Вт, 28 января 2020 г.
Курс ЦБ РФ: $62,8299 | €69,2260
Заработок на ФорексТорговые стратегии › Кульминация покупок и продаж на рынке Форекс.

Кульминация покупок и продаж на рынке Форекс.

Если верить утверждению, что Тренд - друг трейдера, то в процессе торговли на рынке Форекс необходимо всегда следить за ним, анализировать сигналы, говорящие о его развороте или продолжении - и торговать по тренду. Большинство трейдеров так и делают. Причём, появление новых вершин на графике они расценивают как сигналы для продолжения движения. И если аналитики и новости также подтверждают эту тенденцию, то уверенность в правильности действий только повышается. Такие моменты, когда находятся участники, готовые купить (продать) актив во время активного движения, используются маркетмейкерами (кто такие маркетмейкеры – мы рассмотрим позже) - крупными игроками, формирующими тенденции на рынке, для избавления от своих позиций, открытых ранее в этом же направлении. В результате передачи активов движение цены притормаживается, а то и вовсе разворачивается. В итоге - зарабатывают именно маркетмейкеры, а обычные трейдеры, введенные в заблуждение, получают убытки.

В сегодняшнем материале мы поговорим о том, как распознать ситуации, когда маркетмейкеры решают избавиться от своих позиций, тем самым развернув рынок, в то время, как обычные трейдеры введены в заблуждение аналитикой и продолжают открывать сделки по предыдущему тренду.

И сразу давайте определимся с вопросом: А кто такие маркетмейкеры?. Для этого обратимся к Википедии:

Маркетмейкер (от английского Market Maker) – это брокер, дилер, банк или другая крупная компания, которая покупает ценные бумаги, валюту или другие активы для последующей их перепродажи.

Если перевести это понятие на более простой язык, то маркетмейкер – это некий "собирательный" образ крупных игроков на валютном рынке Форекс, имеющих "внушительные" капиталы и способных влиять на поведение цены путём "вливания" в тот или иной актив крупных денежных сумм.

Определение кульминации покупок/продаж.

На рынке Форекс существует такое понятие, как кульминация покупок или продаж. Это терминология одного из методов VSA, и мы рекомендуем вам перед прочтением дальнейшей части материала ознакомиться со статьей Объёмы на рынке Форекс – вы должны понимать, что такое VSA, и что имеется в виду, когда говориться: Свеча имеет широкий спред. Без понимания этих и других подобных вещей вы вообще не поймете суть дальнейших рассуждений.

Ознакомились? Хорошо, тогда идем дальше. Что такое кульминация покупок или продаж? Под кульминацией покупок/продаж в VSA подразумевается дисбаланс спроса и предложения на рынке, который приводит к его развороту. Сигналом к окончанию трендового движения при этом будет служить достижение рынком новой максимальной/минимальной точки, на которой объём сделок очень высокий, свеча имеет широкий спред, направлена по тренду и закрывается на середине или около максимальных значений. Для следующей свечи характерен небольшой спред и высокий объём. В случае появления на рынке подобной ситуации необходимо закрыть сделки, ранее открытые по тренду. В некоторых ситуациях можно искать возможности для входа в рынок в противоположном направлении, так как описанная ситуация означает избавление маркетмейкерами от своих позиций, за чем следует смена тенденции либо коррекция. На словах это звучит сложно и пока непонятно, но дальше мы рассмотрим сказанное, основываясь на графике цены.

Описание индикатора Better Volume 1.4.

Оценивать объём и размер спреда позволяет индикатор Better Volume, который можно скачать по ссылке:

Скачать better-volume.rar [2,47 Kb] (cкачиваний: 152)

После распаковки архива better-volume.rar файлы индикатора необходимо скопировать в папку ‹каталог-данных›\MQL4\Indicators\ (подробнее о каталоге данных торгового терминала) и перезапустить программу МетаТрейдер 4 с дальнейшей загрузкой индикатора на окно выбранного графика из окна Навигатор - ИндикаторыBetter Volume 1.4.

Индикатор сравнивает значения текущей свечи с предыдущими и выдаёт сигналы, по которым трейдер определяет объём и величину спреда. Представлен индикатор в виде гистограммы со столбиками разных цветов:

  • - гистограмма красного цвета говорит о наличии большого объёма и широкого спреда на повышающейся свече. Обычно появляется в начале или при завершении бычьего тренда, либо на коррекции медвежьего;
  • - белый цвет говорит о большом объеме и широком спреде на нисходящей свече. Возникает в начале или на завершении нисходящего движения. Также может появится на коррекции при бычьем тренде;
  • - желтый цвет характерен для свечей с малым объёмом. Гистограмма окрашивается в желтый цвет либо на завершающих стадиях тренда, либо во время коррекции;
  • - зеленый цвет - возникает при свечах с небольшим спредом, но существенным объёмом, обычно в окончании тренда (говорит о передачи активов маркетмейкерами рядовым трейдерам), и при взятии прибыли на середине трендового движения;
  • - голубые столбики - нейтральный объём, без критических значений.
Показания индикатора Better Volumes на графике МТ4.
Рис. 1. Гистограмма индикатора Better Volume.

