Объемы на рынке Форекс.

Автор: от .
  • 4
  • 1
  • 1
  • 5

Анализ объема торгов Форекс, наряду с техническим и фундаментальным анализом, обязательно должен учитываться при заключении сделок. Цель каждого трейдера - научиться стабильно зарабатывать на валютном рынке. Но этого не получится сделать без понимания природы рынка, сил, которые им движут.

Часто случается, что трейдер торгует по своей стратегии в полном соответствии с ее правилами, соблюдает мани-менеджмент, контролирует свои эмоции - но все равно сделки часто закрываются по стоп-лоссу. А все дело в том, что на рынок, в определенное время, выходят крупные игроки и начинают "поворачивать рынок" с выгодой для себя. Не каждая стратегия учитывает это явление. Поэтому трейдеру, наряду с соблюдением всех правил своей торговой стратегии, необходимо обращать внимание на такие моменты, как вход и выход из рынка крупных игроков с их миллиардами, их действия - покупают они или продают. Именно эти знания помогают обычному трейдеру входить и выходить из рынка так же, как это делают финансовые воротилы, которые двигают рынок большими объемами торгов. Именно про объемы торгов на Форекс мы и поговорим сегодня - о том, как их отслеживать, как выявлять направление сделок, совершаемых маркетмейкерами, и как все это применять на практике. Для изучения маневров этих игроков используется методика VSA.

Понятие VSA и объемов.

Что такое VSA? VSA (Volume Spread Analysis) - это анализ объема сделок на Форекс, размера и формы свечей. В названии VSA под словом Spread подразумевается не привычный всем трейдерам спред (разница между ценой Ask и Bid), а форма свечи. То есть метод VSA подразумевает анализ объема Форекс и тела свечи: расположение точек открытия, закрытия, High и Low. И в зависимости, что происходило на рынке до этого, трейдер оценивает общую картину и поведение маркетмейкеров, стараясь повторять их действия.

Объем же - это суммарное количество купленных и реализованных лотов.

К примеру, один трейдер купил 10 лотов, второй продал 15 лотов, третий купил 5. Суммарный объем их сделок составит 30 лотов. Суммарный объем еще называют "чистым объемом" - он показывает настроение участников торгов, зоны скопления крупных сделок и зоны их истощения. Именно поэтому, информация об объемах на Форекс имеет большую ценность.

Чем больше объем, тем выше интерес трейдеров к цене. Чем объем меньше, тем цена не столь интересна для торговцев. Также маленький объем может наблюдаться на рынке ввиду того, что интерес к открытию сделок по текущей цене есть только у одной стороны. Например, покупатели хотят приобрести пару EURUSD по цене 1,1333 и общим объемом 100 лотов, но на рынке не хватает продавцов, которые согласны продать по этой цене. Они готовы продать только 50 лотов. В результате этого объем падает.

При подходе цены к важному уровню и при увеличивающемся объеме можно говорить о возрастающем интересе к этой цене. После этого может последовать отскок либо разворот движения. Если цена подходит к важному уровню при невысоких объемах, то сказать однозначно, связано ли это с отсутствием интереса у одной или у обеих сторон торгов - нельзя. В этом случае, даже если торговая стратегия нам показывает сигнал для входа в рынок, открывать сделки не стоит, так как объем маленький и его недостаточно для существенного движения.

Информация об объемах на рынке Форекс может оказаться очень полезной и помочь трейдеру с определением потенциальных точек разворота рынка. Но можно ли ее как-то получить? Дело в том, что валютный рынок является децентрализованным, то есть нет локального центра, где будет скапливаться информация об объемах сделок всех участников торгов. Так как поставщиками ликвидности являются многочисленные банки, фонды, то через них могут проходить различные объемы сделок, и отследить их все одновременно невозможно - по крайней мере у обычного трейдера такой возможности нет.

Способы определения объема.

Существует как минимум два альтернативных способа, которые могут использоваться трейдерами для получения сведений об объемах торгов на Форекс. Это объемы, получаемые с биржи CME (Чикагская товарная биржа) и тиковые объемы. В первом случае трейдер получает информацию об объемах, проданных и купленных фьючерсных контрактов на валютные инструменты в рамках самой биржи CME. Хоть некоторая связь между рынком фьючерсов и рынком Форекс есть - все же это разные площадки. Да и информацию, получаемую с одной биржи, нельзя объективно использовать для анализа рынка, который действует по всему миру.

