Когда сделка закрывается по тейк-профиту, трейдер испытывает чувство радости и удовлетворения по поводу того, что смог заработать и увеличить свой депозит. Но тут цена продолжает идти дальше в прибыльном направлении и проходит значительное расстояние - но выгоды от этого движения уже не получить, так как сделка закрыта ранее, а новую открыть трейдер не успел. Такой момент может огорчить участника рынка, ведь только что он упустил часть прибыли, и будь его ордер открыт, то он бы её заработал. И если бы в такой ситуации использовался трейлинг-стоп, то заработок был бы гораздо больше.
Что такое трейлинг-стоп, как он работает, когда его стоит использовать, а когда его использование неоправданно, какие существуют виды данного инструмента - об этом мы расскажем в сегодняшнем материале.
Что такое трейлинг-стоп?
Каждый ордер, который открывается на Форекс, будет закрыт. И закрытие это произойдёт либо при достижении ценой заданного уровня тейк-профита, или стоп-лосса, ну или ручным методом самим трейдером. TP, как правило, устанавливается в зонах предполагаемого разворота цена, которые для каждой стратегии определяются самыми различными способами. Установка стоп-лосса предполагает намного больше вариантов его установки, но цель одна - ограничить убытки в случае ухода цены в противоположное открытию сделки направление. Не стоит игнорировать использование стоп-лосса, так как это чревато быстрым сливом депозита в результате наступления стоп-аута, особенно когда в торговом процессе задействован значительный объём средств по отношению ко всей сумме.
При позиционной торговле установка стоп-лосса и тейк-профита и закрытие сделок именно по ним оправданы, так как цели эти обоснованы. И если рынок ведёт себя не так, как предполагалось, а цена уходит на пару сотен пунктов в другую сторону, либо, не достигнув тейк-профита, разворачивается и начинается консолидация, то трейдер должен принять это как должное. Да, при наличии больших средств на счету, которые позволяют переждать просадку, консервативный вид торговли возможно и будет удовлетворять трейдера, согласного на 20-30% прибыли в год. Но не каждый сможет справиться со своими эмоциями и спокойно отнестись к тому, что только что он упустил возможность заработать. И если вы хотите забирать максимум с каждой сделки, с каждого колебания, то начните использовать в своей торговле трейлинг-стоп.
Как работает трейлинг-стоп?
Цель трейлинг-стопа - выжать по максимуму из ценового движения. Этот инструмент представляет собой плавающий стоп, который подтягивается за ценой при каждом её колебании и движении в сторону тейк-профита. Допустим, при открытии сделки на покупку по паре EUR/USD по цене 1.5000 трейдер устанавливает трейлинг-стоп на расстоянии 20 пунктов. Это значит, что при достижении ценой уровня 1.5020 трейлинг будет активирован, и произойдёт автоматическая установка ограничения убытков на уровне цены открытия, то есть - на расстоянии 20 пунктов от текущей цены. При дальнейшем движении цены вверх будет двигаться и трейлинг, отставая от текущего уровня именно на 20 пунктов, настраиваемых при открытии ордера. Если же после открытия сделки цена пойдёт в противоположную сторону, то трейлинг не будет активирован. Подключить трейлинг-стоп можно к открытому ранее ордеру. Для этого необходимо выбрать ордер в окне Торговля
, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и задать трейлинг-стоп (увеличьте скрин при необходимости):
Когда целесообразно использовать трейлинг-стоп?
Целесообразность использования трейлинг-стопа возникает тогда, когда трейдер не имеет возможность самостоятельно контролировать процесс движения цены при открытии сделки и вовремя среагировать на смену тренда. А такая ситуация вполне типичная - например, появление пин-бара во время активного тренда, который изначально давал надежду на достижение ценой заданного уровня тейк-профита. Надеяться, что заданное значение TP всё же будет достигнуто - не очень разумно, и с большой вероятностью, после пин-бара последует откат или консолидация. И чтобы не упустить возможной выгоды от такой сделки, как раз оправданным будет использование трейлинг-стопа. Но, напомним - только в том случае, если трейдер лично не мониторит рынок. Трейлинг-стоп сработает в тот момент, когда откат превысит его значение. Да, если бы за сделкой осуществлялся ручной контроль, то трейдер смог бы раньше среагировать на такую ситуацию и получить больше прибыли при самостоятельном закрытии сделки сразу после появления сигнала о развороте цены. Но и в случае с использованием трейлинга хоть какая-то прибыль, но будет получена, что намного лучше убытка. То есть, трейлинг выступает в виде компромисса между большим количеством времени, потраченного на ручной контроль за сделкой, но высокой результативностью, и меньшим временем, потраченным на мониторинг рынка, но и меньшей выгодой.