Проявление кульминации покупок или продаж.

Как и трейдеры, маркетмейкеры так же работают на рынке Форекс с целью получения прибыли. Если появляется восходящее трендовое движение на графике, оно обозначает, что маркетмейкеры закупаются. Но, открыв сделки, они должны их и закрыть, в результате чего и получают свою прибыль. Объём сделок маркетмейкеров в десятки и сотни раз превосходят объёмы сделок обычных трейдеров, и если они их закроют очень быстро, то это отразится на графике в виде резкого падения цены, в результате чего маркетмейкеры получат крупные убытки. Поэтому выходить из рынка им нужно незаметно, не привлекая внимания. А для этого нужны такие участники, которые войдут в рынок сделками на покупку по цене, ещё более высокой, чем это сделали другие трейдеры ранее. Такие "профи" начинают покупать на приближениях к пикам, рассчитывая на продолжение движения. А в это время крупные игроки незаметно выходят из рынка, продавая им активы и забирая свою прибыль. Ситуация развивается аналогично и в случае нисходящего движения. Такая афера получила название Теория большего дурака.

Как распознать такую ситуацию на графике? Давайте представим, что все факторы подтверждают продолжение восходящего тренда: новости, аналитика, индикаторы. Рядовые трейдеры на таком фоне начинают закупать валюту, появляются свечи с длинным телом, при этом спред растёт. Но покупать они смогут только в том случае, когда кто-то им продает. И продавать им валюту будут именно маркетмейкеры. Поэтому, после длинных, последуют свечи небольшого размера, но с большим объёмом и маленьким спредом. При низком спреде сильных движений на графике наблюдаться не будет. Это будет означать, что спрос удовлетворяется количеством предложений: количество продавцов и покупателей было сбалансировано. То есть, маркетмейкеры передали свои активы ничего не подозревающим, рядовым трейдерам, получив при этом свою прибыль.

Пример кульминации покупок.

Рассмотрим ситуацию с определением кульминации покупок, основываясь на графике валютного инструмента EURUSD с тайм-фреймом H1 и с установленным индикатором Better Volume 1.4:

Пример кульминации покупок на графике.Пример кульминации покупок на графике.
Рис. 2. Пример кульминации покупок.

Мы видим три свечи с длинным телом, идущие подряд, и сопровождающиеся большим объёмом (гистограмма индикатора Better Volume окрашена в красный цвет). Они означают, что рядовые трейдеры, оценив рынок и решив, что он продолжит расти, начали закупаться валютой в больших объемах. Следом появляются небольшие свечи с большим объёмом и маленьким спредом (гистограмма зеленого цвета), означающие, что продавать им активы, медленно и незаметно, начали маркетмейкеры. Свечи с таким объёмом и спредом будут являться подтверждающим сигналом окончания волны тренда. Без появления подтверждающего сигнала говорить о кульминации покупок нельзя! Сказать точно, последует ли после этого продолжение движения или оно изменит своё направление, тоже нельзя. Но то, что текущая волна иссякла - это однозначно. После этого крупные игроки больше не покупают, как следствие - цена начинает снижаться. Поэтому наилучшим решением будет безопасное закрытие позиций, открытых ранее по тренду, аналогично тому, как это сделали крупные игроки, и ожидание новых сигналов.

Обращать внимание следует только на те свечи с большим телом, спредом и высоким объёмом, которые появляются после продолжительного тренда. Если они появляются в начале тренда, то не являются сигналом к его резкому развороту. В этом случае большая свеча с большим объёмом и большим спредом свидетельствует об окончании коррекции или начале нового движения. В нашем примере мы видели ситуацию, когда сигнальные свечи появились именно после продолжительного движения.

Однако все же бывают ситуации, когда тренд действительно сильный и маркетмейкеры также продолжают закупаться, рассчитывая на дальнейший рост цены. На графике это будет отображаться в виде резкого её восхождения.

Зная о таком явлении, как кульминация покупок и продаж, как она проявляется на рынке и что за ним следует, даже обычные участники торгов, рядовые трейдеры, могут своевременно и безопасно выходить из рынка в случае более раннего открытия сделок по тренду.

Пример кульминации продаж.

Для нисходящего тренда ситуация аналогична:

Раздел копирования сделок с сервисом MyFXbook.
Рис. 3. Пример кульминации продаж на графике.

Был тренд вниз - активно продавали все, в том числе и крупные игроки. Далее появилась свеча с длинным телом, с широким спредом и высоким объёмом (белый столбик гистограммы индикатора Better Volume). Она означает, что появилась та самая группа трейдеров, которая в расчете на продолжение тренда, решили открыть больше сделок на продажу. Этим и воспользовались маркетмейкеры, передав им свои активы. На графике передача активов отразилась в виде появления свечи с небольшим телом, узким спредом и большим объёмом (зеленый столбик гистограммы).

Кульминация продаж возникает после продолжительного нисходящего тренда. Если первый сигнал в виде длинной свечи с белым столбиком гистограммы возникает в начале движения, то это не кульминация и тренд не развернётся - он только набирает обороты. Явление кульминации продаж следует рассматривать только в случае приближения цены к новому минимуму. И если трейдер видит, как основной, так и подтверждающий сигнал, то следует закрывать сделки на продажу, открытые ранее, и искать возможности входа в рынок в противоположную сторону.

