Паттерн Флаг
является довольно частой формацией, появляющейся на графиках валютных пар Форекс. Появляется паттерн обычно после продолжительного или резкого трендового движения цены, представляя собой зону консолидации для продолжения движения во взятом направлении. Однако не многие трейдеры используют его в своей торговле, ввиду того что просто не имеют понятия о том, как применять его сигналы. Тем не менее, на основе паттерна Флаг
существуют стратегии, и одна из них, отличающаяся своей простотой и доступностью, а так же и большой прибьностью, называется стратегия Флаг + ABC
, объединяющая паттерн Флаг
и волновое движение АВС
.
Принцип торговли по стратегии Флаг + ABC
.
Первым этапом торговли по стратегии Флаг + ABC
является распознавание импульсного движения на ценовом графике. Как правило, после резкого скачка случается консолидация цены, которая будет приниматься во внимание для поиска возможности входа в рынок. Согласно стратегии, возможность входа будет рассматриваться только после полного формирования паттерна Флаг, представляющего собой в данной стратегии тройную волну. Вершины этой волны обозначаются буквами А, В и С соответственно. Отсюда и название комбинации - ABC
. После формирования точки C будет осуществляться вход в рынок по ходу основного движения с использованием лимитного ордера.
Однако только формирование волны не является надёжным сигналом для входа в рынок без подтверждающих сигналов, а их должно быть не меньше трёх. К дополнительным сигналам можно отнести нахождение третьей точки на важных уровнях Фибоначчи (38,2% или 61,8%), дивергенцию, поддержку и сопротивление, линии канала, мувинги и др. Более подробно условия идеальной модели мы рассмотрим ниже.
Чтобы не быть голословным, приведем последний пример сформировавшейся и отлично отработавшей фигуры Флаг + ABC
на валютной паре EURUSD (на момент написания статьи). Откройте график валютной пары EURUSD с тайм-фреймом H1 и найдите 4 сентября 2014 года - в этот день сформировался хорошо различимый флагшток (изображение увеличивается кликом):
"Ну и где тут Флаг + ABC
?" - спросите Вы. Все верно, на часе это фигура - типичный паттерн Прайс Экшен Флаг
. Чтобы увидеть нужную нам фигуру, откройте этот же участок графика, но тайм-фрейме H30 (изображение кликабельно):
Флаг + ABCна тайм-фрейме H30.
Вот это уже то, что нам нужно! Именно паттерн Флаг и паттерн ABC в одном, как говорят, "флаконе"! И пусть эта фигура и не идеальная (о принципах формирования идеальной фигуры Флаг + ABC
мы расскажем ниже), но, тем не менее, она отлично отработала.
Теперь давайте рассмотрим условия построения паттерна Флаг + ABC
, "обращая свой взор" на рисунок 2. После того, как импульсное движение чётко сформировалось на графике, через максимум флагштока (для восходящего движения) или минимум (для нисходящего движения) и точку В проводится прямая линия. Через точку А параллельно этой линии проводится вторая - формируется канал. На второй линии канала, в точке С будет установлен лимитный ордер на покупку или продажу соответственно. При этом необходимо учитывать и дополнительные торговые сигналы. В нашем примере - это уровень 23,6% сетки Фибоначчи, растянутой от основания флагштока к его вершине.
Тейк-профит выставляется на уровне максимума или минимума флагштока. Также можно использовать трейлинг-стоп, подтягивая его за ценой в положительной зоне.
Стоп-лосс устанавливается за следующий уровень сетки Фибоначчи, растянутой от начала трендового движения до хая или лоу, с которого началось формирование паттерна. К примеру, если точка С попадает на уровень 38.2%, то стоп-лосс выставляется на 50% или 61.8%. Дальше уровня 76.4% устанавливать стоп не рекомендуется, так как выход цены за него может свидетельствовать о развороте тренда. Так как рынок не идеален, то точка С может находиться рядом с линией, не касаться её, тем не менее, это также будет являться паттерном, и вход в рынок уже будет осуществляться не лимитным ордером, а рыночным.
Данная стратегия даёт лучшие результаты при появлении идеальной фигуры, соответствующей графическим и временным условиям. Рассмотрим более подробно составляющие идеальной фигуры, сочетающей в себе паттерны Флаг и АВС.
Графические составляющие Флага и паттерна ABC.