В случае с тиковым объемом также нельзя говорить об его объективности. Дело в том, что он показывает не совокупный объем заключаемых сделок в лотах, а количество изменений цены за рассматриваемый период. Так, за один час цена может измениться несколько раз, при том, что объемы сделок могут быть как высокими, так и незначительными. Например, на рынке присутствует продавец, желающий продать 10 лотов, в то время как покупатель выставил запрос на покупку 11 лотов. В этом случае цена изменится на 1 тик. А может быть, что продавец хочет продать 10000 лотов, а покупатель готов купить 11000, в этом случае цена также изменится на 1 тик. Объемы сделок отличаются в сотни раз, а вот для тиковых объемов и в том и в другом случае значения будут одинаковые. Данные тикового объема можно использовать разве что для определения относительной величины объемов на рынке Форекс, так как без вливания денег цена не будет двигаться. А если деньги влились в рынок маркетмейкерами, то это покажет значительный рост показателя объемов.

В терминале MetaTrader 4 по умолчанию встроены индикаторы именно тикового объема. Откроем ценовой график любой валютной пары с тайм-фреймом M1 и установим на него индикатор объема Форекс Volumes из окна Навигатор - Индикаторы - Объемы. Индикатор Volumes - это индикатор количества осуществленных сделок за выбранный промежуток времени:

Индикатор объемов Volumes на графике.

Рис. 1. Вид индикатора Volumes на графике.

Красный столбик говорит о снижении объема, зеленый - о возрастании. Использование индикатора Volumes в торговле можно назвать условным все по той же причине, что мы описывали выше - он показывает количество торговых операций, а не их фактический объем. Поэтому при анализе показатели индикатора следует использовать только вместе с анализом графика цены.

При одновременном росте и цены, и объема, можно говорить о восходящем уверенном тренде. Если цена растет, а объем снижается, то такая ситуация означает отсутствие сильных игроков, поддерживающих тренд, а значит, следует рассматривать возможности выхода из ранее открытых сделок, либо не входить в покупки. Аналогично и для нисходящего тренда: если цена падает и показатели объема высокие - то тренд сильный, если объем низкий, то следует ожидать разворота движения.

Помимо встроенных индикаторов объема на Форекс в терминал MetaTrader 4 можно загрузить и другие, которые могут быть более удобными для использования. К таковым относится индикатор Better Volume, также показывающий тиковый объем. Он раскрашивает столбики гистограммы в разные цвета, соответствующие силе изменений цены. Скачать индикатор вы можете по ссылке ниже:

Скачать better-volume.rar [2,47 Kb] (скачиваний: 78)

Установка индикатора BetterVolume 1.4.mq4 стандартная – "кидаете" файл в папку ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ и загружаете его на график терминала МетаТрейдер 4 из окна ВставкаИндикаторыПользовательский - BetterVolume 1.4. Более подробно с процессом установки индикаторов, советников и скриптов можно ознакомиться на странице https://avtoforex.ru/platforma/255-kak-ustanavlivat-sovetnikov-v-mt4-build-600.html.

Индикатор Better Volume сравнивает значения текущей свечи с предыдущими и выдает сигналы, по которым трейдер определяет объем и величину спреда. Представлен индикатор в виде гистограммы со столбиками разных цветов:

  • - гистограмма красного цвета говорит о наличии большого объема и широкого спреда на повышающейся свече. Обычно появляется в начале или при завершении бычьего тренда, либо на коррекции медвежьего;
  • - белый цвет говорит о большом объеме и широком спреде на нисходящей свече. Возникает в начале или на завершении нисходящего движения. Также может появится на коррекции при бычьем тренде;
  • - желтый цвет характерен для свечей с малым объемом. Гистограмма окрашивается в желтый цвет либо на завершающих стадиях тренда, либо во время коррекции;
  • - зеленый цвет - возникает при свечах с небольшим спредом, но существенным объемом, обычно в окончании тренда (говорит о передачи активов маркетмейкерами рядовым трейдерам), и при взятии прибыли на середине трендового движения;
  • - голубые столбики - нейтральный объем, без критических значений.

Объемы на рынке Форекс редко используются трейдерами для анализа рынка, тем не менее данный инструмент обладает большим потенциалом. Сочетание его с другими инструментами анализа позволяет с большей точностью видеть точки разворота тренда, а значит трейдеру проще решить - стоит ли входить в рынок, либо переждать и открыть сделку позже, и уже в обратном направлении.

Теги статьи: объём, анализ.
Отзывы, мнения и комментарии:

Наш опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Forex4you
RoboForex
InstaForex
Alpari
Forex-Market
GrandCapital
LiteForeх
FreshForex
AMarkets
MFX Broker
Другой...
Что это такое?


Показать все опросы



Облако тегов:

Поиск по облаку тегов:
показать все теги