Вход в рынок в противоположную сторону.

Явление кульминации покупок или продаж на рынке Форекс можно рассматривать, как сигнал к развороту тренда. Но не всегда происходит смена тенденции - может произойти коррекция, но тренд продолжится.

При анализе возможностей входа в рынок в противоположную сторону после кульминации, необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, такой момент, что разворот рынка произойдет не сразу. В течение нескольких свечей по инерции рынок продолжает движение в сторону более раннего тренда:

Поиск возможности входа в противоположную сторону.Поиск возможности входа в противоположную сторону.
Рис. 4. Поиск возможности входа в рынок в противоположную сторону после кульминации.

На рисунке 4 видно, что, после свечи с высоким объёмом, последовали свечи с узким спредом и средним объёмом. Вроде можно закрывать сделки на покупку, открытые ранее, и входить в рынок в противоположную сторону (а заодно и разгонять депозит). Но цена, в течение некоторого времени, продолжает движение вверх. Если бы мы открыли сделку в противоположную сторону сразу после полученного сигнала в виде длинной свечи, и она имела небольшой стоп, то продолжившееся движение выбило бы её с рынка. Вывод: для открытия сделок в противоположную сторону необходимо тщательно проанализировать рынок, не спешить и искать более подходящую возможность для входа в рынок и разгона депо.

Искать эту возможность помогут уровни поддержки и сопротивления: в зависимости от расположения цены по отношению к ближайшим уровням после кульминации, трейдер должен решать, совершать ли ему сделки в обратном направлении или нет.

На графике на рисунке 4 определилась кульминация, мы закрыли сделку и рассматриваем возможность входа в рынок в противоположную сторону. Ближайший уровень не был достигнут ценой, поэтому при открытии сделки на продажу стоп-лосс будет выставляться за ним. Цена, после консолидации, все же развернулась и пошла вниз. Выходить из новой сделки можно было при достижении ближайшего уровня сопротивления.

При приближении к ближайшим уровням поддержки/сопротивления цена будет стремиться развернуться, если же она пробивает уровень, то вернуться к нему будет сложно. Поэтому, пока она не вернулась к уровню, совершать какие-либо сделки опасно. Принимать во внимание следует именно ближайшие уровни, потому что чем уровень дальше, тем меньше шансов, что цена до него дойдет.

Поиск уровней поддержки и сопротивления после появления кульминации покупок.
Рис. 5. Поиск уровней поддержки и сопротивления после достижения кульминации покупок.

Если же после кульминации покупок/продаж никаких уровней, на которые можно полагаться для заключения сделки в обратную сторону, нет - то и заключать такую сделку не стоит. Лучше просто дождаться появления более явных сигналов на продолжение предыдущего тренда или его разворот.

Выводы.

Использование знаний о кульминации покупок или продаж может оказаться полезным в торговой практике даже для тех трейдеров, которые не работают по методу VSA. Но в любом случае она поможет с большей точностью прогнозировать разворот рынка и избегать ложных входов в сделки на окончании тренда.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 голосов, без оценки)
Теги: покупка, продажа, кульминация.
Рекомендуем:

Чем проще торговая стратегия - тем она эффективнее: это утверждение идеально подходит для системы Good Night, в работе которой не используются технические индикаторы, но которая характеризуется высоким…

Как часто у вас случается такое, что вроде бы все сигналы используемой стратегии говорят о необходимости входа в рынок по направлению тренда, вы делаете это, но тренд разворачивается и сделка закрывается…

Спрос и предложение - это два фактора, которые влияют на ценообразование рынка, в том числе и валютного. В зависимости от того, сколько на рынке Форекс присутствует продавцов торгового инструмента, и…

Входить редко, но метко - пожалуй, по этому принципу ведётся торговля по стратегии Слон и Моська. Система, о которой мы сегодня расскажем, довольно проста в применении и не требует особых навыков в…

Добавить комментарий ↓
Или водите через социальные сети
Валюта Германии?

Лучшие брокеры:

Опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?

Эксклюзив:

Популярное:

Обсуждаемое:

Мультимедиа:
Брексит от Джонсона: прогноз и последствия Brexit.
Почему не работают наклонные уровни на Форекс?
Запуск RAMM-сервиса в Grand Capital.
Простая Форекс стратегия "Ямка".
Трендовая торговая стратегия RiMa.

Новости

17 дек 2019
27 ноя 2019
17 ноя 2019
10 ноя 2019
03 ноя 2019

Брокеры

19 окт 2019
19 мая 2019
06 фев 2019
24 янв 2019
19 окт 2018

Стратегии

25 дек 2019
24 июн 2019
24 мая 2019
15 апр 2019
09 мар 2019

Инвестиции

13 сен 2019
08 июл 2019
06 июл 2019
08 июн 2019
20 апр 2019

Партнерки

12 июн 2019
28 дек 2018
06 апр 2018
21 янв 2018
02 ноя 2017