Первой составляющей является уже упомянутое соответствие точек ABC уровням Фибоначчи, растянутым от начала флагштока до его конца. В идеале точка А должна находиться на уровне 23.6%, 38.2%, 50%. Большие уровни не рассматриваются, так как выход за них скорее будет свидетельствовать о смене направления цены:
Рис. 3. Первое условие идеальности модели - точка В находится на уровне Фибоначчи.
После формирования точки А растягиваются ещё одни уровни - уже от максимума флагштока для восходящей модели или от минимума для нисходящей до точки А, и рассматриваться уже будет точка В. её идеальным расположением является нахождение между уровнями 61.8% и 76.4%, чем ближе ко второму - тем лучше. Точка С должна находиться на пересечении второй линии канала с уровнем Фибоначчи от флагштока, следующим за тем, на котором образовалась точка А. Дополнительно от точки А до В можно растянуть расширение, и если точка С находится на уровне 161.8%, то сигнал можно считать сильным:
Рис. 4. Идеальное расположение точки С на пересечении линии канала и уровня Фибоначчи.
По вершине флагштока и точкам A и B растягиваются вилы Эндрюса. Инструмент доступен в торговом терминале MetaTrader 4, в панели инструментов. Движение от вершины B к С не должно пересекать и выходить за луч, проходящий через точку B. Пересечение луча от точки F (вершина флагштока) с уровнем Фибоначчи (уровни, растянутые по всему флагштоку), следующим за тем, на котором произошло касание точки А и линии канала из параллельных линий - является идеальным расположением точки входа в рынок. Переводить сделку в безубыток можно, когда цена пробивает луч Эндрюса, исходящий из точки В.
Рис. 5. Использование вил Эндрюса для определения идеальности модели Флаг + ABC
.
Очень часто случается ретест этого уровня, что не противоречит условиям стратегии.
Временные составляющие Флага и ABC.
Помимо соблюдения технических условий, для выявления идеальной фигуры Флаг + АВС, должны соблюдаться и временные условия. Первое условие - равенство волны F-A с B-C, либо первая немного больше второй. Расстояние от C до D, где точка D является точкой достижения верхней линии канала (для восходящего движения или нижней для нисходящего) должно быть меньше или равное расстоянию от A до B:
Рис. 6. Соблюдение временного условия для определения идеальной модели Флаг + АВС.
Для удобства восприятия можно проделать следующие вспомогательные работы: нанести на графике 2 разноцветных прямоугольника, диагоналями которых будут являться волны F-A и A-B соответственно. Затем эти прямоугольники проецируются от точки B. А отбои цены в идеальной модели следует ожидать от границ спроецированных прямоугольников.
Если во время отбоя цена выходит за границу 4-го прямоугольника, при этом цена не достигает противоположной границы канала Форекс, ордер в таком случае следует, как минимум, перевести в безубыток, но более безопасный вариант - закрытия сделки с фиксацией текущей прибыли, так как, по сути, паттерн не завершен, а, следовательно, ожидать дальнейшего движения цены согласно модели нельзя.
Анализ идеального паттерна.
Анализируя идеальную модель Флаг + ABC
можно сделать следующие выводы:
- - почти в 90% случае цена достигает первой цели;
- - достижение второй цели без возвратов и коррекций происходит примерно в 25% случаев;
- - если в точке С есть дополнительный сигнал от других технических инструментов анализа, то цена достигает второй цели в 55% случаев;
- - чем ближе к уровню Фибоначчи 23,6%, растянутого по флагштоку, точка входа в рынок, тем больше вероятность преодоления ценой второго уровня тейк-профита;
- - большой размах коррекции уменьшает шансы на достижение второго целевого уровня;
- - более резкое движение от В к С сигнализирует о более импульсивном отбое от точки С.
Психологические аспекты появления модели Флаг + ABC
.
