Moving Average
) – эта аббревиатура переводиться какЛинейно-Взвешенная Скользящая Средняя
. Как и EMA, индикатор LWMA при расчетах большее значение придает новым данным, но несколько иначе распределяет значимость баров. Рассчитывается он как произведение данных предыдущего дня на определенный вес. Цены ближних баров имеют больший удельный вес по сравнению с предыдущими барами. Реакция индикатора Moving Average на изменение цены в данном случае очень быстрая, поэтому на графике можно видеть частые пробои скользящей. Из-за того, что индикатор LWMA более резкий и более зависим от малейших колебаний цены, то используется он реже. На графике ниже кривая LWMA зеленого цвета (скрин можно увеличить):
Рис. 5. Линейная взвешенная скользящая средняя LWMA с периодом 20. - SMMA (
Smoothed Moving Average
) –Сглаженная Скользящая Средняя
. На графике (рис. 6) отметим её белым цветом. По сравнению с тремя другими кривыми, сглаженная средняя SMMA выглядит так, как будто у неё больший период, хотя все индикаторы мы устанавливали на график с периодом 20. Причина тому - расчёт средней. Если говорить о способах построения средних, то сглаженная скользящая средняя - это нечто среднее между простой скользящей и экспоненциальной. Если SMA учитывает только тот период времени, который мы задали в настройках, то сглаженная принимает во внимание и предыдущие бары, но придает им меньшее значение по мере того, как они отдаляются от текущего бара. Используя в расчете больший период по сравнению с заданным в настройках, сглаженная средняя скользящая становится менее подвижной по сравнению с другими, и больше подходит для выявления долгосрочных трендов. На практике она, однако, используется крайне редко (по необходимости увеличьте изображение):
Рис. 6. Сглаженная скользящая средняя SMMA с периодом 20.
Что касается остальных параметров индикатора Moving Average, то в окне настроек трейдеру предлагается выбрать сдвиг кривой, если её необходимо сдвинуть чуть ниже или чуть выше, а добавив ещё одну скользящую - сделать канал. Также необходимо указать, к каким ценам её необходимо применять, то есть какие цены будут использоваться в расчете индикатора. По умолчанию в расчетах используются цены закрытия баров - Close
. В параметрах Moving Average можно задать цвет кривой, толщину и её вид (сплошная, пунктирная).
Когда применяют индикатор Moving Average?
В первую очередь, на рынке Форекс скользящие средние применяются для определения тренда. При пересечении ценой линии сверху вниз и нахождении её длительное время под индикатором можно говорить о смене бычьего тренда на медвежий. В этом случае можно рассматривать возможности входа в сделку на продажу. При пересечении ценой снизу-вверх скользящей средней можно искать точки входа для сделок на покупку. Некоторые системы включают в себя одновременно несколько "мувингов" с разными периодами. В этом случае сигнал будет сильнее, если цена пересечет сразу все скользящие.
Сигналом на вход в рынок служит не только пересечение индикатора Moving Average с ценой, но и взаимное пересечение нескольких скользящих. Часто трейдеры используют в своих торговых системах три скользящие - короткую и две более длинные. Сигналом для них будет являться пересечение короткой кривой двух более длинных. К примеру, при использовании трёх скользящих средних с периодами 5, 10 и 20, если MA 5 пересекает снизу-вверх MA 10 и MA 20, то можно говорить о смене тренда на бычий, сверху вниз - на медвежий:
Используются средние скользящие на Форекс и для подтверждения сигналов на вход в рынок при сопоставлении тайм-фреймов. Перед открытием сделки, к примеру, на графике M30, трейдер может открыть часовой, дневной (более старшие тайм-фреймы), и проверить, находится ли цена в таком же положении по отношению к средней скользящей. Если положение аналогично, что и на рабочем тайм-фрейме, то это усиливает качество сигнала на открытие сделки.
Большинством трейдеров все же в процессе анализа используются одновременно несколько средних скользящих. Период индикаторов и другие параметры Moving Average каждым трейдером подбираются опытным путём в зависимости от его стратегии. Но все же можно выделить несколько самых распространенных периодов, используемых в стратегиях Форекс:
- Для краткосрочной торговли - это периоды 9, 13, 18, 20, 21;
- Для среднесрочной - 40, 55, 89;
- И для долгосрочной - 100, 144, 200.
Заключение.
Индикатор Moving Average не предсказывает будущее направление цены, он определяет текущее направление движение цены с запаздыванием. Запаздывает он потому, что в любой момент времени значение рассчитывается на показаниях цены в прошлом. Использовать скользящие средние Moving Average стоит во время трендового движения, так как во флете его показания неверны и неэффективны (кстати, "топтание" цены возле скользящей средней – и есть один из признаков флета). Поэтому применять сигналы стоит только тогда, когда есть уверенность в наличии уверенного тренда на рынке Форекс.