Данный инструмент хорошо себя зарекомендовал при торговле внутри каналов. В этом случае выход из сделки, что при ручном сопровождении, что при использовании трейлинга, будет осуществляться при пробитии трендовой линии, образующей канал. Именно поэтому есть смысл автоматизировать закрытие ордеров и отвлечься на торговлю по другим инструментам.
Установка размера трейлинг-стопа.
Размер трейлинг-стопа задаётся разными способами, в зависимости от ситуации. Первый способ - это установка размера в зависимости от тайм-фрейма, на котором ведётся торговля. Это своего рода усреднённый метод. Так, для фунтовых пар его имеет смысл использовать на тайм-фреймах от М30 - 15 пунктов, при тайм-фрейме H1 - 20-25 пунктов, для H4 - 40-60 пунктов, для дневных графиков - 80-150 пунктов, то есть размер трейлинга будет соответствовать возможному размеру отката на том или ином временном периоде. В зависимости от конкретной пары будут меняться и размеры трейлинг-стопа. Так, указанные значения подойдут при торговле с парой EURUSD, в полтора раза следует уменьшать значения при использовании австралийского и новозеландского доллара, а вот для пар с британским фунтом установка трейлинг-стопа должна осуществлять очень аккуратно, при этом ориентироваться следует на размер для EURUSD, умноженный на 1,5.
Второй способ - это определение размера по соотношениям Фибоначчи. При открытии сделки по ходу предполагаемого движения цены необходимо растянуть сетку на то количество пунктов, которое должна пройти цена согласно прогнозу. Например, 100 пунктов. А уже на уровнях возможного отката - на уровнях Фибоначчи, устанавливать трейлинг-стоп. Область первых Фибоуровней будет соответствовать первому откату, и составлять 15-25 пунктов. Следующей целью для цены может стать уровень 38.2%, а значит трейлинг-стоп в дальнейшем можно будет перенести под него и установить на таком расстоянии, чтобы возможный откат упёрся в него раньше, чем сработал трейлинг-стоп.
Третий способ - использование в качестве ориентира средней скользящей, и лучше всего он подходит при среднесрочной торговле, на тайм-фреймах от H4 и при уверенных трендах. В зависимости от волатильности используемого торгового инструмента на его график устанавливается индикатор с периодом от 24 до 32. Как только средняя скользящая начинает идти параллельно ценовому графику, можно устанавливать трейлинг-стоп, размер которого будет равен расстоянию, полученному делением на 2 суммы расстояний в пунктах между максимальной точки удаления графика от линии и точки максимального сближения. Иными словами - среднее расстояние между средней скользящей и ценовым графиком:
Рис. 2. Установка трейлинг-стопа на основе средней скользящей.
В основе данного подхода лежит тот факт, что часто скользящие средние выступают в качестве динамической поддержки для цены, которая от них отбивается. При появлении нового экстремума, трейлинг к нему подтянется, но при этом цена ещё некоторое время будет корректироваться. Индикатор к этому времени приблизится к цене, что позволит трейлинг-стопу остаться в безопасности. В подобных ситуациях сделки держатся открытыми на протяжении долгого времени, и закрываться по трейлинг-стопу будут в тот момент, когда тренд действительно сменит своё направление, и это подтвердится пробоем средней скользящей.
Преимущества использования трейлинг-стопа.
Метод торговли с использованием трейлинг-стопа смело можно назвать оптимизирующим. Если трейдер ведёт торговлю одновременно по нескольким инструментам и не имеет возможности контролировать каждую позицию, то трейлинг-стоп, установленный однажды при открытии ордера, позволяет забыть про него после того, как произойдёт его активация. В отличие от классического стоп-лосса, трейлинг позволяет трейдеру заработать даже в тех ситуациях, когда цена развернулась и пошла против него. И его прибыль будет составлять количество пунктов, пройдённое ценой, за вычетом размера стоп-лосса.