Психологию возникновения паттерна можно рассмотреть следующим образом:
- - сначала возникает импульсное движение, вызванное толчком на сравнительно спокойном рынке;
- - участники рынка решают войти в сделки по ходу импульсного движения, ожидая дальнейшего продолжения цены в направлении этого импульса, желая не упустить его;
- - на первом целевом уровне происходит фиксация прибыли первыми трейдерами, вошедшими в рынок, как результат - откат цены;
- - по ходу отката начинают закрывать сделки трейдеры, вошедшие в рынок позже. Они бояться потерять уже заработанные пункты, поэтому и закрывают свои сделки;
- - ещё одна часть трейдеров, пропустивших начало движения и не вошедших в рынок по ходу, открывают сделки после небольшого отката в сторону первого импульсного движения. Результат - образование волны с вершиной В. Тем не менее, усилий этих игроков не хватает для преодоления предыдущего экстремума. Связано это с тем, что участники рынка, которые не успели закрыть свои сделки на вершине флагштока и не пожелавшие позже закрывать их, когда цена начала откатывать, замечают возврат цены в тренд, решают зафиксировать прибыль, не допустив её уменьшения на фоне возможного нового отката или смены направления тренда;
- - такое поведение смущает трейдеров, вошедших на первом откате, и это приводит к закрытию ими своих ордеров. Такое же решение принимают и те, кто увидел в данном ценовом движении разворот рынка. Результат - приближение цены к точке С;
- - уже от точки С, участники рынка, которые и спровоцировали импульсное движение, дождавшись наиболее выгодных условий для открытия своих позиций, открывают сделки в направлении флагштока и планируют взять свою часть прибыли при достижении его уровня, а возможно - и ещё больше.
Заключение.
Как видно из всего вышесказанного, повысить шансы на получение прибыли по стратегии Флаг + ABC
можно при тщательном анализе фигуры и поиске условий, говорящих о её идеальности. И если эти условия идеальности выявлены, а также есть сигналы от других инструментов графического анализа, отличных от тех, что использовались для распознавания паттерна, то модель даёт возможность получить прибыль в 2 этапа: на уровне вершины флагштока (основная часть прибыли) и расширений Фибоначчи. Попробуйте растянуть сетку Фибоначчи на флагшток фигуры с рисунка 2 в обратном направлении - и Вы увидите, что цена чётко достигла уровня расширения Фибоначчи 123,6%.
P. S. Ну и, конечно же, стабильность торговли и результатов будет зависеть не только от точности соблюдения правил анализа, входа и выхода из рынка, но и от соблюдения правил мани-менеджмента, в чем Вам поможет калькулятор мани-менеджмента онлайн!
P. P. S. 16 числа была опубликована статья, а уже 17 валютная пара EURUSD порадовала нас ещё одной фигурой Флаг + ABC
. Как оказалось, ситуация по этому паттерну была довольно необычная, поэтому мы решили дополнить материал и разобрать образовавшуюся фигуру Флаг + ABC
, флагшток которой сформировался 17 сентября:
Флаг + ABC.
Итак, после формирования флагштока и точек A и B был построен трендовый канал, сетка Фибоначчи и вилы Эндрюса. В точке C произошло пересечение верхней границы трендового канала, центрального луча вил Эндрюса и уровня 38.2% сетки Фибоначчи. 3 сигнала по стратегии Флаг + ABC
получено - ставим отложенный ордер на продажу со стопом за уровнем 50% сетки Фибо. Цена активирует отложенный ордер и идёт в нужную нам сторону. После того, как была пробита нижняя граница синего канала, ордер был переведен в безубыток. Была ещё одна причина, по которой следовало перенести стоп-лосс ордера в зону безубытка - по экономическому календарю ожидался выход ряд важных новостей по доллару - в частности, Разрешения на строительство
. Подробности новостей можно посмотреть в онлайн экономическом календаре на нашем сайте АвтоФорекс.ру.
После выхода новостей, цена развернулась и выбила ордер - он закрылся с небольшим плюсом. А на графике образовались два новых экстремума, по которым был перестроен синий трендовый канал. Соответственно, были перестроены вилы Эндрюса - и опять начал вырисовываться почти идеальный паттерн Флаг + ABC
:
Флаг + ABC.
К трем сигналам по стратегии Флаг + ABC
: пересечение в точке C центрального луча вил Эндрюса, верхней границы синего трендового канала и уровня 61,8% сетки Фибоначчи добавился ещё один сигнал - между уровнями 50% и 61,8образовалась зона сопротивления для движения цены вверх. Дальше - все просто. Смотрим на рисунок 8 - установлен ордер Sell Limit со стоп-лоссом на уровне 76,8% по сетке Фибо, который в конечном итоге и был закрыт по тейк-профиту на уровне вершины флагштока (было принято решение не оставлять часть сделки на выходные, чтобы не нарваться на ГЭП).
Теперь можете сами судить о прибыльности лучшей стратегии на основе паттернов Флаг + ABC
: по валютной паре EURUSD сформировались две фигуры, по ним открыто 3 сделки по ним, из которых 2 закрыты с прибылью, а одна - с небольшим плюсом!