Вс, 15 декабря 2019 г.
Курс ЦБ РФ: $62,5544 | €69,8608
Заработок на ФорексТестер стратегий › Тестирование советников в МТ4 с качеством 99%.

Тестирование советников в МТ4 с качеством 99%.

Предлагаем внимаю посетителей нашего сайта обновленный вариант тестирования советников с качеством 99%, который бесплатен и стал доступен для применения в новых билдах (от 765 и выше) терминала МетаТрейдер 4.

Оценить надёжность и прибыльность используемого советника, до того, как он успеет слить ваш депозит, можно, осуществив его качественное тестирование. На сайте AvtoForex.ru мы уже писали про возможности платного и бесплатного тестирования Форекс стратегий и экспертов. Одной из таких возможностей была проверка советника при помощи программы TickStory. Однако если перейти на сайт этой программы, то можно заметить, что её разработчик "закрыл лавочку", и теперь владельцы версий терминалов от 765 и выше могут воспользоваться ею только после оплаты (изображение кликабельно):

Страница закачки программы TickStory.Страница закачки программы TickStory.
Рис. 1. Доступные функции платной и бесплатной версии программы TickStory.

Тем, кто не желает тратиться, мы предлагаем новый, не менее качественный метод тестирования советников Форекс, для которого потребуется только ваш терминал MetaTrader 4, два бесплатных приложения и немного времени на общую настройку системы тестирования.

Вы можете спросить: А можно было ли раньше проводить тестирование с качеством 99% в тестере торговой платформы?. Ответ - Нет. Дело в том, что MetaTrader не предоставлял и по-прежнему не предоставляет доступ к тиковым котировкам, за счёт которых и достигается такой высокий уровень качества. Однако новые билды позволяют использовать в процессе тестирования советников Форекс сторонние тиковые данные, которые предварительно трейдер должен сконвертировать в нужный формат.

Подготовительные работы.

Для того чтобы провести тестирование советников Форекс в тестере программы MetaTrader 4 с качеством 99%, необходимо скачать сам терминал с сайта вашего брокера и установить его. Пусть он будет использоваться только для тестов. Затем следует создать новый демо-счёт.

Следующим шагом скачиваем программу StrategyQuant Tick Data Downloader для закачки тиковых данных с сайта DucasCopy. Скачать её можно с этой страницы. Для этого нажмите на зеленую кнопку Download в конце страницы, после чего в представленной форме введите имя и адрес электронной почты, куда будет выслана ссылка на скачивание программы. Проведите стандартную установку программы.

И наконец - скачайте скрипт CSV2FXT, который понадобится для конвертирования файлов с тиковыми данными в файлы, которые будет распознавать терминал:

Скачать csv2fxt.rar [193,72 Kb] (cкачиваний: 638)

Файлы скрипта копируем в соответствующие папки каталога данных терминала MetaTrader 4.

Настройка параметров.

Программа StrategyQuant Tick Data Downloader имеет множество настроек, но не все они необходимы для наших целей. Поэтому остановимся только на необходимых нам функциях:

  • - кликаем по кнопке Configure и напротив Automatic export to CSV устанавливаем галочку;
  • - при необходимости в пункте Change timezone настраиваем часовой пояс получаемых данных (скрин кликабелен):
Настройка программы TickDownloader.Настройка программы TickDownloader.
Рис. 2. Настройка программы Tick Downloader для скачивания котировок.

Программа будет выводить два файла котировок в формате CSV: в одном файле данные будут представлены с учётом указанного временного сдвига, а в другом - без сдвига, который и рекомендуется использовать.

Для скачивания котировок необходимо указать пары и диапазоны дат (кликните для увеличения):

Указание периода для скачивания котировок.Указание периода для скачивания котировок.
Рис. 3. Указываем необходимый временной период для скачивания котировок.

Затем указываем путь, куда будет сохраняться файл с котировками. По умолчанию предлагается путь в папку с установленной программой StrategyQuant Tick Data Downloader, подпапка \tickdata\. Вы можете создать новую или выбрать другую папку, и для сохранения файла кликнуть по кнопке Save:

Путь для сохранения файла котировок.Путь для сохранения файла котировок.
Рис. 4. Выбираем путь для сохранения файла котировок.

Скачивание начнется после клика по кнопке Start Download. После скачивания в папке вы найдете 2 файла:

Путь к файлам с тиковыми котировками.
Рис. 5. Файлы со скачанными тиковыми котировками.