Использование трейлинг-стопа - это спасение при торговле, которая сопровождается резкими минутными колебаниями. И речь идёт не об 1-2 десятках пунктов, речь идёт о сотнях пунктов! Вспомните ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза, когда каждая новость о дальнейшем торговом соглашении приводила к резкому скачку на ценовом графике по паре фунт-доллар, а её опровержение или дополнительная информация, поступающие через 30 секунд, резко разворачивали рынок в обратную сторону. И только трейлинг-стоп мог спасти в таких ситуациях, ведь в отличии от техники ручного переноса стоп-лосса, он работает на основе скрипта, моментально отправляющего сигнал на сервер брокера. Причём скрипт отрабатывает так же исправно и при торговле в один клик во время динамичных колебаний. В общем, трейлинг-стоп имеет бесспорное преимущество перед ручным переносом стоп-лосса во время торговли при выходе новостей, вызывающих сильную волатильность рынка. Главное - изначально верно спрогнозировать направление движения цены, активировать инструмент, и наблюдать:
Рис. 3. Ситуация с быстрым изменением цены: рывок за минуту на 60 пунктов.
Недостатки трейлинг-стопа.
Пожалуй, основной недостаток использования трейлинг-стопа заключается в необходимости постоянного подключения компьютера к сети интернет и включённого терминала. Дело в том, что по мере изменения уровня цены на 1 пункт трейлинг обновляется, и соответствующая информация отправляется на сервер брокера. В случае потери связи на сервере остаются данные о последнем полученном значении, что превращает данный инструмент в обычный стоп-лосс.
Трейлинг-стоп может значительно урезать прибыль трейдера во время торговли в движениях, сопровождающихся ощутимыми откатами с дальнейшем обновлением экстремумов и очередными откатами. Такое состояние рынка наблюдается не часто, но оно имеет место быть. И в этом случае неправильно подобранный размер трейлинг-стопа заставит закрыться сделку раньше. Если же размер указан с запасом, то с таким же успехом можно использовать и обычный стоп-лосс. То есть, если в одних ситуациях данный инструмент имеет неоспоримое преимущество, то в других он просто бесполезен - и это следует учитывать при торговле.
Автоматизация трейлинг-стопа.
Существует автоматизированная версия трейлинг-стопа в виде советника, которая работает по изложенному выше принципу, но избавлена от ряда недостатков классической версии, встроенной в терминал MetaTrader 4. Речь идёт о советнике Forex Trailingator, разработанном небезызвестной Маргаритой Ласкер. Её инструмент обладает следующими особенностями:
- - возможность настройки шага, суть которой заключается в том, что изменение стопа происходит через определённые интервалы, а не во время обновления экстремумов. К примеру, при установке шага 15 пунктов и при движении цены в нужном направлении, трейлинг сработает именно после прохождения новых 15 пунктов, а до этого будет работать старый уровень. Эта особенность позволяет лучшим образом отрабатывать движения с частыми и ощутимыми откатами, без выключения трейлинг-стопа;
- - возможность работы как с рыночными, так и отложенными ордерами. Это позволяет использовать сетки ордеров одновременно для нескольких валютных инструментов без необходимости мониторинга каждого из них. А если совмещать работу данного инструмента с другими скриптами, контролирующими закрытие сделок с безубытком, то работа с трендовыми пирамидами намного упрощается.
Рис. 4. Входные параметры советника Forex Trailingator.
Разделение позиций при помощи трейлинг-стопа.
Можно диверсифицировать позиции по целям одним очень удобным методом - включить трейлинг-стоп с разными параметрами на каждом разделённом лоте. В случае входа в сделку несколькими частями, каждой из них задаётся определённое значение тейк-профита и привязывается трейлинг-стоп. В зависимости от параметров каждого ордера, некоторые из них будут закрываться достаточно быстро в виду серьёзных ограничений для возможных откатов, другие будут закрываться позже, по мере нарастания диапазонов отката или достижения заданного TP. В этом случае трейдер сможет оптимизировать свою прибыль при торговле на динамичном рынке, когда нет возможности его постоянно мониторить, но и хочется выжать при таких условиях по максимуму из ценового движения.
Заключение.
Использование трейлинг-стопа даст свои плоды только в тех ситуациях, где оно оправдано. В частности, при среднесрочной торговле на тайм-фрейме H4 для основных валютных пар. А вот для пары фунт-йена его применение целесообразно во время скальперства, так как инструмент очень волатильный, что является отличной возможностью заработка на этой динамике. Оправдано применение данного инструмента по завершению длительных консолидаций, когда происходит прорыв диапазона со стремительным движением цены.
При установке трейлинг-стопа трейдер получает шанс извлечь ощутимую прибыль от такого движения. Поэтому, при желании повысить качество и прибыльность своей торговли за счёт использования трейлинг-стопа, хорошо проанализируйте целесообразность применения его именно в вашей ситуации - и только тогда доверяйте ему фиксацию вашей прибыли.