Почему два - писали об этом выше. Помня о том, что лучше использовать файл с котировками без сдвига по времени, после скачивания первого файла можно остановить программу, а второй файл удалить.

Конвертация тиковой истории.

После скачивания файла котировок переносим его в каталог данных, в папку торгового терминала \MQL4\Files\. Название файла можете изменить и оставить в нем только название пары, например - EURUSD. Затем открываем платформу, график инструмента с необходимым тайм-фреймом, для которого скачивались котировки, запускаем скрипт:

Настройки скрипта CVS2fxt.Настройки скрипта CVS2fxt.
Рис. 6. Окно настроек скрипта CVS2fxt.

Для корректной работы скрипта необходимо изменить лишь некоторые его параметры, но, чтобы ознакомиться с этой утилитой, мы опишем каждый параметр:

  • - CVS2FXT version - версия скрипта;
  • - CVS filename - имя файла с данными. В случае, когда оно совпадает с названием торгового инструмента, то нет необходимости что-то здесь писать. В противном случае заполняем это поле (например, пишем EURUSD.csv);
  • - Create HST - создавать файлы HST, здесь задаем True. История котировок в MT4 хранится в файлах с расширением .hst, а встроенный тестер изменяет формат на .fxt;
  • - All spreads and comissions in pips - общая сумма спредов и комиссий в пипсах. Можно установить значение 0;
  • - Spread - спред. Здесь также можно указать значение 0;
  • - Date range info - диапазон дат;
  • - Start Date/End Date - ограничение данных для конвертации по первой и последней дате. Если эти даты не будут указаны, то будут конвертированы все данные из файла;
  • - Use real (variable spread) - при значении True будет использоваться реальный спред, мы же указываем спред в тестере, поэтому устанавливаем значение False;
  • - Spread padding - задаем значение 0, так как здесь указывается дополнительный спред брокера, мы его не учитываем;
  • - Minimum spread - также выставляем значение 0, это размер минимального спреда в файле;
  • - Comission info - информация о комиссиях;
  • - Comission in pips - размер комиссии в пипсах, указываем 0;
  • - Commission in accoun currency - размер комиссии, указанный в валюте счета, оставляем 0;
  • - Leverage - кредитное плечо, выставляем Automatic;
  • - FXT GMT and DST info - информация о настройках сдвига по GMT и летнего времени в файле .fxt;
  • - FXT GMT offset - временной сдвиг от времени GMT в файлах формата .fxt;
  • - FXT DST setting - позволяет выбрать летнее время в файлах .fxt с учётом брокера;
  • - CSV GMT and DST info - информация о настройках временного сдвига от летнего времени и времени GMT в файле .fxt;
  • - CSV GMT offset - рекомендуется устанавливать значение Autodetect, этот параметр отвечает за сдвиг времени от GMT в файле .csv;
  • - CSV DST setting - параметры летнего времени в файле .csv. Также рекомендуется значение Autodetect;
  • - Remove duplicate ticks - удаляются повторяющиеся тиковые данные;
  • - Create M1 FXT, Create M5 FXT, Create M15 FXT, Create M30 FXT, Create H1 FXT, Create H4 FXT, Create D1 FXT, Create W1 FXT, Create MN FXT - при помощи этих параметров можно создать одновременно несколько файлов .fxt для разных временных периодов. По умолчанию же будет создаваться только один файл для тайм-фрейма, на котором запущен скрипт;
  • - Time shift info - использование временного сдвига;
  • - Time shift - использовать или не использовать сдвиг по времени. В случае установки значения True для данного параметра в файле .fxt даты будут переписаны на 28 лет назад. Делается это для того, чтобы советники, которые пытаются утаить плохие результаты работы за счёт блокирования своей работы в определенные периоды, не смогли обмануть трейдера. Он сможет сравнить тесты для сдвинутых и обычных котировок, и если результаты разные, значит стоит внимательно отнестись к выбранному эксперту;
  • - Price multiplication factor - число, на которое умножаются все котировки после конвертации. Для стандартных котировок это значение должно равняться единице. Но если вы скачали котировки для CFD, металлов, индексов, то они могут быть в представлены в отличном от нормальных котировок виде, например, умноженные на определенное число.

Как только будут выставлены все параметры, кликаем по кнопке . Программа попросит разрешение на перенос и перезапись файлов, которое необходимо ей дать. После этого терминал надо будет перезапустить.

Теперь можно начинать тестирование советников Форекс с качеством 99%, указав в тестере стратегий пару, для которой делается тест, тайм-фрейм и спред. Надеемся, этот метод окажется для вас удобным и позволит повысить эффективность использования автоматических роботов – советников!

  • 3,33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(3 голоса, средняя оценка: 3,33 из 5)
Теги: моделирование, тестер стратегий, качество 99.
Рекомендуем:

Чтобы добиться максимальной эффективности в использовании торговой стратегии, необходимо тщательно её изучить, протестировать с различными параметрами, подобрав наилучшие с учётом текущего состояния…

Запуск новой торговой системы на реальный счёт без предварительного её тестирования всегда сопровождается рисками. Ведь трейдер ещё не знает, как она поведёт себя в реальной торговле, с учётом заданного…

Тестирование стратегий - это процесс, который позволяет проверить выбранную систему на работоспособность с учётом рыночных условий и торговых возможностей трейдера. Forex Tester - программа, которая создана…

Вы твёрдо решили зарабатывать на валютном рынке Форекс, зарегистрировались у надёжного брокера, пополнили счёт, нашли в интернете самую прибыльную торговую стратегию и… Вы потеряете свои деньги! Каждую…

Добавить комментарий ↓
Или водите через социальные сети
Основной компонент теста?

18 комментариев

  1. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Теперь все ясно. И да - котировки, полученные с помощью Tickstory более приближены к реальным.
    Попробуйте провести эксперимент - поторговать сутки совой на демо, а потом за эти сутки протестировать с внутренними котировками, и с котировками от Tickstory. И вам все сразу станет ясно.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  2. Loch
    Первоначально (сообщение от 21 октября 2018, в 10:29) загружал котировки с 01.01.2017 по 21.10.2018.
    Вы присоветовали просмотреть файл *fxt. Встал вопрос чем открыть этот файл размером в 1.5Гб.
    Сделал вторую выгрузку за небольшой период с 10.10.2018 и получил файл около 30Мб, который спокойно открылся Far.
    Причём я загружал котировки как описано в этой статье , так и загружал котировки с помощью Tickstory Lite. Результат одинаковый. Перед загрузкой через Tickstory Lite удалил файл Terminal\065856C4CDA0F07CC226C4E3389EE031\tester\history\USDJPY1_0.fxt\USDJPY5_0.fxt. Во втором случае не возможно ошибиться. Там все в программном режиме делается.
    P.s. Если прогонять тест по котировкам терминала ..сервис\архив котировок то тестер выдаёт Качество моделирования 90%;

    Какие котировки принято считать более приближенными к эталонными, плученные с помощью Tickstory ?
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  3. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Loch, смотрите, строка ТС вашего МТ4:
    2018.10.21 23:53:41.240TestGenerator: symbol USDCAD period 5 model 0 from 2017.01.01 to 2018.10.19
    Тестирование вы начинаете с 01.01.2017, а котировки вы качали с 10.10.2018. А до 10.2018 котировки откуда?
    Не получилось ли у вас так, что вы использовали котировки того брокера, в чьём терминале вы тестируете советника?
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  4. Loch
    Меня внимательно просмотреть хватило только на 300 строк. Это 3 минуты первого дня. всего в файле с 10.10.2018 по 19.10.2018 - 688188 строк )). Не реальной найти в таком объеме...
    Спасибо за помощь.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  5. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Не знал этой информации.
    Но все таки, что с котировками в файле SDCAD_tick.csv с 2017.01.01 по 2018.10.19? И за какой период качали котировки?
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  6. Loch
    Спасибо за ответ.
    Пробовал загрузить котировки через тик стори . Такой же результат. Ошибок нет. Качество моделирования н/д.
    На одном из форумов нашел:
    "Далее, смотрим в отчете, который сгенерировал тестер. В отчете мы видим, что качество моделирования n/a. Это свойство новых билдов МТ. Раньше тестер писал 99% или 99.9%, а теперь он просекает, что ему подсунули сторонний FXT файл, и писать 99% в отчете отказывается. Такая вот небольшая свинья от компании Metaquotes :). Но зато мы видим, что количество обработанных тиков в отчете 20261053 в точности совпадает в тем, что нам выдал скрипт CSV2FXT. Т.е., мы можем быть уверены в том, что тестер «увидел» все тики нашей истории...."
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  7. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Олег, извините, протупил! FXT файлы вы не откроете текстовым редактором.
    Вам нужно проверить файл SDCAD_tick.csv (тот, который вы "скармливаете" скрипту) на наличие котировок в период с 2017.01.01 по 2018.10.19. Если там пропуск котировок - естественно, и в файле USDCAD5_0.fxt "будет дыра".
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  8. Oleg
    Спасибо большое.
    Сделал проще. выгрузил за маленький промежуток времени котировки. В конечном файле какая фигня написана.
    Порядок действий (Не знаю как вставлять картинки в комментарии...ссылки запрещены.... ).
    1. Файл создан StrategyQuant Tick Data Downloader. Открывается редактором. Текст понятен. Дата, время котировки.
    2. Переносим файл в папку Files терминала.
    3. Запускаем скрипт. Бежит процент выполнения на графике.
    4. Полученный файл не читаем. Фигня какая-то.
    Как можно Вам скрины отправить?
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  9. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Total Commander по F3 или WordPad.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  10. Oleg
    Сейчас как раз ищу чем открыть файл в 1,3 Гб..
    Notepad++ не хочет.
    Спасибо.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  11. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Откройте файл USDCAD5_0.fxt блокнотом и посмотрите, есть ли котировки с 2017.01.01 по 2018.10.19?
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  12. Oleg
    Но я все делал строго по инструкции. SQ сформировал файл в каталоге tickdata файл USDCAD_tick.csv размером 1,5 Gb.
    Перенес в каталог Files терминала. Запустил скрипт. Поправил имя файла. Скрипт начал работать (на графике показывалась прогрессия в процентах от 0 до 100). Перезагрузил терминал. В папке tester\history появились файлы USDCAD1_0.fxt и USDCAD5_0.fxt
    После этого запустил тестер стратегий.
    Не каких ошибок или предупреждений.
    Спасибо.

    В дополнение.
    2018.10.21 23:53:41.240TestGenerator: file "C:\Users\*****\tester\history\USDCAD5_0.fxt" is read-only
    2018.10.21 23:53:41.240TestGenerator: symbol USDCAD period 5 model 0 from 2017.01.01 to 2018.10.19
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  13. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Доверять результатам тестирования с качеством моделирования n/a нельзя. У вас очень большие пробелы в истории котировок.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  14. Oleg
    Добрый день. Очень интересная статья.
    Подскажите у меня в отчете ( с 01.01.2017 по 21.10.2018) пишет:
    Баров в истории 674379
    Смоделировано тиков 26890163
    Качество моделирования n/a
    Ошибки рассогласования графиков 0

    Насколько критично что "качество моделирования" n/a
    Надо это исправлять?
    Спасибо.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  15. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Можно, но и котировки нужны будут для 2-х пар.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  16. supe
    на 2 валютных парах тестировать можно?
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  17. Аватар пользователя Alex.
    Alex
    Переименуйте файл EURUSD_tick_UTC+0_00.csv в EURUSD.csv, поле "CVS filename" в настройках скрипта оставьте пустым. Если ошибка не пропадет - значит вы файл с тиковыми данными положили не в ту папку. Как открыть каталог данных - читайте в статье, ссылка на неё после ссылки на скачивание скрипта.
    0
    Ответить Цитировать Жалоба
  18. INDIANA
    Ребята, привет. Всё сделал как написано. При запуске скрипта ругается:

    Скрипт csv2fxt не может открыть файл.
    Не знаю что делать. Помогите пожалуйста...
    0
    Ответить Цитировать Жалоба

Рекомендуем:

Опрос:

С какими ДЦ Вы работаете?
40% скидка на знаменитого советника Wall Street Forex Robot.
40% скидка на знаменитого советника Volatility Factor 2.0 PRO.

Эксклюзив:

Популярное:

Обсуждаемое:

Мультимедиа:
Брексит от Джонсона: прогноз и последствия Brexit.
Почему не работают наклонные уровни на Форекс?
Запуск RAMM-сервиса в Grand Capital.
Простая Форекс стратегия "Ямка".
Трендовая торговая стратегия RiMa.

Новости

27 ноя 2019
17 ноя 2019
10 ноя 2019
03 ноя 2019
22 окт 2019

Брокеры

19 окт 2019
19 мая 2019
06 фев 2019
24 янв 2019
19 окт 2018

Стратегии

24 июн 2019
24 мая 2019
15 апр 2019
09 мар 2019
02 фев 2019

Инвестиции

13 сен 2019
08 июл 2019
06 июл 2019
08 июн 2019
20 апр 2019

Партнерки

12 июн 2019
28 дек 2018
06 апр 2018
21 янв 2018
02 ноя 2017